[ARCHIVE]フォーラムを乱立させないために、どんなルーキーの質問でも。プロフェッショナルの皆さん、通り過ぎないでください。あなたなしではどこにも行けない - 5. - ページ 202

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hoz:


まずは、必要な場所にブラケットを設置することに慣れること。こんな感じ。

この秒、あるいは分にはティックがないかもしれないので、より良い秒と分() < 5とリミットオープニングなしで： if(OrdersTotal< 1) or as many as needed!
 

標準のMoving Average インジケーターのコードを見ています。

機能に辿り着きました。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Exponential Moving Average                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void ema()
  {
   double pr=2.0/(MA_Period+1);
   int    pos=Bars-2;
   if(ExtCountedBars>2) pos=Bars-ExtCountedBars-1;
//---- main calculation loop
   while(pos>=0)
     {
      if(pos==Bars-2) ExtMapBuffer[pos+1]=Close[pos+1];
      ExtMapBuffer[pos]=Close[pos]*pr+ExtMapBuffer[pos+1]*(1-pr);
           pos--;
     }
  }

変数prは 係数を取り出しただけ？なぜ2.0 /(MA_Period+1)なのか？

さらに、私はそれが私が2つのバーを未計算の場合にのみアクティブになることを参照してください...この状況で再びロジックはどこにあるのでしょうか？

そして、ここにも。

ExtMapBuffer[pos]=Close[pos]*pr+ExtMapBuffer[pos+1]*(1-pr);

過去2回の終値に係数を乗じた値の合計。なぜそうなのか？ここでいう論理とは？最後の価格はpr、その次の価格は(1-pr) が支配的であった。

何を与えるのか？機械が動く原理を徹底的に理解したい。

 
hoz:

標準のMoving Average インジケーターのコードを見ています。

機能に辿り着きました。

変数prは 係数を取り出しただけ？なぜ2.0 /(MA_Period+1)なのか？

さらに、私はそれが私が2つのバーを未計算の場合にのみアクティブになることを参照してください...この状況で再びロジックはどこにあるのでしょうか？

そして、ここにも。

過去2回の終値に係数を乗じた値の合計。なぜそうなのか？ここでいう論理とは？最後の価格はpr、その次の価格は(1-pr) が支配的であった。

何を与えるのか？機械が動く原理を徹底的に理解したい。

ビクター、prを 数値に置き換えて実験してみてください。例えば、MA期間＝19とすると、2.0 /(MA_Period+1) = 0.1,(1-pr)= 0.9 ここから、計算してみてください!
 
borilunad:
ビクター、prを 数値に置き換えて実験してみてください。例えば、MA期間＝19とすると、2.0 /(MA_Period+1) = 0.1,(1-pr)= 0.9 ここからが本番です!

ボリス 紙に緩衝材を何枚も描いたこともありますよ。何か変なものが出てくる。でも、こうしてみると、マスキは過去に固定されていることに気づきました。つまり、現在の終値より 低い値である。物価がずっと上昇している場合です。逆であれば、逆方向の方が速く動く。という理屈です。
 
hoz:

ボリス 紙にバッファを何枚か書いたこともありますよ。何か変なものが出てくる。しかし、この方法では、過去に綿棒を押し当てていることに気がつきました。つまり、現在の終値より低い値である。物価がずっと上昇している場合です。逆であれば、逆方向の方が速く動く。これがロジックです。

過去2回の終値の 値の合計......は誤り - 平均値にクロージングを追加したもの
 
YOUNGA:

過去2回の終値の値の合計......は誤り - 平均値にclozeが加算される
インターネット上で指数平滑化を見つけるのは普通のことです。
 
YOUNGA:

過去2回の終値の値の合計...は間違い - クロース
は平均値に加算される。


はい、そういうことです。しかし、最後の値、すなわち最後の終値と 平均値、すなわち最後の受信バッファの間のprの 分布は正確にはよくわからない。

 
YOUNGA:


EURJPYとUSDJPYのペアでそれぞれ1ロットずつ開設した場合、EURUSDのロットはEURUSDの価格が1ポイント変化するはずです。 この2つは相関しているので、合成EURJPY/USDJPYで何かが起こるはずです。


そこがポイントで、EURJPYとUSDJPYの1ロットはイコールポジションではないのです。そのため、彼らの状況は次のようになる（違う方向で開いたと思うのだが？）：100 000 EUR - 100 000 USD = 100 000 USD * (EUR/USD -1).つまり、ドルで表示される取引結果は、EURUSDの為替レートから1を引いたものに正比例します。
 
YOUNGA:
と、一般的に指数関数的なアンチエイリアシングは、Web上で見つけることができますOK - 説明

ところで、そうなんです。ありがとうございました :)最近、本当に面倒くさいんです。指数 平滑化」の説明を読んでいて、気がついたのですが......。
 
hoz:

何をするものなのか？ウェービングマシンを作る原理を徹底的に理解したい。


その方法は次の通りである（再帰的な方程式を明示的に変換している）。

EMA (i) = C (i)*pr + EMA (i+1)*(1-pr) = C (i)*pr + (1-pr)* (C (i+1)*pr + EMA (i+2)*(1-pr))= C (i)*pr + C (i+1)*pr* (1-pr) + EMA (i+2)*(1-pr)^2 = C (i)*pr + C (i+1)*pr* (1-pr) + (C (i+2)*pr + EMA (i+3)*(1-pr))*(1-pr)^2

= C (i)*pr + C (i+1)*pr* (1-pr) + C (i+2)*pr* (1-pr)^2 + EMA (i+3)* (1-pr)^3 = ...となる。を繰り返し、繰り返し...= Sum {k = from i to infinity; C(k)*pr* (1-pr)^ (k-1)}.

つまり、係数が分母(1-pr)<1の幾何級数、つまり減少する級数であることである。このような進行は、学校の代数学で、指数が減少していくことが分かっています。それがMAの名前の由来です。

なぜ、この処方をとったのか。詳細は省きますが、この式は、MAの出力における入力クォートの平均群遅延を、同じ周期のSMAと同じにすることができます。つまり、同じ周期のパラメータを 持つEMAとSMAは、ほぼ同じ遅延を与えるのです。(SMAはリニアフェーズフィルタですが、EMAはそうではありません。）

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