ERUUSDのスペクトル - これは非定常性の証明か？ - ページ 8 1234567891011 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2009.07.30 14:23 #71 Avals писал(а)>> そうですね、スペクトルや時代は確かに歴史のある部分では目立つかもしれませんし、これだって偶然ではないでしょう。例えば、最近は横ばいで、確かに「重要」な時期が増分で見つかる可能性があります。しかし、時間的にそのような瞬間を見つけ出して、それで稼げるというわけではありません。一部のトレンド分野も同様かもしれません。しかし、必ずこのスペクトルを遅延して見つけ、すでに変化しているときに適用することになります（後で学びます）。相場が変化した瞬間は、事後的にしかわからないものなのです。 私が投稿した状態は、次の240のバーでそれが失われるため、最初の240のバーでTSを最適化することはできません。逆に言えばデバッグして履歴に最適化し、いつの間にか動くようになったTSがあることは知っています。それぞれのTSは、BPの重要かつ作者が必ずしも認識していない特徴を捉えており、それが今後繰り返されることになる。SPMはBPの特徴であり、ウィンドウを識別できない限界がある。 Ol Dirty Bastard 2009.07.30 14:27 #72 Avals >> : 安定したスペクトルとは、相場が一定の周期で位相が変化するサイクルを持つことです。周期性というのは、地球上の昼と夜が時間的に安定しているように、非常に厳しい条件です :)ただ周期性はあまり厳密な条件ではありません。例えば、あるプロセスが一定の期間を持つが、周期的である必要はなく、ほとんどいつでも開始できる場合である。ボラティリティには周期性があり、それは時間帯によって市場にいるプレイヤーの存在が異なることに関連しています。しかし、成長期／衰退期の循環性、それはどこから来るのでしょうか？短いサンプルでも存在しない、つまり偶然の産物なのです。 そうです、銀の皿の上のサイクルはないのです。 複雑なシグナルがある...課題は市場が何をつぶやいているかを聞き出すことだ FOXXXi>>: どんな楽器ですか、確認させてください。 具体的に説明する必要はない。 私たちは同じ惑星に住んでいる 市場を感じよう СанСаныч Фоменко 2009.07.30 14:27 #73 renegate писал(а)>> つまり、スペクトルは常に浮遊しているので、スライディングウィンドウ方式の価格フィルタリングを使うのは合理的ではないのでしょうか？それともアダプティブフィルターを使用することが可能なのでしょうか？適応させるための基準は？ 私の統計では、スペクトルはドリフトしていません。そうであれば、許容範囲内です。TSが徐々に特性を失い、最終的に採算が合わなくなることを意味する。スペクトル分析に基づく取引システムであれば、再計算が可能です。しかし、スペクトルが浮いていて、まったく新しいものではないことを確認する必要があります。 削除済み 2009.07.30 14:34 #74 sab1uk >> : そうなんです、青ナンバーにはサイクルがないんです。 複雑なシグナルがあり、市場が何を言っているかを理解することが課題です。 具体的に説明する必要はない。 私たちは同じ惑星に住んでいる 市場を感じてください つまり、出すものがない...。とか、マーケットと会話するのはやめてくれ! 削除済み 2009.07.30 15:04 #75 マーク・トウェイン "新聞を編集するためには、何かを知らなければならない "というのは、14年間編集者を やってきて、初めて聞いた話です。あざーす！ 廃刊になった新聞に劇評を書くのは誰？元コッペパン職人や元薬剤師で、農業と同じように演技のことも知っている。書評は誰が書いているのか？自分で本を書いていない人たち。金融に関する重箱の隅をつつくような社説を練るのは誰だ？ポケットに1円も入れたことがない人たち。インディアンの戦いについて書いている人は？ウィグワムとワンパムの区別もつかず、トマホークから逃れるために命がけで走ったり、キャンプファイヤーで火を起こすために近親者から矢を抜いたりしたことのない紳士たちだ。禁酒について心からの宣言文を書き、酔っぱらいの危険性を声高に叫ぶのは誰でしょう？棺桶の中でしか酔いが覚めない人たち。 農業新聞は誰が編集しているのですか？あなたのようなルートビア愛飲者？いや、詩や黄色い表紙のタブロイド小説、センセーショナルなメロドラマや年代記に運がなく、精神病院へ行く途中の一時避難先として農業に落ち着いた敗者たちがほとんどだ。 新聞業界について何か言っているのか？私はアルファからオマハまで知っていますが、知らない人ほど騒いで、多くの報酬を得ることができます。神は知っている、もし私が謙虚な教養人ではなく、丸い無知で生意気な人間だったら、この冷たい無感覚な世の中で名を上げるだろう。 行きます帰ってよかったとさえ思えるような接し方をしてくれるんですね。しかし、私は自分の義務を果たしました。" Ol Dirty Bastard 2009.07.30 15:16 #76 FOXXXi >> : つまり、出すものがない...。市場との対話もやめてくれ! AlexEro さんが書き込みました>>。 マーク・トウェイン 私は帰りますこんな仕打ちをされたら、喜んで帰りたいくらいだ。しかし、私は自分の義務を果たしたのです。 お庭へどうぞ Eugene 2009.07.30 16:49 #77 registred >> : 持続的な周波数がないので、スペクトル分析が効かないんです。 >> それは面白いな...。 猫を好きになってはいけない。調理法を知らないだけ！？ Eugene 2009.07.30 16:53 #78 sab1uk >> : そうなんです、青ナンバーにはサイクルがないんです。 複雑なシグナルがあり、市場が何を言っているかを理解することが課題です。 具体的に説明する必要はない。 私たちは同じ惑星に住んでいる 市場を感じてください でも、ある人は...そうなんです。あるいは学ぶ。 Eugene 2009.07.30 18:06 #79 LeoV >> : スペクトラムは常に変化しています。新しいバーが登場するたびに、さまざまな地域で、それは事実です。それがスペクトラムの応用の難しさです。キャリア周波数は分離できないというか、常に変化している。ここで、信号のスペクトラムを扱う奴がいる。かわいそうに、左右に翻弄されています。キャリア周波数を見つけ、それをしばらく維持すると、すぐにエクイティが上昇する。再び検索を開始する。などなど......。 また、シグナルスペクトル分析に基づく指標、特にSSA、CSSAを扱うようにしました。クソスペクトルの不安定さからか、私もそれ以上の安定したものは得られませんでした......)))。 スペクトルが浮いている。それは当然です。しかし、あるときは「速く」、あるときは「ゆっくり」泳ぐ。これは、非常に保守的なアプリケーション戦略を意味します。 スペクトル単体では、スペクトル分析を使ってTSを構築する試みと呼べるものは10～20％程度です。 秘密でなければ、何を使って、どのような時間分解能で、どのような戦略で、どのような時間枠で、スペクトル（パワースペクトル密度）を推定したのでしょうか。 失敗したからこそ、その結果を共有できるのではないでしょうか。ネガティブな結果も結果ではありますが。 Mykola Demko 2009.07.30 18:55 #80 まず、周期 性と循環 性を混同して考えるのはやめましょう。 循環はすべての繰り返しのプロセスに内在するものです。 この掲示板のどこかで（どこを斜め読みしたのか忘れました）、「サイクルとは、ある出来事に対する市場の記憶の 窓である」ということが正しく語られていました。 市場が何らかの事象を記憶し、サイクルができて、それが自然に薄れていく。 と、当然ながらイベントから 始まるはずです。 1234567891011 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そうですね、スペクトルや時代は確かに歴史のある部分では目立つかもしれませんし、これだって偶然ではないでしょう。例えば、最近は横ばいで、確かに「重要」な時期が増分で見つかる可能性があります。しかし、時間的にそのような瞬間を見つけ出して、それで稼げるというわけではありません。一部のトレンド分野も同様かもしれません。しかし、必ずこのスペクトルを遅延して見つけ、すでに変化しているときに適用することになります（後で学びます）。相場が変化した瞬間は、事後的にしかわからないものなのです。
私が投稿した状態は、次の240のバーでそれが失われるため、最初の240のバーでTSを最適化することはできません。逆に言えばデバッグして履歴に最適化し、いつの間にか動くようになったTSがあることは知っています。それぞれのTSは、BPの重要かつ作者が必ずしも認識していない特徴を捉えており、それが今後繰り返されることになる。SPMはBPの特徴であり、ウィンドウを識別できない限界がある。
安定したスペクトルとは、相場が一定の周期で位相が変化するサイクルを持つことです。周期性というのは、地球上の昼と夜が時間的に安定しているように、非常に厳しい条件です :)ただ周期性はあまり厳密な条件ではありません。例えば、あるプロセスが一定の期間を持つが、周期的である必要はなく、ほとんどいつでも開始できる場合である。ボラティリティには周期性があり、それは時間帯によって市場にいるプレイヤーの存在が異なることに関連しています。しかし、成長期／衰退期の循環性、それはどこから来るのでしょうか？短いサンプルでも存在しない、つまり偶然の産物なのです。
そうです、銀の皿の上のサイクルはないのです。
複雑なシグナルがある...課題は市場が何をつぶやいているかを聞き出すことだ
どんな楽器ですか、確認させてください。
具体的に説明する必要はない。
私たちは同じ惑星に住んでいる 市場を感じよう
つまり、スペクトルは常に浮遊しているので、スライディングウィンドウ方式の価格フィルタリングを使うのは合理的ではないのでしょうか？それともアダプティブフィルターを使用することが可能なのでしょうか？適応させるための基準は？
私の統計では、スペクトルはドリフトしていません。そうであれば、許容範囲内です。TSが徐々に特性を失い、最終的に採算が合わなくなることを意味する。スペクトル分析に基づく取引システムであれば、再計算が可能です。しかし、スペクトルが浮いていて、まったく新しいものではないことを確認する必要があります。
そうなんです、青ナンバーにはサイクルがないんです。
複雑なシグナルがあり、市場が何を言っているかを理解することが課題です。
具体的に説明する必要はない。
私たちは同じ惑星に住んでいる 市場を感じてください
つまり、出すものがない...。とか、マーケットと会話するのはやめてくれ!
マーク・トウェイン
"新聞を編集するためには、何かを知らなければならない "というのは、14年間編集者を やってきて、初めて聞いた話です。あざーす！
廃刊になった新聞に劇評を書くのは誰？元コッペパン職人や元薬剤師で、農業と同じように演技のことも知っている。書評は誰が書いているのか？自分で本を書いていない人たち。金融に関する重箱の隅をつつくような社説を練るのは誰だ？ポケットに1円も入れたことがない人たち。インディアンの戦いについて書いている人は？ウィグワムとワンパムの区別もつかず、トマホークから逃れるために命がけで走ったり、キャンプファイヤーで火を起こすために近親者から矢を抜いたりしたことのない紳士たちだ。禁酒について心からの宣言文を書き、酔っぱらいの危険性を声高に叫ぶのは誰でしょう？棺桶の中でしか酔いが覚めない人たち。
農業新聞は誰が編集しているのですか？あなたのようなルートビア愛飲者？いや、詩や黄色い表紙のタブロイド小説、センセーショナルなメロドラマや年代記に運がなく、精神病院へ行く途中の一時避難先として農業に落ち着いた敗者たちがほとんどだ。
新聞業界について何か言っているのか？私はアルファからオマハまで知っていますが、知らない人ほど騒いで、多くの報酬を得ることができます。神は知っている、もし私が謙虚な教養人ではなく、丸い無知で生意気な人間だったら、この冷たい無感覚な世の中で名を上げるだろう。
行きます帰ってよかったとさえ思えるような接し方をしてくれるんですね。しかし、私は自分の義務を果たしました。"
つまり、出すものがない...。市場との対話もやめてくれ!
AlexEro さんが書き込みました>>。
マーク・トウェイン
私は帰りますこんな仕打ちをされたら、喜んで帰りたいくらいだ。しかし、私は自分の義務を果たしたのです。
お庭へどうぞ
持続的な周波数がないので、スペクトル分析が効かないんです。
>> それは面白いな...。
猫を好きになってはいけない。調理法を知らないだけ！？
そうなんです、青ナンバーにはサイクルがないんです。
複雑なシグナルがあり、市場が何を言っているかを理解することが課題です。
具体的に説明する必要はない。
私たちは同じ惑星に住んでいる 市場を感じてください
でも、ある人は...そうなんです。あるいは学ぶ。スペクトラムは常に変化しています。新しいバーが登場するたびに、さまざまな地域で、それは事実です。それがスペクトラムの応用の難しさです。キャリア周波数は分離できないというか、常に変化している。ここで、信号のスペクトラムを扱う奴がいる。かわいそうに、左右に翻弄されています。キャリア周波数を見つけ、それをしばらく維持すると、すぐにエクイティが上昇する。再び検索を開始する。などなど......。
また、シグナルスペクトル分析に基づく指標、特にSSA、CSSAを扱うようにしました。クソスペクトルの不安定さからか、私もそれ以上の安定したものは得られませんでした......)))。
スペクトルが浮いている。それは当然です。しかし、あるときは「速く」、あるときは「ゆっくり」泳ぐ。これは、非常に保守的なアプリケーション戦略を意味します。
スペクトル単体では、スペクトル分析を使ってTSを構築する試みと呼べるものは10～20％程度です。
秘密でなければ、何を使って、どのような時間分解能で、どのような戦略で、どのような時間枠で、スペクトル（パワースペクトル密度）を推定したのでしょうか。
失敗したからこそ、その結果を共有できるのではないでしょうか。ネガティブな結果も結果ではありますが。
まず、周期 性と循環 性を混同して考えるのはやめましょう。
循環はすべての繰り返しのプロセスに内在するものです。
この掲示板のどこかで（どこを斜め読みしたのか忘れました）、「サイクルとは、ある出来事に対する市場の記憶の 窓である」ということが正しく語られていました。
市場が何らかの事象を記憶し、サイクルができて、それが自然に薄れていく。
と、当然ながらイベントから 始まるはずです。