フィッティングと実際のパターンの境界線はどこにあるのでしょうか？ - ページ 12

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paukas: まあ、純粋に経験的な話ですが。ドローダウンがテストドローダウンの3倍である場合

もし、ドローダウンがテストの3倍を超えたら、もうだめだ )))。そうさせないためにはどうしたらいいか。)))
 
LeoV:

問題は、どんなパターンかではなく、そのパターンの学習期間とOOS期間をどう見つけるかである。

))

というスレッドを作ろうかと、正直1週間以上考えていました。

"最適化 "と "テスト期間 "の相関性あるいは最適化期間の最適化...」。

あるいは、2番目のインスタンスにフィットする...(ソレント）。

スクリーンショットとグラフ付き。 より深刻にするために))

そして、ここからが問題なのですが、どのようなパターンを見つけて、その働きぶりを確認したいのか？-- が前面に出てきます。

 
lasso: というスレッドを作ろうかと、正直 1 週間以上考えていました。
正直なところ、4年以上 前から考えていました ))))
 
LeoV:

ドローダウンがテストのドローダウンを3倍も上回ったら、もうダメだ )))どうすれば防げるのか？)))
例えば、ドローダウン時にロットを減らす方法など。 ピップスでは巨大になるが、資金ではそれほど巨大にはならない :)
 
sever30:
私は自分のフラッブを拭きましたが、この投稿を何度も削除してしまうのでお知らせできません。


ユーモアを忘れない）

しかし、商人たちはご覧の通り、黙っている...。

3回目をお願いした方がいいと思いますか？ 私たちはプライドがないんです...。

あるいは、そうすべきではないのか？

 
paukas:
例えば、ドローダウン時にロットを減らす方法などですね。ピップスでは大きすぎるが、マネーではそれほど大きくはないだろう :)


これは自己欺瞞である。

TSの開発過程では、ロットは一定でなければならない。

(また、ずるずると...。)

 
lasso:


1.ユーモアがあってよかった)

しかし、商人たちはご覧の通り、黙っている...。

2.3回目をお願いした方がいいと思いますか？ 私たちはプライドがないんです...。

あるいは、そうすべきではないのか？

1.試してみること。

2.すでに質問されています。

 
paukas:

ここでは、ボラティリティを利用したあるシステムのエクイティを紹介する。2007年のボラティリティが2008年末に上昇し、その後大きく減少に転じたことをもとに算出したものです。残念ながら、DCは古い期間の取引履歴を四半期ごとにロールバックしていますが、それでも少しは見えています。

この戦略は、適切な設定でいくつかのシンボル（通貨）に対して有効だったのでは？ もしそうなら、あなたは最初にグラブルを見つけたことになりますね)))

私はメジャー用のチャートを見れば、グラフは、視覚的に我々はピップあたりの利益の値を考慮する必要があるため、ドルのパターンが存在することを提供し、お互いに非常に似ている、その後サブテキストによると - TS用のパラメータを選択した後、TSはいくつかのメジャー（独自の設定でそれぞれ）のために働くことができれば - のでTSはパターンに応じて動作しますが、過去の期間の調整がない場合

 
sever30:

2.すでに質問されています。


商人階級と比較しないように;-)

両者の論理の連鎖は全く異なるものです。

 
IgorM:

この戦略は、適切な設定でいくつかのシンボル（通貨）に対して有効だったのでは？ もしそうなら、あなたは最初にグラブルを見つけたことになりますね)))

主要なチャートのために視覚的なピップあたりの利益のコストを考慮する必要があることを提供し、ドルのパターンが存在する、その後サブソートで - 場合、TSのパラメータを 選択した 後、TSはいくつかの主要な（独自の設定でそれぞれ）ために働くことができます - その後TSはパターンに応じて動作しますが、歴史的な期間に合わせて調整されていない


イゴール、見てください。3つのパラメータで最適化を行い、それぞれ10個の値を設定しました（同意、これは非常に控えめです）。

合計1000枚のパス。

パラメータ値の唯一の最終セット(FN)を選ぶには？選考 基準は？

この問いの答えをご存知ですか？

それに答えなければ、これ以上進む意味がないのです

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