MQL4、MQL5に関する初心者からの質問、アルゴリズムやコードに関するヘルプ、ディスカッションなど。 - ページ 1851

新しいコメント
 

一般に、グリッドを閉じるには、ポジションを配列で集め、ロットごとにソートし、大きいロットから小さいロットに閉じていくのが正しい方法です。

これは実際の取引にのみ適用されるもので、Strategy Testerでは、これを行う必要はありません。リミッターを使うこともできますが、この場合、コードが複雑になります。

 
Vitaly Muzichenko #:

一般に、グリッドを閉じるには、ポジションを配列で集め、ロットごとにソートし、大きいロットから小さいロットに閉じていくのが正しい方法です。

まあ、これはリアル口座での取引にのみ適用されることで、テスターでの取引ではその必要もないのですが。

どのようなロットでどのような利益が出るかによります。ポジションを利益順に並べた方が良いと思う。そして、最も "太っ腹 "な一番搾り!

 
Mihail Matkovskij #:

どんなロットでどんな利益が出るかにもよるが...。ポジションを利益順に並べた方が良いと思う。そして、一番太っているものから閉めてください

いや、小ロットで5pipの価格変動はあまり影響しないが、大ロットで1pipでも実感できる。だからこそ、より大きなロットでカバーすべきなのです。

 
グリッドにロングとショートの両方がある場合、利益の多い 順にソートし、ロング・ショート・ショートを交互にクローズすると、きれいな統計が得られます...。
 
Vitaly Muzichenko #:

いいえ、小ロットであれば5ppの価格変動でもあまり変わりませんが、大ロットであれば1ppでも差が出ます。だからこそ、より大きなロットでカバーする必要があるのです。

したがって、大きなロットでは常に多くの利益/損失が発生することになります。グリッドでは、通常、最大のロットを持つ保留中の注文/ポジションが最初に発注されます。おそらく、ヘッジTSでは違うのでしょう。しかし、正直なところ、私はあまり好きではありません。

しかし、ポジションが負けている場合は、1pip多くても1pip少なくても関係ない。1回のスプレッドで何点の損失が出るか...。

 
Vitaly Muzichenko #:
グリッドにロングとショートの両方が含まれている場合、素敵な統計のために利益の多くで ソートし、交互にロング-ショート-ショート-ショート...を閉じます。

まあ、これは儲かるTSの場合ですが。ロボットを作ってハイになる。:)

 
Mihail Matkovskij #:

まあ、これは儲かるTSの場合ですが。ロボットを作ってハイになる。:)

平均化が使われているところは論外です。

 
Vitaly Muzichenko #:

平均化が行われているところでは、「ハイになる」のは論外です。

私は、ヘッジや平均化は全く好きではありません。マーチンと同じです。TSが儲かるなら、そんなものは必要ない。また、そうでない場合は、トレーダーの状況を悪化させるだけです。

 
Mihail Matkovskij #:

私は、ヘッジや平均化は全く好きではありません。それは、マーチンと同じことです。TSが儲かっていれば、そんなものは必要ないのです。また、そうでない場合は、トレーダーの状況を悪化させるだけです。

ヘッジは良いことで、大きなドローダウンを回避するのに役立ちますし、正しく使えば利益をもたらしてくれます。

 
Vitaly Muzichenko #:

なぜかというと、ヘッジは良いことで、大きなドローダウンを避けることができ、正しく使用すれば、トレードを利益に導くことができます。

しかし、リスクは高まります。マーチンもそうですし、平均化など類似の戦略もそうです。しかし、すべて理解した人が賢く使うことができます。

1...184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858...1953
新しいコメント