Study1: スキャルピングのための多通貨分析、そしてその先へ - ページ 2

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Zhunko:
疑問が残るが...。このレートは、関連するすべてのペアに即座に適用されます。FXでリアルスキューブ見た人いる？


気をつけろよ、ずん子。この人はドルペアしか見ていない。もちろん、関連するペア、つまりクロスは即座にうまくいく。だから、バイアスがかかったり、ある通貨が動いたりしているのがわかるのです。しかし、それは裏方の話です。

そして、クロス分析によってそれを考慮することは、確かに可能です。ロジックは最初の投稿のドルの場合と同じで、この通貨が存在するすべてのペアがそれに従って動けば、その通貨が動いていることになります。ただ、あまりにも複雑なロジックです。唯一の解決策は、1つの通貨、例えばUSDだけに従うことです。しかし、それではアービトラージ戦略ではなく、トレンド戦略になってしまいます。その不確かさを含めて。

 

多通貨分析の ために、ある秒数の最初のティックと最後のティックの距離をpipsで表示することを思いついたことがあります。

 
Yurixx:


気をつけろよ、ずん子。この人はドルペアしか見ていない。もちろん、関連するペア、つまりクロスは即座に解決する。そうすると、歪んでいるのか、ある通貨が独自の動きをしているのかがわかるんです。しかし、それは背景にあるものです。

そして、クロス分析によってそれを考慮することが本当に可能なのです。ロジックは、最初の投稿のドルとの関係と同じで、この通貨を持つすべてのペアがそれに従って行動すれば、この通貨が動くというものです。ただ、あまりにも複雑なロジックです。唯一の解決策は、1つの通貨、例えばUSDだけに従うことです。しかし、それではアービトラージ戦略ではなく、トレンド戦略になってしまいます。その不確かさを含めて。


私は主要通貨しか見ません。クロス円はすべて主要通貨で決まるからです。理解することがとても大切です。すなわち、クロス分析は専攻の分析である。例えば、EURUSD * USDJPYという商品を調査すれば、EURJPYの調査は完了します。当たり前のことを当たり前に言っているように見える。

メジャーだけでなくクロス（メジャーから派生したもの）の分析を通じて全通貨を把握することは、複雑なロジックではなく、シンプルである。

以下は、私がメジャーを調査するために使用したコードです。急いで書いたものですが、理屈は簡単です。

TestAlgoスクリプトは、StartTimeからこの時点までの履歴のすべてのパターンを検索する。入力パラメータ。E1：小半径、E2：大半径。深さ - 検索するバーの最大深度。

SaveTestAlgo Expert Advisor は、見つかったすべてのパターン（DLL の許可が必要）を、線とテキストを含むすべてのシンボルのスクリーンショットとして（上図のように）、フォルダ experts/files に保存します。

使い方は以下の通りです。2つのチャート（例：GBPJPY M1、GBPJPY M1）を開きます。1枚目でTestAlgoスクリプトを実行し、2枚目でSaveTestAlgo Expert Advisorを実行します。さらに、Expert Advisorはタッチする必要がなく、2番目のチャートに表示されたままです。そして、最初のチャートに対して、入力パラメータを変えながら、TestAlgoスクリプトですべての操作を行う。

ご覧のように、パターン発見スクリプトのコードはシンプルで短い。だから、実装の複雑さは神話なのです。

ファイル:
testalgo.rar  3 kb
 
sanyooooook:

多通貨分析のために、ある秒数の最初のティックと最後のティックの距離をpipsで表示することを思いついたことがあります。

自分なりに調査したのでしょうか？何かパターンや特異な点はありましたか？
 
hrenfx:
自分のことを研究したのか？何かパターンや特異な点はありましたか？
まさに歪度と呼ばれるものをトレースするのに使えます。どのペアが遅れているのか、他のペアが上がっているのか下がっているのかがわかります。
 
sanyooooook:
どのペアが上がっている／下がっているのに遅れているのか、まさにズレと呼ばれるものをトレースするのに使うことができます。

了解です。このようなラグや歪みを、より一般的な方法でスクリプト（上に掲載）を使って履歴を調査しました。歪みは、可能な限りの時間間隔で分析され、歪みの特性、つまり半径が明確に定義されます。
 
hrenfx:

以下は、私がメジャーを研究したコードです。

コードについて、細かい技術的なコメントがあります。確認する必要はないようです

    Pos = iBarShift(Symbols[i], Period(), Times[CurrentPos]);
    if (iTime(Symbols[i], Period(), Pos) < Times[CurrentPos])
      Price = iClose(Symbols[i], Period(), Pos);
    else  
      Price = iOpen(Symbols[i], Period(), Pos);

ここでは、ドルインデックスをeurusdに輸入 した分、日足でギャップをつけています。デザインの最初の部分しか使っていません。



iBarShiftは最も近いバーの番号だけでなく、最も左にあるバーの番号も返すことがわかりますね。 

    Pos = iBarShift(Symbols[i], Period(), Times[CurrentPos]);
    Price = iClose(Symbols[i], Period(), Pos);

しかし、私は別のチェックをしています - 時間は、要求された引用の最初のバーの時間よりも短くてはなりません、ちょうど履歴のテストのために、このようなチェックは有用であろう、イミホ。

 

多通貨分析のテーマは、単通貨分析よりもはるかに複雑であると理解しています。アイデア、研究など、経験を共有しましょう。何を隠す必要があるのでしょうか？

私は、古典的な形のインデックス（重み付け係数が一定）は、完全にくだらないと思います。明らかに係数は浮動小数点であるべきです。

おそらく、誰かがインデックス計算における動的係数の話題を研究しているのでしょう。

掲示板に中身がなさすぎてフラゲがクソほどある。多通貨分析に関する情報を共有することで、あなたにも役立つかもしれません。そして、それがあなたの不利益にならないことは確かです。

 
Candid:

コードについて、細かい技術的なコメントがあります。確認する必要はないようです

例を挙げて説明しよう。

履歴の13:48のバーの始値を見て みる必要があります。

EURUSDは13:48にバーがあります - 私たちはそれを開きます。

GBPUSDは13:48にバーがあります - 私たちはそれを開きます。

AUDUSDは13:48にバーがありません（その時、相場は更新されませんでした） - 13:48より前にあった最後の相場を使用します。例えば、13:48の前のバーの時刻が13:47であれば、そのCloseを取るのである。当然、この価格も13:48の時点のものになります。

 
hrenfx:

例えば、13:48の前のバーの時刻が13:47であれば、そのCloseを取ります。当然、この価格は13時48分にも関係してきます。


13時47分ではなく、13時01分だったら？

あるいは13分47秒でも、タイム13分48秒のバーが外れないという保証はない。

もしや歴史の穴場？

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