通貨の自然な関係を見出す
もしかしたら、理想的な合成の計算方法を知っている人がいて、教えてくれるかもしれませんね。
理想的な合成技術とは、すでに選択されている通貨ペアに比率を合わせるのではなく、分散が最小になるように通貨ペアを選択することができるものということです。
PCA(https://www.mql5.com/ru/code/16997) と線形回帰(https://www.mql5.com/ru/code/11859) という既に検証済みの2つの方法は、主な、そして尽きない問題を抱えています - 彼らは、何もないところに相関を作ろうとするのです。実際、ここでは、ポートフォリオ内の各商品のシェアをフィッティングすることによってフィッティングが行われ、その結果、OOSですべてがかなり予測通りに崩壊しています。
係数なしで履歴の分散が最小になるような商品の組み合わせを見つけたいのですが、可能な組み合わせの検索は非線形というか、線形（X1 + X2 + X3）と非線形（X1 / X2 + X3 ^ 2）の組み合わせを含むことが望ましいと思います。
このような合成は原理的に存在し得ないからだ。
1. すべてのペアに相関がある。
2.マクロ指標によりペアの相関が時系列で変化する。
2.相関関係が変化しても、通貨の上下は無限ではなく、一定の回廊に保たれるので、常に最も圧縮された組み合わせが存在するとする
この組み合わせが一定の最小分散を持つ必要はない。 以下の数式を通過するアルゴリズムが必要なだけである。
X1 * X2
X1 + X2 + X3
X1 * (X2 + X3)
x1 - x2 + x3 * x4
1.コメントを考慮して質問を明確にするために、どのように一定の間隔、おそらく通貨間の相関の変化の間の期間で言及された合成を見つけるには？2.相関は変化するが、通貨の成長・衰退は無限ではなく、やはり一定の回廊に保たれると仮定して、常に最も圧縮された組み合わせが存在する 必ずしもこの組み合わせが一定の最小分散を持つとは限らない、ただ、あるアルゴリズムが独立して次のような数式を列挙する X1 * X2 X1 + X2 + X3 X1 * (X2 + X3) X1 - X2 + X3 * X4
もしかしたら、どなたかがご存じで、理想的な合成の計算方法を共有したいのかもしれませんね。
理想的なシンセティックトレーダーとは、すでに選択されている通貨ペアに比率を合わせるのではなく、分散が最小になるように通貨ペアを選択することができるトレーダーのことを指します。
PCA(https://www.mql5.com/ru/code/16997) と線形回帰(https://www.mql5.com/ru/code/11859) という既に検証済みの2つの方法は、主な、そして尽きない問題を抱えています - 彼らは、何もないところに相関を作ろうとするのです。実際、ここでは、ポートフォリオ内の各商品のシェアをフィッティングすることによってフィッティングが行われ、その結果、OOSですべてがかなり予測通りに崩壊しています。
係数なしで履歴の分散が最小になるような商品の組み合わせを見つけたいのですが、可能な組み合わせの検索は非線形というか、線形（X1 + X2 + X3）と非線形（X1 / X2 + X3 ^ 2）の組み合わせを含むことが望ましいと思います。
理想的な合成はグレンジャーによって定式化され、彼はそのためにノーベル賞を受賞した。
意味は次の通りです。
2組（またはn組）取る。
これらのペアを、その余りが静止するように組み合わせます。そのための既成のパッケージがあります。残留物が静止しているかどうかを確認するテストも考案された。
そして、この定常的な 残差に基づいて売買の判断を行うことで取引を行うのです。
最も広く使われている取引戦略です。
ニューラルネットワークは、どのようなポイントまで学習するかという、努力すべき基準例が与えられることを期待している。
この場合、どのように数式を生成させればいいのかがわかりません。 あらかじめ数式を設定しようとすると、ネットワークがまったく必要ないだけということになりそうで怖いです。
数式を生成する仕組みがまさに必要なのです。 どうせなら、それぞれを実行した結果を循環させればいいのですが :)
例えば、私の頭の中で回転しているものですが、与えられた要素のリストからすべての可能な順列、つまりすべての可能な組み合わせを生成するアルゴリズムがあります、例えば
var index = 0;
var combos = []
var list = [ EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, EURGBP ]
for k in list
{
for n in list
{
combos [index] = list [k] + list [n] // сюда как-то надо вклинить знаки сложения, умножения, деления, только простая арифметика
var expression = evaluateExpression (combos [index])
min = expression < min ? expression : min
index++
}
}
理想的な合成はグレンジャーによって定式化され、彼はそのためにノーベル賞を受賞した。
意味は次の通りです。
2組（またはn組）取る。
これらのペアを、その余りが静止するように組み合わせます。そのための既成のパッケージがあります。残留物が静止しているかどうかを確認するテストも考案された。
そして、この定常的な 残差に基づいて売買の判断を行うことで取引を行うのです。
最も広く使われている取引戦略です。
グレンジャー、じゃなくてグレンジャー。
彼は60年代の株式市場を分析したのであって、2000年代のFXを分析したわけではありません。
FXでは、定常的な残差を与える通貨ペアの組み合わせは存在しない。
音的に...
その時の最適化問題。
例えば、分散を最小にするなどの目標関数を設定します。
あなたは、トータルバランス、分散など、いくつかのポートフォリオ制約を定式化します。
解決するんですね。方法はたくさんあります。
理想的には、線形オチミゼーション問題です。
シンプレクス方式。
またはExcelのように - 愚かなオーバーシュート
8通貨で構成されるトレンドシンセの購入数の統計を取っています。合成樹脂の重量は6000米ドルまでです。
数字が上がるとトレンドになる。下落とは、トレンドの方向性が変わることです。16000前後の数を見るのは初めてです。つまり、売る（看板を変える）のと同じくらいです。そして、そこでもなく、そこでもないものがどれだけあることか。そして、その重量制限からの数による分布は、千米ドル
理想的な合成は、ニュートラルな三角形です。取引は定常チャネルで行われている。合成の数量比は、その担保比に反比例している。
合成のペア数が増えると、スプレッド、手数料、スワップなどのオーバーヘッドが増加する。
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理想的な合成技術とは、すでに選択されている通貨ペアの比率を調整するのではなく、分散が最小になるように通貨ペアを選択できるものという意味です。
PCA(https://www.mql5.com/ru/code/16997) と線形回帰(https://www.mql5.com/ru/code/11859) という既に検証済みの2つの方法は、主な、そして尽きない問題を抱えています。それは、何もないところに相関を作り出そうとすることです。実際、ここでは、ポートフォリオ内の各商品のシェアをフィッティングすることによってフィッティングが行われ、その結果、OOSですべてがかなり予測通りに崩壊しています。
私は、履歴上の分散が最小になるような楽器の組み合わせを、係数を全く使わずに見つけたいのですが、その際には、可能な組み合わせを非線形に探索することが望ましいというか、線形（X1 + X2 + X3）と非線形（X1 / X2 + X3 ^ 2）の組み合わせを含むことが望まれます。