面白いアイデアですね．
これは1つのアーキテクチャということですが、他にどのようなものがあるのでしょうか？
どんなアイデアがあるのでしょうか。
つまり、ここでTCアーキテクチャのコンセプトを議論することを提案します。例えば、上の写真のように、もっとシンプルに説明することもできますし...。
1) 履歴を取り、簡単な戦略を取り、それを適合させ、パラメータのセットを得る。
2) フィッティング時の相場と現在の相場を比較し、低すぎる場合は取引を終了する。
3）類似性が所定のレベルで再び開始されるまで、3がなくなる。
フィッティング」とは、TSが歴史上では機能する（利益をもたらす）が、実際のアカウントでは将来的に機能しない（失敗する）ことを意味します。これが「フィッティング」という言葉の本質なのです。では、実際のアカウントでテストして失敗したら、何の意味があるのでしょうか？
Пачка должна быть солидной, 20 стратегий мало. Каждая стратегия в ней - со своим удельным весом. Солидная пачка - есть модель рынка.
パックではなく、原理的には同質で、いくつかのパラメータが異なる戦略のファミリーが必要なのです。例えば、1時間前にどのようなパラメータを設定すれば、この1時間以内に現在の時点まで最大の利益を得られるか（あるいは最小のドローダウン、最大のピップ、あるいはできるだけ早く預金を失うか - お好みで）。その後、このいわゆる最適化の後、（条件付きで）10分以内に市場の特性が保たれると考え、-シグナルがあれば-エントリーを行うのです。
То есть я предлагаю тут по обсуждать архитектурные концепции ТС. Вот например одна выше, ее можно исзложить иначе, проще...
1) Берем историю берем простую стратегию, делаем подгонку, получаем набор параметров
2) Делаем сравнительный анализ текущего состяния рынка, с тем что был при подгонке, если подобие низкое выходим из торговли.
3) гото 3 пока не начнется снова подобие на заданном уровне.
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Собираем пачку таких примитивных стратегий, гоняем их с подгонкой на истории, таким образом получам пакет стратегий и им соответсвующих подобий "рынка" ( я говорю рынка, имею ввиду что это график цены ну буквально ). Собираем их в пачку и натравливаем на рынок, из 20 скажем таких пар, несколько будут торговать... Что и требовалось. Просто и сердито. Никаких высших математик. :)
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Начало было тут - https://www.mql5.com/ru/forum/123412/page2
第二に、現在の市場の人相を把握する段階で、すべてが行き詰まってしまう。
まず、フィッティングを前提とした場合、原理的にうまくいきません
滑りやすい点。新しいHISTORICALデータについて、MA（学習サンプル）の類似性を評価します。しかし、その先にこのような類似性があるのは、どうしてなのでしょうか。
昔々、私はこの方向でいろいろ考えた。もう一つ、やや高度な「アーキテクチャ」を紹介すると、新鮮なヒストリカルデータ（最新）に対して、ヒストリー上でいくつかの 類似性を見出し、それに続く データをOBの合成BPとして使用するのである。そして、その上で私たちのシンプルな戦略をトレーニングする。現状が変わると同時に、新たな類似性を探したりしています。私の結果は、少なくとも単純な拭き取り交差点でも合流しない...。
つまり、ここでTCアーキテクチャのコンセプトを議論することを提案します。例えば、上の写真のように、もっとシンプルに説明することもできますし...。
1) 履歴を取り、簡単な戦略を取り、それを適合させ、パラメータのセットを得る。
2) フィッティング時の相場と現在の相場を比較し、類似度が低ければ取引を終了する。
3) 類似性が所定のレベルで再び開始されるまで、Goto3 を実行する。
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このような原始的なストラテジーを集めて、ヒストリーにフィッティングして実行することで、ストラテジーとそれに対応する「マーケット」イメージ（マーケットと言っても、文字通り価格チャートである）のパッケージを得ることができるのである。それをパックにして市場に投入すると、例えば20組のうち数組が取引される......。私たちに必要なものシンプルで簡単。高等数学がない。:)
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P.2とどう違うのですか？フィルターとは、調整時や良い時期の相場と現在の状態を比較する正式なルールである。市場があるべき姿であれば "True"、そうでなければ "False "を返します。
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Собираем пачку таких примитивных стратегий, гоняем их с подгонкой на истории, таким образом получам пакет стратегий и им соответсвующих подобий "рынка" ( я говорю рынка, имею ввиду что это график цены ну буквально ). Собираем их в пачку и натравливаем на рынок, из 20 скажем таких пар, несколько будут торговать... Что и требовалось. Просто и сердито. Никаких высших математик...
もし、「似たような相場」を見つけることが目的なら、なぜ、それ自体が非常に不適切である可能性のある戦略（少なくとも「原始的」であるため）を使って、これらの状況を分析しなければならないのでしょうか？ 価格そのものとその動きを分析するだけです（私のスレッドはこちらです。誰かこの方法で専門家を訓練しようとして いませんか？ 私のソリューションもこちらで入手できます）。
それとも、「原始的なEA」を使うというのは、何か見落としているのでしょうか？
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あなたのアイデアが好きです！ありがとうございました。
つまり、厳密にフィットする原始的なシステムを作り、そこから事実の乖離を検知する分析器を用意し、乖離があれば作業を止めるという、相反するアプローチなのです。そして、「調整済み」の戦略の検出器を作り、「事実」が中に入ってから、作業を開始します。発想はいいのですが、アダプティブ・フィルタリングと同じなんです。ただ、TCコンセプトの別の見方として、ありがとうございます。
トピックは、相対的なフィルターなしで、自作自演とマークされるべきである。
つまり、ここではTCの建築的な概念について議論することを提案する。ここでは、例えば上記の1つを例に挙げますが、もっと簡単に別の言い方もできます。
1) 履歴を取る、簡単な戦略を取る、それを適合させる、パラメーターのセットを得る
2) フィッティング時の相場と現在の相場を比較し、類似度が低ければ取引を終了する。
3) 類似性が所定のレベルで再び開始されるまで、Goto3 を実行する。
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このような原始的なストラテジーを集めて、ヒストリーにフィッティングして実行することで、ストラテジーとそれに対応する「マーケット」イメージ（マーケットと言っても、文字通り価格チャートである）のパッケージを得ることができるのである。それをパックにして市場に投入すると、例えば20組のうち数組が取引される......。私たちに必要なものシンプルで簡単。高等数学がない。:)
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