マーチンプラス軌跡 - ページ 2 123456789...14 新しいコメント TheXpert 2012.02.26 19:19 #11 api: ロックの排除 - 対向する位置が開いたときの損失を固定化する。同時に、トランザクション量も削減されます。ゼロカウンターマージン要件が廃止される。利益/損失およびエントリー/エグジットポイントはそのままです。 その結果を見てみると...、残っているのは古典的な姿のマーチンだけ。 そして、マーチンを外せば、ちょうどいい感じになります :) Alexey 2012.02.27 11:45 #12 api: ロックの排除 - 対向する位置が開いたときの損失を固定化する。これにより、取引量を減らすことができます。ゼロカウンターマージン要件が廃止される。利益/損失およびエントリー/エグジットポイントはそのままです。 その結果を見てみると...、残っているのは古典的な姿のマーチンだけ。 マーチンというのは納得です。ただ、標準的なものでなく、しみじみとしたもの。7枚目のフリップを見ると、ロックなしのネットポジションの数量は16*1ロットです。クラシック版では、128*first lotです。ランダムウォークをモデルとして期待されるペイオフを計算すると、スプレッドを考慮せずに0となり、奇跡は起きない。 ПавелИванович 2012.02.27 22:01 #13 ivandurak: ... しかし、私たちのラムに関して、位置ボリュームの増加は、不利な結果の場合には総位置のTR SLを増加させる、有利な結果を離れて移動することによって大幅に削減することができる(くそ同語)それを考慮しません、重要な欠点もある、TRは、それがこの生活の中で待つことができないことを、現在の瞬間から非常にリモートです。 ... まさにその通りです。売りの時は証拠金でロットを増やし、買いの時はTPを遠ざける。 SLが短くなるのがミソで、これによってロールオーバーのたびにロットを2倍にするのではなく、1回の注文で2倍にすることができるのです。 デメリットは、SLがTPよりずっと短いことで、確率論によれば、SLはTPよりトリガーする可能性が高いのです。その結果、スタンダードマーチンと同じように、オーダーグリッドのスケールで比較的長いフラットとなり、すべてのマージンと残りのデポジットを食いつぶしてしまうことになります。 Алексей Тарабанов 2012.02.27 22:12 #14 パベル・イヴァノヴィッチ、たぶん午前中? ПавелИванович 2012.02.27 22:16 #15 tara: パベル・イヴァノヴィッチ、たぶん午前中? 朝は寝ています。 Алексей Тарабанов 2012.02.27 22:23 #16 api: 朝は寝ています。 私もそうです。 削除済み 2012.02.28 13:32 #17 valenok2003: 列について: 1 3 4 6 8 12 16 24 32 48 行は、悪用には全く適さない。第一に、短すぎることです。2つ目は、「硬すぎる」ことです。3つ目:シリーズでの積み重ねは数学的に正当化されなければならないのに、正当化ができていない。4つ目:シリーズは動的であるべきだが(トレード中の状況に応じて変化するはず)、あなたのものは静的である。第五に、トレードサイクルの利益につながるような利益トレードを何回行うか?1回でも取引したら、総スカンです。第六:シリーズは、アカウントに価格の動きの統計を取る必要があります、あなたはどんな会計を持っていない。 といった具合に。 khorosh 2012.02.28 14:55 #18 martinとlokiの両方がいますが、うまくいきます。 シンボルマークEURUSD (ユーロ vs 米ドル) 期間1 分(M1) 2001.01.01 00:01 ~ 2012.02.27 18:58 (2001.01.01~2012.03.01)です。 モデルすべてのティック(利用可能な最小のすべての時間枠に基づく最も正確な方法) 歴史に残るバー3868472モデル化されたダニ63424057モデリング品質25.00% チャートの不一致エラー0 初回入金額10000.00 当期純利益123441.72利益合計236927.72全損-113486.00 収益性2.09勝利への期待4.13 絶対値ドローダウン154.46最大ドローダウン13481.60 (37.80%)相対的ドローダウン38.87% (6810.02) 総取引高29919ショートポジション(勝率)15417 (72.64%)ロングポジション(勝率)14502 (74.22%) 利益を得た取引(全体の割合)21963 (73.41%)損失取引(全体に占める割合)7956 (26.59%) 最大儲け話1700.00負け組み-1022.11 平均値得な話10.79負け組み-14.26 最大れんしょう47 (92.14)継続的損失(ロス)19 (-2323.86) 最大継続的な利益(勝利数)8021.17 (9)連続損失(損失数)-6182.27 (16) 平均値連勝6継続損失2 リベンジ戦略 アバランチ buy profitable advisor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 削除済み 2012.02.28 15:58 #19 khorosh: マーチンもロックもあるのですが、うまくいきます。 良いことだと思います。でも、自動売買の場合は平均損失トレードと平均利益トレードの比率は、すぐに目を見張るものがあります(誰もがこれを理解するわけではありません)。 Yuryさん、この原理に基づいて、より少ない取引回数でより高い期待利益を得られる手動または半自動取引の システムを設計しようとしたことはありますか? Sergey Guliaev 2012.02.28 16:17 #20 私も今のところうまくいって います。 123456789...14 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
ロックの排除 - 対向する位置が開いたときの損失を固定化する。同時に、トランザクション量も削減されます。ゼロカウンターマージン要件が廃止される。利益/損失およびエントリー/エグジットポイントはそのままです。
その結果を見てみると...、残っているのは古典的な姿のマーチンだけ。
ロックの排除 - 対向する位置が開いたときの損失を固定化する。これにより、取引量を減らすことができます。ゼロカウンターマージン要件が廃止される。利益/損失およびエントリー/エグジットポイントはそのままです。
その結果を見てみると...、残っているのは古典的な姿のマーチンだけ。
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しかし、私たちのラムに関して、位置ボリュームの増加は、不利な結果の場合には総位置のTR SLを増加させる、有利な結果を離れて移動することによって大幅に削減することができる(くそ同語)それを考慮しません、重要な欠点もある、TRは、それがこの生活の中で待つことができないことを、現在の瞬間から非常にリモートです。
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まさにその通りです。売りの時は証拠金でロットを増やし、買いの時はTPを遠ざける。
SLが短くなるのがミソで、これによってロールオーバーのたびにロットを2倍にするのではなく、1回の注文で2倍にすることができるのです。
デメリットは、SLがTPよりずっと短いことで、確率論によれば、SLはTPよりトリガーする可能性が高いのです。その結果、スタンダードマーチンと同じように、オーダーグリッドのスケールで比較的長いフラットとなり、すべてのマージンと残りのデポジットを食いつぶしてしまうことになります。
パベル・イヴァノヴィッチ、たぶん午前中?
朝は寝ています。
朝は寝ています。
私もそうです。
valenok2003:
列について: 1 3 4 6 8 12 16 24 32 48
行は、悪用には全く適さない。第一に、短すぎることです。2つ目は、「硬すぎる」ことです。3つ目:シリーズでの積み重ねは数学的に正当化されなければならないのに、正当化ができていない。4つ目:シリーズは動的であるべきだが(トレード中の状況に応じて変化するはず)、あなたのものは静的である。第五に、トレードサイクルの利益につながるような利益トレードを何回行うか?1回でも取引したら、総スカンです。第六:シリーズは、アカウントに価格の動きの統計を取る必要があります、あなたはどんな会計を持っていない。
といった具合に。
martinとlokiの両方がいますが、うまくいきます。
マーチンもロックもあるのですが、うまくいきます。
良いことだと思います。でも、自動売買の場合は平均損失トレードと平均利益トレードの比率は、すぐに目を見張るものがあります(誰もがこれを理解するわけではありません)。
Yuryさん、この原理に基づいて、より少ない取引回数でより高い期待利益を得られる手動または半自動取引の システムを設計しようとしたことはありますか?