標本相関がゼロでも、線形関係がないとは限らない - ページ 3 12345678910...60 新しいコメント Prival 2010.09.30 13:41 #21 こちらも一番下にあるリンクに書いてあります。 https://ru.wikipedia.org/wiki/Корреляция#.D0.9A.D0.BE.D1.8D.D1.84.D1.84.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.B5.D0.BD.D1.82_.D0.BA.D0.BE.D1.80.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8F.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.9F.D0.B8.D1.80.D1.81.D0.BE.D0.BD.D0.B0 X,Yを独立な確率変数とすれば、R(x,y)=0とする。その逆は一般的に正しくありません。 これは、このスレッドのトピックを確認するためです。 Freelance 2010.09.30 13:52 #22 数字のゲーム。 Voznesenskyに宛てたものだが、私たちにも当てはまる。 hrenfx 2010.09.30 13:56 #23 Prival: 教科書を見たり、既知のマトリックスパッケージのマトリックスサンプルでチェックしたりと、投稿前に10回もダブルチェックしていた私がバカだったことが判明しました。特に、matcadetの組み込み関数があります。 全て一致することを確認しました。しかし、それは間違っていることが判明しました... 私が本当に間違っている前に、正しい方法をご教示ください。 一応https://ru.wikipedia.org/wiki/Автокорреляционная_функция wikipediaのリンク先には、自己相関の正しい定義が書かれていますが、これはあなたの指標にあるものとは何の関係もないものです。 Mathcadの関数とは何ですか？ また、「自己相関」指標のバリエーションも ある。あなたと非常によく似ていて、また間違っている。二人とも数え方が違うし、意味も理解できないもの。 Prival 2010.09.30 14:56 #24 hrenfx: wikipediaのリンク先には、自己相関の正しい定義が書かれていますが、これはあなたの指標にあるものとは何の関係もないものです。 Mathcadの関数とは何ですか？ また、「自己相関」指標のバリエーションも ある。あなたと非常によく似ていて、また間違っている。二人とも数え方が違うし、意味も理解できないもの。 その差は何なのか 正確な計算をしろ 話はそれからだ 今のところ空論だ 1.ピアソンは間違っている。 2.スペアマンは間違っている 3.ACFは全く理解されていない 4.相関=0の意味を正しく理解する必要がある。 追伸：書いてみてください、面白いですよ．おもしれー Андрей 2010.09.30 15:03 #25 hrenfx: wikipediaのリンク先には、自己相関の正しい定義が書かれていますが、これはあなたの指標にあるものとは何の関係もないものです。 Mathcadの関数とは何ですか？ また、「自己相関」指標のバリエーションも ある。あなたと非常によく似ていて、また間違っている。二人とも数え方が違うし、意味も理解できないもの。 セルゲイが持っているコードを読むと...https://www.mql5.com/ru/code/8295 Bumped by a few facts: 1.SKOはサンプル全体について計算されます。つまり、履歴を2000本とすると、1500本目付近のACFは将来に向けて正規化されます。 2) 線形回帰 - こちらも全履歴について計算します。 3. 「ACF計算」コメント - 基準値m = [0 ... History]が取られます。 を計算し、そこから過去へのACF( f( i ), f( i + m ) )を計算する。すなわち、最終的なグラフ は、ACFを「ずらしながら単体で」＝［0 ... 履歴］でプロットしたものです。 . つまり、この指標のチャートを見ると、500本目では、500本目の窓のACFの値ではありません。 が、オフセット＝500で正規化された未来へのACF。サンプル数ではなく、計算されたもののみ＝歴史。 が、サンプル数＝History - 500で。そして、例えば1000本目のバーでは、すでに未来への回帰とRMSの観点で覗き見がされています。 となり、試料が1000個分「薄くなる」のです。ゼロバーではクリアー - 自身にあるのでフェアーなものです。 . 一般に、インジケータはソースコードにありますが、コンパイルから高度に保護されています ;-)。プロテクション は何かを示しているのですが、それが何かわかっても、間違ったことをいくつも すべてを書き換えるような「アーキテクチャ」の決定。 . Hrenfx さん、ご指摘ありがとうございます。私は、まるでスリリングな探偵小説のように、インジケーターコードを読みました。もっと書いてください :-)。 . 追伸：間違っていたら訂正してください。 . 追伸2：どうしたらいいのか・・・。でも、正しいACFのグラフが見られたら、きっとかっこいいですよね。 X=バー、Y=ACFの値、Z=サンプル間の偏りに対してプロットしたもの ;-) . 追伸3：ACFはACF[0]に正規化され、その中で私は数値＝1440となった。 理論的には...ACFをsample=1440に正規化すれば、それでいいのですが、要は。 歴史が進むにつれてバーの数が減っていく⇒正規化でグラフがゼロになること。 Freelance 2010.09.30 15:10 #26 jartmailru: 追伸2：どうしたらいいのか・・・。が、正しいACFのグラフを見ることができたら、きっとカッコイイと思います。 X=バー、Y=ACFの値、Z=サンプル間の偏りに対してプロットしたもの ;-) 何がそれを阻んでいるのか？ Андрей 2010.09.30 15:14 #27 FreeLance: 何がそれを阻んでいるのか？ まあ...どうしたらいいのかわからない:-)。私はMqlとC++を使っています。こんな素敵なチャートは描けません;-)。 そしてまた、このグラフを後で解釈することになるのですが...。仮説を立てなければ...。 判定ブロック、自動テスター、そしてOOS付きテスターを作るために...。 Андрей 2010.09.30 15:21 #28 ところで、P.S.4: - 私は「保護」についての投稿で冗談を言いました。もちろん、間違いは誰にでもあることです。 したがって、まさにジョークである。 Dmitry Fedoseev 2010.09.30 15:28 #29 jartmailru: まあ...どうしたらいいのかわからない:-)。私はMqlとC++を使っています。そして、こんな素敵なチャートの作り方は知りません;-)。 そしてまた、このグラフを後で解釈することになるのですが...。仮説を立てなければ...。 判定ブロック、自動テスター、そしてOOS付きテスターを作るために...。 csvとエクセルでグラフにする。ただ、それを垣間見るために。 Андрей 2010.09.30 15:29 #30 Integer: csvで、エクセルで、図を作る。チラッと見るだけで 3Dなのか!o_o :-) 12345678910...60 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
こちらも一番下にあるリンクに書いてあります。
https://ru.wikipedia.org/wiki/Корреляция#.D0.9A.D0.BE.D1.8D.D1.84.D1.84.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.B5.D0.BD.D1.82_.D0.BA.D0.BE.D1.80.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8F.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.9F.D0.B8.D1.80.D1.81.D0.BE.D0.BD.D0.B0
X,Yを独立な確率変数とすれば、R(x,y)=0とする。その逆は一般的に正しくありません。
これは、このスレッドのトピックを確認するためです。
数字のゲーム。
Voznesenskyに宛てたものだが、私たちにも当てはまる。
教科書を見たり、既知のマトリックスパッケージのマトリックスサンプルでチェックしたりと、投稿前に10回もダブルチェックしていた私がバカだったことが判明しました。特に、matcadetの組み込み関数があります。 全て一致することを確認しました。しかし、それは間違っていることが判明しました...
私が本当に間違っている前に、正しい方法をご教示ください。
一応https://ru.wikipedia.org/wiki/Автокорреляционная_функция
wikipediaのリンク先には、自己相関の正しい定義が書かれていますが、これはあなたの指標にあるものとは何の関係もないものです。
Mathcadの関数とは何ですか？
また、「自己相関」指標のバリエーションも ある。あなたと非常によく似ていて、また間違っている。二人とも数え方が違うし、意味も理解できないもの。
wikipediaのリンク先には、自己相関の正しい定義が書かれていますが、これはあなたの指標にあるものとは何の関係もないものです。
Mathcadの関数とは何ですか？
また、「自己相関」指標のバリエーションも ある。あなたと非常によく似ていて、また間違っている。二人とも数え方が違うし、意味も理解できないもの。
その差は何なのか 正確な計算をしろ 話はそれからだ 今のところ空論だ
1.ピアソンは間違っている。
2.スペアマンは間違っている
3.ACFは全く理解されていない
4.相関=0の意味を正しく理解する必要がある。
追伸：書いてみてください、面白いですよ．おもしれー
wikipediaのリンク先には、自己相関の正しい定義が書かれていますが、これはあなたの指標にあるものとは何の関係もないものです。
Mathcadの関数とは何ですか？
また、「自己相関」指標のバリエーションも ある。あなたと非常によく似ていて、また間違っている。二人とも数え方が違うし、意味も理解できないもの。
セルゲイが持っているコードを読むと...https://www.mql5.com/ru/code/8295 Bumped by a few facts:
1.SKOはサンプル全体について計算されます。つまり、履歴を2000本とすると、1500本目付近のACFは将来に向けて正規化されます。
2) 線形回帰 - こちらも全履歴について計算します。
3. 「ACF計算」コメント - 基準値m = [0 ... History]が取られます。
を計算し、そこから過去へのACF( f( i ), f( i + m ) )を計算する。すなわち、最終的なグラフ
は、ACFを「ずらしながら単体で」＝［0 ... 履歴］でプロットしたものです。
.
つまり、この指標のチャートを見ると、500本目では、500本目の窓のACFの値ではありません。
が、オフセット＝500で正規化された未来へのACF。サンプル数ではなく、計算されたもののみ＝歴史。
が、サンプル数＝History - 500で。そして、例えば1000本目のバーでは、すでに未来への回帰とRMSの観点で覗き見がされています。
となり、試料が1000個分「薄くなる」のです。ゼロバーではクリアー - 自身にあるのでフェアーなものです。
.
一般に、インジケータはソースコードにありますが、コンパイルから高度に保護されています ;-)。プロテクション
は何かを示しているのですが、それが何かわかっても、間違ったことをいくつも
すべてを書き換えるような「アーキテクチャ」の決定。
.
Hrenfx さん、ご指摘ありがとうございます。私は、まるでスリリングな探偵小説のように、インジケーターコードを読みました。もっと書いてください :-)。
.
追伸：間違っていたら訂正してください。
.
追伸2：どうしたらいいのか・・・。でも、正しいACFのグラフが見られたら、きっとかっこいいですよね。
X=バー、Y=ACFの値、Z=サンプル間の偏りに対してプロットしたもの ;-)
.
追伸3：ACFはACF[0]に正規化され、その中で私は数値＝1440となった。
理論的には...ACFをsample=1440に正規化すれば、それでいいのですが、要は。
歴史が進むにつれてバーの数が減っていく⇒正規化でグラフがゼロになること。
追伸2：どうしたらいいのか・・・。が、正しいACFのグラフを見ることができたら、きっとカッコイイと思います。
X=バー、Y=ACFの値、Z=サンプル間の偏りに対してプロットしたもの ;-)
何がそれを阻んでいるのか？
そしてまた、このグラフを後で解釈することになるのですが...。仮説を立てなければ...。
判定ブロック、自動テスター、そしてOOS付きテスターを作るために...。
ところで、P.S.4:
- 私は「保護」についての投稿で冗談を言いました。もちろん、間違いは誰にでもあることです。
したがって、まさにジョークである。
まあ...どうしたらいいのかわからない:-)。私はMqlとC++を使っています。そして、こんな素敵なチャートの作り方は知りません;-)。
そしてまた、このグラフを後で解釈することになるのですが...。仮説を立てなければ...。
判定ブロック、自動テスター、そしてOOS付きテスターを作るために...。
csvとエクセルでグラフにする。ただ、それを垣間見るために。
csvで、エクセルで、図を作る。チラッと見るだけで
:-)