Study1: スキャルピングのための多通貨分析、そしてその先へ - ページ 3

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パパヨシュ。


А если не 13:47, а 13:01 ?

もし、それが物語の穴だとしたら ?

穴があいたらどうすればいいのか？ミッシングリンクのようなもので、一番論理的なのは、最後に受け取った引用文を元にすることです、イミフ。
 
PapaYozh:


13時47分ではなく、13時01分だったら？

あるいは13分47秒でも、13分48秒というタイムのバーが外れないという保証はないのです。

もしや、物語の穴場なのでは？


何の保証だ！？13:48に最も近いバーが13:01にある場合、13:48にバーがない場合はそのCloseも13:48に有効です。

ストーリーの上で何かを調査するとき、そのストーリーが正常であることを確認するのです。穴がテクニカルなら-それはあなたの問題（正常な履歴を探す）、マーケットなら（ティックがなかった、それだけ）-解決策を書きました。

このスレッドをコードの詳細の議論に還元しないでください。そこでは、すべてが正しく、フルストップです。

多通貨分析について説明しましょう

 
hrenfx:

EURUSDは13:48にバーがあります - Openにしてください。

GBPUSDは13:48にバーがあります - Take it Open.

AUDUSDは13:48にバーがない（その時間に相場の更新がない） - 次に13:48より前にあった最後の相場を取ります。例えば、13:48の前のバーの時刻が13:47であれば、そのCloseを取るのである。当然ながら、この価格は13:48の時点でも関係することになる。

Why Open why not Close all the time?
hrenfx


そこにあるのは、それだけで十分です。

議論しよう!

ただ多通貨解析は、不用意に未来を覗き見することに関連して「特に危険」なので、そのためのコードの詳細を議論することが「特に」適切である。
 
hrenfx:

あなたのアイデアに反対することはできません、もちろんmt5でテストすべきです。それに、フォーラムに参加している人で試したことがある人はまずいないでしょう、mt5はまだそれほど普及していません。
 
Candid:
パパヨシュ。
穴があいたらどうすればいいのか？まるで繋がりがない、最後に受け取った引用を元にするのが一番論理的だ、とイミフ。


多通貨分析の実験をしていたとき、必要な時間のバーがない場合は、データが不完全だと考えていました。前の相場は取らず、極端な話、分析期間中の最初の相場を使いました。一般的に、私の意見では、多通貨分析では、いくつかのフレームを分析し、その精度（すなわち充填率）を設定し、実際に必要最小限のバーより少ない場合は、何もせず、待つことに意味があります。

多通貨分析について、もう一つ考えてみました。関連するペアの分析を議論しているのだから、分析前にレートを正規化することは意味がある。

 
Candid:
Why Open why not Close all the time?

メインは同期です。閉じる時に同期することも可能です。これはOpenのときと同様です。しかし、履歴が1分しかない場合は、Open/Closeの同期が最適です。
 
vasya_vasya:
もちろんmt5でテストしなければなりませんが。このフォーラムでは誰も試していないと思います、mt5はまだそれほど人気がありません。


MT5はあくまでマルチインストルメントEAのテスターです。履歴の多通貨分析にはMT4で十分です。コードを並べました、簡単です。

MT5は、すでに行われた分析に基づいて書かれたEAを 徹底的にテスト するためにのみ必要です。だから、MT5は必要ない。

 

PapaYozh:

解析の前にコースに配給することに意味があるのです。

ノーマライゼーションは興味深い問題です。つまり、引用元を同じ尺度に合わせるというような話ですか？

引用符を「合わせる」ためには、オフセット（つまりゼロ位置）とスケールの2つのパラメータが必要なのです。私は遅い波でゼロを取り、ボラティリティでスケールを取ります（簡単のために-高-低で同じ波）。なかなかいい仕上がりになって いるようです。同時に、我々のネットに対する見積もり位置の追加情報を得ることができました :)

 
hrenfx:


MT5はあくまでマルチインストルメントEAのテスターです。履歴の多通貨分析には、MT4で十分です。コードを並べました、簡単です。

MT5は、すでに行った分析に基づいて書かれたEAを徹底的にテストするためにのみ必要です。だから、MT5は必要ない。

私にとってはMT5が必須で、MT4はこのような分析には向いていません。そして、テストと最適化なしの分析とは？トレーダーと同じように、ディールを手で数える必要があるのでしょうか？
 
Candid:

ノーマライゼーションは興味深い問題です。つまり、見積もりを同じ尺度に合わせるというような話なのでしょうか。

今のところ私の解決策は単純で、引用符を「合わせる」ためには、オフセット（つまりゼロ位置）とスケールという2つのパラメータが必要です。私は遅い波でゼロを取り、ボラティリティでスケールを取ります（簡単のために-高-低で同じ波）。なかなかいい仕上がりになって いるようです。同時に、私のバッグと引用符の位置関係についても追加情報を得ることができました :)


最新の相場は、正常化のポイントと考えた方がよさそうです。結局のところ、レートが最後の値までどのように動いたかを知りたいのです。だから、シンプルに配給したんです。

1) 共通の通貨を分子と するか、分母と するか、ペアを逆にしました。

2) 各通貨ペアの全価格を、分析フレーム内のペアの最終価格で割る。

つまり、右側のペアをすべて1.0にして、このユニットにどのようなペアが来たかを見る。

このような混乱を現在のチャートに表示するには、正規化したレートに正規化時点の現在のチャートのペアのレートを掛けるだけで良いのです。

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