標本相関がゼロでも、線形関係がないとは限らない - ページ 28

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hrenfx:

ボンバの意味がよくわからないのですが？

  1. どんな間隔でもいいんです。
  2. その上に、すべてのメジャーで同じQCを持つカーブを構築しています。
  3. もう一回 インターバルを取る。
  4. その上に、すべてのメジャーで同じCCを持つ別の カーブを構築します。

では、実際には生成されたデータの連続的な系列はないのですか？

その代わりに、一連のカーブを分析することを提案するのですか？

そして、それらを「合成」と呼ぶのか？

もし、全メジャーと同じ相関係数を持つ合成物質があるとしたら、それは何を意味するのでしょうか？

;)

 
FreeLance:

では、実際には生成されたデータの連続的な系列はないのですか？

その代わりに、一連のカーブを分析することを提案するのですか？

そして、それらを「合成」と呼ぶのか？

私は何も提案していません。すべてのメジャーに対して同じQCとなるような、任意の区間のカーブ（重みのベクトル）を求めることができる。

ウィンドウをずらすなどして間隔を変更すると、重みのベクトルが若干調整されます。

これは、SBを含むどのBPでも解ける行列問題である。だから、市場性のあるものとして見てはいけないのです。

ただ、このひねくれた方法でグラフに数式を引っ張ってきて、意見を求めただけです。

 
hrenfx:

私は何も提案していません。任意の区間について、すべてのメジャーに対して同じQCとなる曲線（重みのベクトル）を求めることが可能である。

ウィンドウを移動させるなどしてイントレ値を変更すると、重み付け係数のベクトルが若干調整されます。

これは、SBを含むどのBPでも解ける行列問題である。だから、市場性のあるものとして見てはいけないのです。

ただ、このひねくれた方法でグラフに数式を張り付け、意見を求めただけです。

続けてみました :)

この曲線のファンを使って、まず視覚化することを提案します。例えば、カーブのデータ量を8ポイントに制限することで、指標バッファに 詰め込むことができます。

気になりますね。

作っていただけませんか？

 
FreeLance:

作っていただけませんか？

Mathcadで構築したほうがいい。そこでも、ビジュアライゼーションに限界はないのです。

BUTは1つだけで、その数は任意である。どれを選ぶか？

 
hrenfx:

Mathcadで構築したほうがいい。そこでも、ビジュアライゼーションに限界はないのです。

BUTは1つだけで、その数は任意である。どれを選ぶか？

最大限の相関性を持っていると思います。

そして、最低限で見る...

そして、トピックの名前によると - 研究を完了するためにゼロ係数を持つ。

;)

 
hrenfx:

新しいトピックを作りたくなかったからです。問題はこれです。

すべてのメジャーと同じ相関係数を持つ合成物質があるとしたら、それはどんなことができるのでしょうか？

バスケットに対する原通貨の 動きを分析する（場合によっては予測する）ために使用することができます。

あなたの場合、USDXXX（XXXUSD）ペアをメジャーとするならば、ドルです。

もちろん、時間が経っても変化しない一定の計算式に従って算出された合成のものであれば別ですが。

以下は、そのような合成の例である： SYNT[i] = Root((C0/C1)[i] * (C0/C2)[i] * ...)* (C0/Cn)[i], n+1)。

// ここで、C0 は基準通貨、C1 ...Cn - バスケットの他の通貨

;-)

 
MetaDriver:

以下は、そのような構文の例である： SYNT[i] =Root((C0/C1)[i] * (C0/C2)[i] * ...* (C0/Cn)[i], n+1)。

Rootとは？
 
hrenfx:
Rootとは？

ルートこの場合、度数n+1。つまり、組の集合の些細な幾何 平均を合成としてあげたのである。

// 一般に、このようなものはC0...Cnバスケットに対するC0通貨指数と呼ばれています。

 

上に、スライディングウィンドウを移動させたときに調整される重み付け係数のベクトルがあると書きました。

もちろん、ある年のウィンドウをとって、その年のすべてのメジャーと同じ、最大限の相関を持つシンセティックを作ることもできる。

しかし、QCとは何か、それはサンプルとそのサイズに依存することを忘れてはならない。

 
MetaDriver:

ルートこの場合、度数n+1。 つまり、組の集合の些細な幾何平均を合成としてあげたのである。

// 一般にこのようなものは、C0...Cnのバスケットに対する通貨指数C0と呼ばれています。

そんなものがある んですね。
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