なぜ、どんな戦略も限られた時間だけうまくいって、その後はうまくいかなくなるのでしょうか？ - ページ 11

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wise >> :

......ネガティブな手口の戦略は、どんな「正しい」MMにも引っ張られることはないだろう。

MMの全パワーをMOにかける必要はないんです。TCにはMO以外にも面白いものがたくさんあって、例えばZスコアがあります。ゼロと異なる安定した値であれば、適切なMMにより、マイナスのMOをプラスに変えることができます。

 
coaster >> :

MMの全パワーをMOにかける必要はない。TCには、MO以外にも、Zスコアなど面白いものがたくさんあります。ゼロと異なる安定したものであれば、適切なMMによって、マイナスのMOをプラスに変えることができます。

事例があれば、より説得力が増すと思います。=)

 
wise >> :

事例があれば、より説得力が増すと思います。=)

シリーズ（損失/利益）に対するシステムの素因のような概念に精通している場合、説得力はないでしょう Z スコア。あるいはその逆で、トレードの結果を繰り返す素質がある。そのほうが、あなたにとってもいいし、私にとっても時間の節約になる。:)

 
ところで、なぜZスコアが取引 回数に依存するのか、ご存知の方はいらっしゃいますか？取引回数が多ければ多いほど、Zスコアは0から乖離する可能性があります。
 
benik >> :
ところで、なぜZスコアが取引回数に依存するのか、ご存知の方はいらっしゃいますか？取引回数が多ければ多いほど、Zスコアは0から乖離する可能性があります。

試行回数が増えれば増えるほど、結果の信頼性は高まります。シリーズのテスト回数は、無限大になる傾向があるはずです。これは、どんな種類のテストにも当てはまります。

 
joo >> :

テストシリーズが増えれば増えるほど、結果の信頼性は高まります。シリーズのテスト数は、無限大になる傾向があること。これは、どのような種類のテストにも当てはまります。

しかし、私のテストでは、Zスコアが300を超えることもありました。平均すると、数万件の案件でZスコアは10～100の範囲で変化します。そんなことでいいのでしょうか？あるいは計算間違いか（50回ほどすべてダブルチェックしましたが、間違いは見つかりませんでした）。

 
benik >> :

でも、私のテストでは、Zスコアが300を超えることもありました。平均すると、数万件の取引で、Zスコアは10〜100の範囲にありました。そんなことでいいのでしょうか？あるいは、私の計算ミスかもしれません（でも、もう50回ほどチェックしましたが、間違いは見つかりませんでした）。

実は、Zスコアが何なのか、全く知らないんです。:)

しかし、私のアドバイスはまだ有効です。テスト回数が多ければ多いほど、1つの不正なデータによる全体の結果への影響は少なくなります。

 
たとえば、ここ。
 
coaster >> :

Zスコアのシリーズ（損失／利益）に対するシステム素因などの概念に慣れれば、納得する必要はないだろう。あるいはその逆で、トレードの結果を繰り返してしまう素質がある。そのほうが、あなたにとってもいいし、私にとっても時間の節約になる。:)

いえ、そういうことではありません。このようなシステムを実用化したレポートがあれば、面白いですね。2つのレポートでも素質がある人とない人。その素質が正当なものかどうかを確認するため。=)

 
benik >> :

しかし、私のテストでは、Zスコアが300を超えることもありました。平均すると、数万件の取引で、Zスコアは10〜100の範囲にあった。そんなことでいいのでしょうか？あるいは、私の計算ミスかもしれません（でも、もう50回ほどチェックしましたが、間違いは見つかりませんでした）。

エラーです。Roshの記事へのリンクによると、Zスコアは、標準正規分布のシグマ数で、実際の結果が条件付きランダムから逸脱した数と解釈されています。Zスコアが5というのは、Zスコアが100というのと同じぐらいです。どちらの場合も、実際の取引の順序がランダムである可能性は無視できます。

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