"確実で安定したFXの利益"-これがこのシステムの著者の主張です。 - ページ 8 1234567891011 新しいコメント 削除済み 2012.01.28 20:36 #71 Mathemat: cdt;j b jhbubyfkmyj - b yt rxtve ghblhfnmcz///? 計算を間違えて、200ではなく、100になってしまいましたが...。でも、スタートの30％に比べたら、それもいいんですけどね...。 Boris 2012.01.28 20:41 #72 Figar0: そして、+1500pipsのレンジでうろうろしたらどうでしょう？ 利回りは小さく、銀行に見合った、スワップや手数料で全て食いつぶされる。 ボラティリティが低くなればなるほど、オーバーヘッドが重要になる。しかし、これらのコストは、非常に強い動きの場合に起こりうる損失とは比較にならないので、このシステムはむしろ稼ぐためではなく、急激なジャンプに対するより良い保護のためにあるのです。 Vladimir Gomonov 2012.01.28 20:54 #73 Mathemat: cdt;j b jhbubyfkmyj - b yt rxtve ghblhfnmcz///? E;t pfgfntynjdfyj zyltrcjv/. 削除済み 2012.01.28 20:57 #74 911: IfAliAli。ヘッジファンドはその上で生きている。 ボリュームが違うのですが...。100ドルのデポを持っていたときは1日100％、1万ドルでは1ヶ月100％、今は1年100％で十分です、まだ30％に達していませんが...。 Alexey Navoykov 2012.01.28 21:10 #75 Mathemat: 肉よ、この式に含まれる神秘性を教えてくれ Profit = ( EURUSD_1 - EURUSD_0 ) * 10000 * USD/ВалютаДепозита ? ここで、利益が出るのは、もちろん買いがあった場合です。EURUSD_1 はポジションをクローズした時の為替レート、EURUSD_0 はポジションをオープンした時の為替レートです。USD/CurrencyDeposit-ポジションクローズ時の為替レートです。 ここでロールオーバーとは一体何なのか？ スワップは考慮しないことで合意しています、私たちのアカウントはイスラムです。 先ほど、「固定ティック値」について、クロージングレートではなく、オープニングレートだと思い込んでいたのは、私の勘違いだったことを認めます。しかし、今テスターで確認したところ、お書きになっているように成約率でカウントされますね。 しかし、本質は変わりません。 次のようなバリエーションを考えてみましょう。EURで預金をしていて、1.30で1ロットのEURUSDを購入し、その後レートが1.32に（200ポイント）上昇しました。取引を成立させる。 利益： (1.32-1.30)*100000/1.32 = 1515 EUR そして今度は、同じように2日で200ポイントずつレートが上がる（1日100ポイントずつ増える）、ロールオーバー時の様子を見てみましょう。 初日： (1.31-1.30)*100000/1.31 = 763.36 EUR。 2日目： (1.32-1.31)*100000/1.32 = EUR 757.58 合計：763.36+757.58～1521ユーロ このように200ポイントという小さな距離でも乖離があることがお分かりいただけると思います。そして、2000pipsの時はどうなのか・・・。 そして、ロールオーバーがゴミだと思わない方がいい。最も公平で正確な結果を得ることができるのです。そして、我々のサンドボックスが、計算を簡単にするために（そして一般的に顧客の生活を楽にするために）それを放棄したという事実は、ロールオーバーをナンセンスと考える理由にはならないのです。 Sceptic Philozoff 2012.01.28 21:14 #76 MetaDriver: E;t pfgfntynjdfyj zyltrcjv/. 現代のロシアの作家の中には、強いラテン語を音訳したがる人がいる。しかし、これは音訳であって、ロシア語でラテン語のレイアウトで印刷するわけではありません。 削除済み 2012.01.28 21:20 #77 911: そして、村人たちの元へ。https://www.mql5. com/ru/forum/136747 忘れられたり、失われたりしている）。NEVER、このステージはまだ100％日中です。アイスクリームと映画を見るくらいなら、このままでも十分です。 Yury Reshetov 2012.01.28 21:34 #78 Figar0: 忘れられたり、失われたりしている）。NEVER、このステージは当日に100％通過する。 しかし、どのくらいのアドレナリン、鼻水泡、粉砕眉壁やキーボード、未実現のオプションロコ破壊と回避marzhinkollahの洗練されたメソッド！？手遅れになる前に正気を取り戻し、村人たちの元へ戻るのだ。彼らは親切な人々で、反逆を許してくれるだろう。 Sceptic Philozoff 2012.01.28 21:45 #79 Meat: そして、ロールオーバーがゴミのように思えるのですね。最も公平で正確な結果を出すだけです。そして、我々のサンドボックスが、計算の簡略化のために（そして一般にクライアントの生活を容易にするために）ロールオーバーを放棄したという事実は、ロールオーバーをゴミとみなす理由にはならないのである。いや、ゴミとは言っていない（自分の投稿を読み直してみてください）。ただ、あるはずのないものなのに、すぐにその話をしはじめたんですね。 ご覧のように、200pipsという小さな距離でもダイバージェンスが発生しています。そして、2000ポイントではどうかというと...。 その差は、必ずしもpips単位の総移動量に比例するわけではありません。矩形法による関数の数値積分の誤差に比例しているのではないでしょうか。 もう一点、あなたはシステムの一面しか見ていないのです。ロールオーバーが両方のアカウントにある場合、両者の差はすでに2桁目の小ささ、つまり非常に些細なものになります。 でも、考えさせられることがありました、ありがとうございます。 Sceptic Philozoff 2012.01.28 22:36 #80 ところで、システムの収益性を証明するもう一つの方法があります。 どこにもロールオーバーがないと考えてください。 入金通貨が 異なる同じ2つの口座（EUR_1、USD_2）を用意し、それぞれで同じ反対ポジションでEURUSDを開設します。{買い（EUR_1）、売り（EUR_1）}と{買い（USD_2）、売り（USD_2）}です。2000pipsを超えたらすぐに決済します。結果は明らかで、それぞれ2スプレッドずつ負けているのです。 でも...同じ完全な操作で、「FXで確実に一定の利益を上げる」2つの「逆方向」の操作に相当します（今は、わかりやすくするために、すでに2つの口座のペアで）。{買い（EUR_1）、売り（USD_2）}と{売り（EUR_3）、買い（USD_4）}です。結果は同じです。一方、このシステムの作者の仮説によれば、少なくとも正数である（実際には、作者はさらに空虚に考えている：2つの正数の和でなければならない）。矛盾と証明の終わり。 ストップアウトが対称性に反するという話がないように、より説得力を持たせるために、2つのドレイン勘定がどちらも1ポイントのストップアウトに達しないことを考える。 1234567891011 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
cdt;j b jhbubyfkmyj - b yt rxtve ghblhfnmcz///?
計算を間違えて、200ではなく、100になってしまいましたが...。でも、スタートの30％に比べたら、それもいいんですけどね...。
そして、+1500pipsのレンジでうろうろしたらどうでしょう？ 利回りは小さく、銀行に見合った、スワップや手数料で全て食いつぶされる。
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IfAliAli。ヘッジファンドはその上で生きている。
ボリュームが違うのですが...。100ドルのデポを持っていたときは1日100％、1万ドルでは1ヶ月100％、今は1年100％で十分です、まだ30％に達していませんが...。
肉よ、この式に含まれる神秘性を教えてくれ
Profit = ( EURUSD_1 - EURUSD_0 ) * 10000 * USD/ВалютаДепозита ?
ここで、利益が出るのは、もちろん買いがあった場合です。EURUSD_1 はポジションをクローズした時の為替レート、EURUSD_0 はポジションをオープンした時の為替レートです。USD/CurrencyDeposit-ポジションクローズ時の為替レートです。
ここでロールオーバーとは一体何なのか？
スワップは考慮しないことで合意しています、私たちのアカウントはイスラムです。
先ほど、「固定ティック値」について、クロージングレートではなく、オープニングレートだと思い込んでいたのは、私の勘違いだったことを認めます。しかし、今テスターで確認したところ、お書きになっているように成約率でカウントされますね。
しかし、本質は変わりません。
次のようなバリエーションを考えてみましょう。EURで預金をしていて、1.30で1ロットのEURUSDを購入し、その後レートが1.32に（200ポイント）上昇しました。取引を成立させる。
利益： (1.32-1.30)*100000/1.32 = 1515 EUR
そして今度は、同じように2日で200ポイントずつレートが上がる（1日100ポイントずつ増える）、ロールオーバー時の様子を見てみましょう。
初日： (1.31-1.30)*100000/1.31 = 763.36 EUR。
2日目： (1.32-1.31)*100000/1.32 = EUR 757.58
合計：763.36+757.58～1521ユーロ
このように200ポイントという小さな距離でも乖離があることがお分かりいただけると思います。そして、2000pipsの時はどうなのか・・・。
そして、ロールオーバーがゴミだと思わない方がいい。最も公平で正確な結果を得ることができるのです。そして、我々のサンドボックスが、計算を簡単にするために（そして一般的に顧客の生活を楽にするために）それを放棄したという事実は、ロールオーバーをナンセンスと考える理由にはならないのです。
E;t pfgfntynjdfyj zyltrcjv/.
そして、村人たちの元へ。https://www.mql5. com/ru/forum/136747
忘れられたり、失われたりしている）。NEVER、このステージはまだ100％日中です。アイスクリームと映画を見るくらいなら、このままでも十分です。
忘れられたり、失われたりしている）。NEVER、このステージは当日に100％通過する。
いや、ゴミとは言っていない（自分の投稿を読み直してみてください）。ただ、あるはずのないものなのに、すぐにその話をしはじめたんですね。
ご覧のように、200pipsという小さな距離でもダイバージェンスが発生しています。そして、2000ポイントではどうかというと...。
その差は、必ずしもpips単位の総移動量に比例するわけではありません。矩形法による関数の数値積分の誤差に比例しているのではないでしょうか。
もう一点、あなたはシステムの一面しか見ていないのです。ロールオーバーが両方のアカウントにある場合、両者の差はすでに2桁目の小ささ、つまり非常に些細なものになります。
でも、考えさせられることがありました、ありがとうございます。
ところで、システムの収益性を証明するもう一つの方法があります。
どこにもロールオーバーがないと考えてください。
入金通貨が 異なる同じ2つの口座（EUR_1、USD_2）を用意し、それぞれで同じ反対ポジションでEURUSDを開設します。{買い（EUR_1）、売り（EUR_1）}と{買い（USD_2）、売り（USD_2）}です。2000pipsを超えたらすぐに決済します。結果は明らかで、それぞれ2スプレッドずつ負けているのです。
でも...同じ完全な操作で、「FXで確実に一定の利益を上げる」2つの「逆方向」の操作に相当します（今は、わかりやすくするために、すでに2つの口座のペアで）。{買い（EUR_1）、売り（USD_2）}と{売り（EUR_3）、買い（USD_4）}です。結果は同じです。一方、このシステムの作者の仮説によれば、少なくとも正数である（実際には、作者はさらに空虚に考えている：2つの正数の和でなければならない）。矛盾と証明の終わり。
ストップアウトが対称性に反するという話がないように、より説得力を持たせるために、2つのドレイン勘定がどちらも1ポイントのストップアウトに達しないことを考える。