フローティング・マーケット・パラメーター - ページ 3 12345678 新しいコメント Neutron 2012.01.19 10:06 #21 Rorschach: 適正価格」前後で変動するパターンを見つけたと言え、今はそれに適した方法を選んでいます。 そう...ただし、それは実質価格に対して遅れており、商の右側でそれを確実に決定する方法はないのです。ラグスケールでの予測誤差が避けられないので、過去から予測することはできません。 Rorschach 2012.01.19 10:15 #22 Neutron: そうですね...ただし、それは実質価格に対して遅れており、商の右側でそれを確実に検出する方法はありません。ラグスケールでの予測誤差が避けられないため、過去から予測することはできない。 定常性の証拠はすべて、あなたが都合よく見落としている。 Igor Makanu 2012.01.19 11:06 #23 Rorschach: IgorMさん、ライブラリを共有していただけませんか？ 夕方には投稿します。MT5用に作りましたが、MT4でも動くはずのようです 911 2012.01.19 12:44 #24 Rorschach: こんな絵があるんです。 このようなシリーズを外挿できる方法論はあるのでしょうか？ 誰かこれをニューラルネットワークに組み込んで実験してくれないかな？ この機能はどのようにして手に入れたのですか？ Igor Makanu 2012.01.19 13:29 #25 Rorschach: IgorMさん、ライブラリを共有していただけませんか？ だいぶ前のことなので、波動に何を求めていたのか覚えていません。 ファイル: mql5.zip 37 kb delphi.zip 100 kb Rorschach 2012.01.19 14:34 #26 911: この機能はどのようにして手に入れたのですか？ MathSin(2*Pi/(15+0.05*i)*i) ファイル: iiikkgfhdgd-zj.zip 2 kb Rorschach 2012.01.19 14:35 #27 IgorM: 昔のことなので、波動に何を求めていたのかよく覚えていなくて、ただ持っているものを添付しただけなのですが ありがとうございました。 Rorschach 2012.01.19 16:50 #28 Neutron: さあ、同僚たちよ、私を批評してくれ。 私は、どのような外挿も、時系列（TP）が選択された方向に「従う」性質を持つことを意味すると主張する。実際、一歩先をn次の多項式で外挿することで、一次導関数、二次導関数のNEEDを仮定している...元のシリーズのn-1、少なくともこの段階では......。私が何を言いたいかわかりますか？一次導関数の準連続性は、選択した時間枠（TF）におけるBPの自己相関係数（AC）が正であることに他なりません。ブラウン型BPに外挿を適用しても無意味であることが知られている。なぜ？なぜなら、そのような系列のCAは、同値的にゼロに等しいからですでも、QAがマイナスのGRもあるわけで...。もし私が正しければ）それらに外挿するのは単に不正確であり、価格は予測された方向と反対方向に行く可能性が高いのです。 手始めに：ほぼすべてのFX VRは負の自己相関関数（これは、すべての可能なTFのKAから構築された関数です）-これは医学的な事実です！-を有しています。例外は、小さい時間枠の一部の通貨商品と、週足TFのSberbankとEU RAOの株式です。これは、特に、移動平均の悪用に基づいてTSの現代の市場での不適当性を説明する - 外挿するために同じ試み。 私の勘違いでなければ、ウェーブレットはアプリオリに、正しく機能を発揮できない領域に身を置いていることになります。 私が理解する限り、あなたは市場がブラウン運動であるという「世界観」を堅持しているのですね？ でも、人間的な視点で見てみるのもいい。大手がいて市場を動かす、流動性の制約がある（すぐに大金を引き出せない）、決算期、四半期報告、取引所の開設、ニュースの背景などのサイクルがある、などなどです。 ところで、こうしたことについてのあなたの意見は興味深いですね。 http://www.onix-trade.net/forum/index.php?s=c04e226e5521ed472b8d31770b40832b&showtopic=47&view=findpost&p=5267 http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/mikhailovsky_biol_vremya/mikhailovsky_biol_vremya.htm СанСаныч Фоменко 2012.01.19 18:28 #29 ニュートロン さらに、FXのほぼすべてのBPは、負の自己相関 関数を持っています（これは、すべての様々なTFのCAから構築された関数です）。 あなたのこの発言を読むのは初めてではありませんが、その証拠を見たことがありません。私が見たACFは、すべて通常のACFです。負のACFの意味と正のACFより悪い点は？再現できるように、どこかのコタツで例を教えてください。 Neutron 2012.01.20 05:08 #30 faa1947: クオーターで再現できるような例を教えてください。 できます。 時系列の隣接するサンプル間のペアワイズ相関係数を調べます。選択した時間枠に対して、-1～+1の範囲で1つの係数があります。係数値が0より小さい場合はサンプル間の反存在、0より大きい場合はこのTFでの持続性、0に近い場合はここから出て行け！を示します。また、パーシスタンスは、選択されたTFにおけるシンボルのトレンド性/崩壊の指標として機能する。BPの最後の特性は、TAの適切な指標を使用することを可能にする。 相関係数は、n - サンプルのウィンドウにおけるものである。今回は2010年の分を使用し、それを間引くことで1分から100分までの人工的なTFを構築しています。それぞれのTFについて、相関係数を求め、この値のTF依存性をプロットした。私は上の引用でまさにこの依存を意味しました。 図に、異なるTFにおける異なる測定器のペア相関係数の発見依存性を示す。ほとんどの場所で係数が負になっており、擾乱の後、価格が初期値に戻る傾向があることがわかる。この性質は多かれ少なかれ全てのシンボルに共通しており、小さなTFで最も明確に現れる（図参照）。2010年のアルパリのデータを使用しました。 問題は、何をもって「ゼロに近い」と考えるかです。推定には、選択したTFでの相関係数にそのTFでの商品ボラティリティ（ポイント）を掛け、得られた値を証券会社の手数料（同じくポイント）と比較することができます。もしスプレッドより大きければ、いずれにせよ成功しないでしょう。なぜなら、市場はエルゴード・システムではなく、ポジションを持った とたんにすべてが悪い方向に変わってしまうからです（あなたにとってだけ）。 12345678 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
適正価格」前後で変動するパターンを見つけたと言え、今はそれに適した方法を選んでいます。
そうですね...ただし、それは実質価格に対して遅れており、商の右側でそれを確実に検出する方法はありません。ラグスケールでの予測誤差が避けられないため、過去から予測することはできない。
定常性の証拠はすべて、あなたが都合よく見落としている。
こんな絵があるんです。
このようなシリーズを外挿できる方法論はあるのでしょうか？
誰かこれをニューラルネットワークに組み込んで実験してくれないかな？
この機能はどのようにして手に入れたのですか？
だいぶ前のことなので、波動に何を求めていたのか覚えていません。
この機能はどのようにして手に入れたのですか？
MathSin(2*Pi/(15+0.05*i)*i)
昔のことなので、波動に何を求めていたのかよく覚えていなくて、ただ持っているものを添付しただけなのですが
ありがとうございました。
さあ、同僚たちよ、私を批評してくれ。
私は、どのような外挿も、時系列（TP）が選択された方向に「従う」性質を持つことを意味すると主張する。実際、一歩先をn次の多項式で外挿することで、一次導関数、二次導関数のNEEDを仮定している...元のシリーズのn-1、少なくともこの段階では......。私が何を言いたいかわかりますか？一次導関数の準連続性は、選択した時間枠（TF）におけるBPの自己相関係数（AC）が正であることに他なりません。ブラウン型BPに外挿を適用しても無意味であることが知られている。なぜ？なぜなら、そのような系列のCAは、同値的にゼロに等しいからですでも、QAがマイナスのGRもあるわけで...。もし私が正しければ）それらに外挿するのは単に不正確であり、価格は予測された方向と反対方向に行く可能性が高いのです。
手始めに：ほぼすべてのFX VRは負の自己相関関数（これは、すべての可能なTFのKAから構築された関数です）-これは医学的な事実です！-を有しています。例外は、小さい時間枠の一部の通貨商品と、週足TFのSberbankとEU RAOの株式です。これは、特に、移動平均の悪用に基づいてTSの現代の市場での不適当性を説明する - 外挿するために同じ試み。
私の勘違いでなければ、ウェーブレットはアプリオリに、正しく機能を発揮できない領域に身を置いていることになります。
私が理解する限り、あなたは市場がブラウン運動であるという「世界観」を堅持しているのですね？
でも、人間的な視点で見てみるのもいい。大手がいて市場を動かす、流動性の制約がある（すぐに大金を引き出せない）、決算期、四半期報告、取引所の開設、ニュースの背景などのサイクルがある、などなどです。
ところで、こうしたことについてのあなたの意見は興味深いですね。
http://www.onix-trade.net/forum/index.php?s=c04e226e5521ed472b8d31770b40832b&showtopic=47&view=findpost&p=5267
http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/mikhailovsky_biol_vremya/mikhailovsky_biol_vremya.htm
ニュートロン
さらに、FXのほぼすべてのBPは、負の自己相関 関数を持っています（これは、すべての様々なTFのCAから構築された関数です）。
あなたのこの発言を読むのは初めてではありませんが、その証拠を見たことがありません。私が見たACFは、すべて通常のACFです。負のACFの意味と正のACFより悪い点は？再現できるように、どこかのコタツで例を教えてください。
クオーターで再現できるような例を教えてください。
できます。
時系列の隣接するサンプル間のペアワイズ相関係数を調べます。選択した時間枠に対して、-1～+1の範囲で1つの係数があります。係数値が0より小さい場合はサンプル間の反存在、0より大きい場合はこのTFでの持続性、0に近い場合はここから出て行け！を示します。また、パーシスタンスは、選択されたTFにおけるシンボルのトレンド性/崩壊の指標として機能する。BPの最後の特性は、TAの適切な指標を使用することを可能にする。
相関係数は、n - サンプルのウィンドウにおけるものである。今回は2010年の分を使用し、それを間引くことで1分から100分までの人工的なTFを構築しています。それぞれのTFについて、相関係数を求め、この値のTF依存性をプロットした。私は上の引用でまさにこの依存を意味しました。
図に、異なるTFにおける異なる測定器のペア相関係数の発見依存性を示す。ほとんどの場所で係数が負になっており、擾乱の後、価格が初期値に戻る傾向があることがわかる。この性質は多かれ少なかれ全てのシンボルに共通しており、小さなTFで最も明確に現れる（図参照）。2010年のアルパリのデータを使用しました。
問題は、何をもって「ゼロに近い」と考えるかです。推定には、選択したTFでの相関係数にそのTFでの商品ボラティリティ（ポイント）を掛け、得られた値を証券会社の手数料（同じくポイント）と比較することができます。もしスプレッドより大きければ、いずれにせよ成功しないでしょう。なぜなら、市場はエルゴード・システムではなく、ポジションを持った とたんにすべてが悪い方向に変わってしまうからです（あなたにとってだけ）。