神聖な「聖杯」を求めて...。 - ページ 5 1234567891011 新しいコメント Sceptic Philozoff 2009.03.04 22:31 #41 Форекс это не подбрасывание монетки, поэтому "фундаментальные правила теории игр" здесь не работают, そして一般に、基本的なルールという概念は、複雑なシステムにはほとんど適用できない。 そうですね、フォージでの取引はコインフリップではなく、サンドイッチに なることが非常に多いですね。 ゲーム理論については、ノイジーマイノリティに 任せるのが一番でしょう。苦手なんです。どこかで、ミニマックスの定理（原理）があると聞いたことがあります。まあ、thecoreの言って いるルールなら、フォレは拮抗するゲームには見えないので、おそらくそうなのでしょう。また、トレーダーに敵役がいたとしても、その意図はまったく不明です。 最後にもうひとつ、ゴルボフスキーさんの別の記事のコメントで、システムが複雑になると、制御の意味で確率的になる傾向があることも、どこかで目にしました。つまり、根本的な決定論的なルールがなくなり、徐々に確率論的なものに変わっていくのかもしれません。 TheCore 2009.03.04 22:44 #42 Mathemat >> : そうですね、フォージでの取引はコインフリップではなく、サンドイッチに なることが非常に多いですね。 ゲーム理論については、ノイジーマイノリティに任せるのが一番でしょう。苦手なんです。どこかで、ミニマックスの定理（原理）があると聞いたことがあります。まあ、thecoreの言っているルールなら、フォレは拮抗するゲームには見えないので、おそらくそうなのでしょう。また、トレーダーに敵役がいたとしても、その意図はまったく不明です。 最後にもうひとつ、ゴルボフスキーさんの別の記事のコメントで、システムが複雑になると、制御の意味で確率的になる傾向があることも、どこかで目にしました。つまり、根本的な決定論的なルールがなくなり、徐々に確率論的になっていくのかもしれません。 FXは天気と同じです。風がどこに吹くか（特に無風状態-平地）を予測することは不可能である（難しいのではなく、まさに不可能である）。 ただ、季節的な変動もあり、例えば9月から10月にかけては祝日のためインドで銀を買うということもあります。 [Удален] 2009.03.05 07:42 #43 thecore писал(а)>> FXは天気と同じです。特に天気が平らなときは）どこに風が吹くか予測することは不可能です（難しいのではなく、不可能なのです）。 しかし、9月～10月は祝日のため、インドで銀を買うなど、季節的な変動があります。 季節による変動は納得です。やはり、冬の後には必ず春がありますが、5月には雪も降るんですね :)) [Удален] 2009.03.05 07:43 #44 Figar0 писал(а)>> 念のため、『Who wants a strategy?たくさん、しかも無料で）」、この目的のために、すでに2つのソリューションがあります...。 見た。好きではなかった。そして一般的に、定番の甘えには冷めてしまっているのです。 [Удален] 2009.03.05 07:47 #45 thecore писал(а)>> あなたが正解したのではなく、私が正解したのです。なぜ、それを叫ぶのか？特にネガティブな経験。 もしかしたら、誤解されているかもしれませんね。すべてが私のために働いた、とフォワードは時々次の2〜3ヶ月で肯定的な結果を与えたが、期間の長い戦略で肯定的な結果を与えることはありませんでした。そのために、最適化を図るのです。また、数ある指標の組み合わせの中から、どのように最適な組み合わせを選ぶのか？テスト後の天秤で？ドローダウンで？期待収益で？ 削除済み 2009.03.05 09:01 #46 効果的なシステムを見つけるのに、何が問題だと思う？みんな理論を深堀りしすぎなこと。聖なる科学者をすべて記憶し、他のオペラの諸説をForexに帰結させようとしたり。おそらく、それはそれで意味があるのだろうし、否定はできないのだが、そんな批判を冷静に聞くこともできない。どうして「そのような」（特に私のものというわけではなく、いくつかのシステムがここで紹介されています）システムがうまくいくはずがない、うまくいくとしたら、それは純粋にフィッティングヒストリーに基づくものだ、と主張できるのでしょう。このように主張する人が全員、個人的にこのシステムを試したことがあるわけではないことは認めますが。理由づけしよう。外国為替市場はそれ自体で予測できない以上、それに関する理論を構築することはできないのです。たしかに、トレンドが変わる......と確信を持って言える瞬間もありますが、それは季節的なものですからね。だから、100％結果が出る作戦を考えることはできないし、アイデアマンが提案する他の作戦がうまくいかないと主張することもできない。私の言いたいことが伝わったでしょうか？私は適当な人間なので、自分の意志でシステムが出してくれたその日の指標に頼ることはできないのです。はいプラス、はい楽しい。でも、システムは違うし...ピボットの入力もぎこちない...。 インジケータを拒否して、バーで作業する案もありました。そして、私はそうしています。 double sigyH1=iLowest (NULL, TF1,MODE_CLOSE,3,0); double sigyH4=iLowest (NULL, TF2,MODE_CLOSE,3,0); double sigyD1=iLowest (NULL, TF2,MODE_CLOSE,3,0); double sigxH1=iHighest(NULL, TF1,MODE_CLOSE,3,0); double sigxH4=iHighest(NULL, TF2,MODE_CLOSE,3,0); double sigxD1=iHighest(NULL, TF3,MODE_CLOSE,3,0); if ( sigyH1==1){ SigYTF1= I; SigXTF1=0;} if ( sigyH4==1){ SigYTF2= I; SigXTF2=0;} if ( sigyD1==1){ SigYTF3= I; SigXTF3=0;} if ( sigxH1==1){ SigYTF1=0; SigXTF1= I;} if ( sigxH4==1){ SigYTF2=0; SigXTF2= I;} if ( sigxD1==1){ SigYTF3=0; SigXTF3= I;} しかし、バーだけでは多くの情報を集めることはできません。このスレッドで議論されていることはたくさんあります。比較することをお許しください。第3の目と空間の振動に関する量子取引 システムの第2幕が始まろうとしているのです。 と、とにかく、ニューラルネットワークをベースにしたインジケーターを作るというのはいかがでしょうか？そうなんだ。その考え方は、何か面白いものでなければならない。 TheCore 2009.03.05 11:39 #47 infinum13 >> : もしかしたら、誤解されているかもしれませんね。すべてが私に合っていて、フォワードはその後2-3ヶ月はプラスの結果を出すこともありましたが、もっと長い期間では、この戦略はもうプラスの結果を出しませんでした。 フォワードテスト期間は10年で十分だと思いますか？ そのため、自動最適化を図ろうとしているのですね。 私はこのスレッドの作成者ではありません。一時的に自動最適化をあきらめました。 また、多様な指標の組み合わせの中から、どのように最適な組み合わせを選ぶのか？テスト後の天秤で？ドローダウンで？期待収益で？ 最適化の前に、自分にとって許容できるドローダウンレベル、例えば40％を設定し、最適化します。 最適化期間は5〜10年です。 そして、最適化ゾーンの外で実行し、ドローダウンが1/2以上変化していない場合、つまり60％以上変化していない場合に実行するようにしています。 というのも、最適化ゾーン内の利益の1/2など、十分な利益水準を維持しながらも、私にとっては許容範囲内です であれば、Expert Advisorは成功したと考えています。 シンボルの履歴があまり長くない場合、私はこの最適化とバックテストの変種を使うことがあります。 int start() { if(IsTesting()==true) { if(IsOptimization()==true && DayOfWeek()&0xE==DayOfWeek())return; if(IsOptimization()==false && DayOfWeek()&0xE!=DayOfWeek())return; } //код советника //код советника } の代わりに DayOfWeek() のように、別の関数を置くことも可能です。 Month() またはその逆で、小さい方 Hour() Ярослав 2009.03.05 13:29 #48 Hoper23 >> : 効果的なシステムを見つけるのに、何が問題だと思う？みんな理論を深堀りしすぎなこと。聖なる科学者をすべて記憶し、他のオペラの諸説をForexに帰結させようとしたり。おそらく、それはそれで意味があるのだろうし、否定はできないのだが、そんな批判を冷静に聞くこともできない。どうして「そのような」（特に私のものというわけではなく、いくつかのシステムがここで紹介されています）システムがうまくいくはずがない、うまくいくとしたら、それは純粋にフィッティングヒストリーに基づくものだ、と主張できるのでしょう。このように主張する人が全員、個人的にこのシステムを試したことがあるわけではないことは認めますが。理由づけしよう。外国為替市場はそれ自体で予測できない以上、それに関する理論を構築することはできないのです。たしかに、トレンドが変わる......と確信を持って言える瞬間もありますが、それは季節的なものですからね。だから、100％結果が出る作戦を考えることはできないし、アイデアマンが提案する他の作戦がうまくいかないと主張することもできない。私の言いたいことが伝わったでしょうか？私は適当な人間なので、自分の意志でシステムが出してくれたその日の指標に頼ることはできないのです。はいプラス、はい楽しい。でも、システムは違うし...ピボットの入力もぎこちない...。 インジケータを拒否して、バーで作業する案もありました。そして、私はそうしています。 しかし、バーだけでは多くの情報を集めることはできません。この話題はよく議論されています。比較することを許してほしいが、第3の目と空間の振動に関する量子取引 システムの第2幕が始まる。 また、一般論として、ニューラルネットワークをベースにしたインジケーターを作るというのはいかがでしょうか？そうなんだ。面白くなるはずだと思うのですが。 ところで、空間の振動はとてもよく効きます。 http://forex.sunstation.com/pics/sm_1.gif エスゼット バーを犠牲にすると情報収集ができない...七面鳥は何を情報収集しているのでしょう？第三の目って何？ 結局、私もインデックスから取得したのですが、すべてをよく分析した結果、非常に良いスムースチャートであることに気づきました。 削除済み 2009.03.05 14:37 #49 でもね、スープを作って味見してみたら、何かが足りないような......それがわからないんです。そして、このスープの一部がOKであることを願いながら、注いで、注いで、投げ入れよう。 最適化とは、ストーリーを調整することでも、悪く言えば未来を予測することでもないと私は考えています。私は、最適化（自動）だけでは、N時間前の市場の状態について、その結果、1つは、さらなる市場のアクションを計画することができると信じています。仮に市場が安定していて確率のパーセンテージが下がったとすると、10％でもこのMEGAが当たるので、結果的に案件が増えることになります。しかし、ここでは市場が変化し、アグレッシブになったので、パーセンテージフィルターをかけて条件を固め、ここでは60％のMEGAが、非常に慎重に、しかし高い品質で案件を獲得しています。私にとっては、とてもロジカルなことです。私たちは、遅れてマーケットを 分析するので、現実にマーケットがどうなるかは理解できませんが、歴史があれば理解できます。このようにマーケットがアモルファスからアグレッシブな状態に移行する瞬間、私たちは損失を被る...小さいが損失...実際には、利益ではなく、ドローダウンを失うだけである。また、その逆も然りで、利益を得ることはありません。しかし、その後、変化に対応し、MEGAの確率のパーセンテージの新しいタフなポリシーで、すべてがOKになります。利益を取らない範囲で、欲張らないようにしたいと思います。利益が上り坂になったようにすぐに - すべてのカバーMEGAグリードと絞め...そのような雌犬を絞め...どのようにそれがすべて終わる、私は思うに、誰にも説明する必要はありません。 削除済み 2009.03.05 14:48 #50 "バーの勘定 "では情報収集できない...七面鳥は何で情報収集するのか？第三の目でもあるのか？" いいえ、第三の目ではありません。七面鳥の餌は棒状であることは明らかです。まあ、他に何を食べればいいんだ？七面鳥が座って棒を研いでいますね。私は、自動化システムに対する私の考えを述べたまでです。新しいものに反論しているのではなく、対話に賛成しているのです。 しかし、七面鳥に餌をやるためのバー以外。七面鳥じゃないのか？では、誰に何を食べさせればいいのか。(賢い人は、ティックはバーの構成要素) ニュースで動作するExpert Advisorもあります。しかし、そのような自動的なプロセスを想像するのは難しいですね。自分でもやってみたんですが......ごちゃごちゃしてましたね......うまくいったと思うんですけどね。しかし、利益に関しては、何もスマートなものは表示されませんでした。ニュース......そう、動きに影響するんです。しかし、必ずしもプログラムした場所に行くとは限りません。そして、フィードを見るのも遅くて、何が何だかわからないうちにトレンドが消えてしまう...。だから、もし誰かがバーを避ける方法を知っているならば、私は熱心に聞いています。 1234567891011 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Форекс это не подбрасывание монетки, поэтому "фундаментальные правила теории игр" здесь не работают,
そして一般に、基本的なルールという概念は、複雑なシステムにはほとんど適用できない。
そうですね、フォージでの取引はコインフリップではなく、サンドイッチに なることが非常に多いですね。
ゲーム理論については、ノイジーマイノリティに 任せるのが一番でしょう。苦手なんです。どこかで、ミニマックスの定理（原理）があると聞いたことがあります。まあ、thecoreの言って いるルールなら、フォレは拮抗するゲームには見えないので、おそらくそうなのでしょう。また、トレーダーに敵役がいたとしても、その意図はまったく不明です。
最後にもうひとつ、ゴルボフスキーさんの別の記事のコメントで、システムが複雑になると、制御の意味で確率的になる傾向があることも、どこかで目にしました。つまり、根本的な決定論的なルールがなくなり、徐々に確率論的なものに変わっていくのかもしれません。
そうですね、フォージでの取引はコインフリップではなく、サンドイッチに なることが非常に多いですね。
ゲーム理論については、ノイジーマイノリティに任せるのが一番でしょう。苦手なんです。どこかで、ミニマックスの定理（原理）があると聞いたことがあります。まあ、thecoreの言っているルールなら、フォレは拮抗するゲームには見えないので、おそらくそうなのでしょう。また、トレーダーに敵役がいたとしても、その意図はまったく不明です。
最後にもうひとつ、ゴルボフスキーさんの別の記事のコメントで、システムが複雑になると、制御の意味で確率的になる傾向があることも、どこかで目にしました。つまり、根本的な決定論的なルールがなくなり、徐々に確率論的になっていくのかもしれません。
FXは天気と同じです。風がどこに吹くか（特に無風状態-平地）を予測することは不可能である（難しいのではなく、まさに不可能である）。
ただ、季節的な変動もあり、例えば9月から10月にかけては祝日のためインドで銀を買うということもあります。
FXは天気と同じです。特に天気が平らなときは）どこに風が吹くか予測することは不可能です（難しいのではなく、不可能なのです）。
しかし、9月～10月は祝日のため、インドで銀を買うなど、季節的な変動があります。
季節による変動は納得です。やはり、冬の後には必ず春がありますが、5月には雪も降るんですね :))
念のため、『Who wants a strategy?たくさん、しかも無料で）」、この目的のために、すでに2つのソリューションがあります...。
見た。好きではなかった。そして一般的に、定番の甘えには冷めてしまっているのです。
あなたが正解したのではなく、私が正解したのです。なぜ、それを叫ぶのか？特にネガティブな経験。
もしかしたら、誤解されているかもしれませんね。すべてが私のために働いた、とフォワードは時々次の2〜3ヶ月で肯定的な結果を与えたが、期間の長い戦略で肯定的な結果を与えることはありませんでした。そのために、最適化を図るのです。また、数ある指標の組み合わせの中から、どのように最適な組み合わせを選ぶのか？テスト後の天秤で？ドローダウンで？期待収益で？
効果的なシステムを見つけるのに、何が問題だと思う？みんな理論を深堀りしすぎなこと。聖なる科学者をすべて記憶し、他のオペラの諸説をForexに帰結させようとしたり。おそらく、それはそれで意味があるのだろうし、否定はできないのだが、そんな批判を冷静に聞くこともできない。どうして「そのような」（特に私のものというわけではなく、いくつかのシステムがここで紹介されています）システムがうまくいくはずがない、うまくいくとしたら、それは純粋にフィッティングヒストリーに基づくものだ、と主張できるのでしょう。このように主張する人が全員、個人的にこのシステムを試したことがあるわけではないことは認めますが。理由づけしよう。外国為替市場はそれ自体で予測できない以上、それに関する理論を構築することはできないのです。たしかに、トレンドが変わる......と確信を持って言える瞬間もありますが、それは季節的なものですからね。だから、100％結果が出る作戦を考えることはできないし、アイデアマンが提案する他の作戦がうまくいかないと主張することもできない。私の言いたいことが伝わったでしょうか？私は適当な人間なので、自分の意志でシステムが出してくれたその日の指標に頼ることはできないのです。はいプラス、はい楽しい。でも、システムは違うし...ピボットの入力もぎこちない...。
インジケータを拒否して、バーで作業する案もありました。そして、私はそうしています。
しかし、バーだけでは多くの情報を集めることはできません。このスレッドで議論されていることはたくさんあります。比較することをお許しください。第3の目と空間の振動に関する量子取引 システムの第2幕が始まろうとしているのです。
と、とにかく、ニューラルネットワークをベースにしたインジケーターを作るというのはいかがでしょうか？そうなんだ。その考え方は、何か面白いものでなければならない。
もしかしたら、誤解されているかもしれませんね。すべてが私に合っていて、フォワードはその後2-3ヶ月はプラスの結果を出すこともありましたが、もっと長い期間では、この戦略はもうプラスの結果を出しませんでした。
フォワードテスト期間は10年で十分だと思いますか？
そのため、自動最適化を図ろうとしているのですね。
私はこのスレッドの作成者ではありません。一時的に自動最適化をあきらめました。
また、多様な指標の組み合わせの中から、どのように最適な組み合わせを選ぶのか？テスト後の天秤で？ドローダウンで？期待収益で？
最適化の前に、自分にとって許容できるドローダウンレベル、例えば40％を設定し、最適化します。
最適化期間は5〜10年です。
そして、最適化ゾーンの外で実行し、ドローダウンが1/2以上変化していない場合、つまり60％以上変化していない場合に実行するようにしています。
というのも、最適化ゾーン内の利益の1/2など、十分な利益水準を維持しながらも、私にとっては許容範囲内です
であれば、Expert Advisorは成功したと考えています。
シンボルの履歴があまり長くない場合、私はこの最適化とバックテストの変種を使うことがあります。
の代わりに
のように、別の関数を置くことも可能です。Month()
またはその逆で、小さい方
効果的なシステムを見つけるのに、何が問題だと思う？みんな理論を深堀りしすぎなこと。聖なる科学者をすべて記憶し、他のオペラの諸説をForexに帰結させようとしたり。おそらく、それはそれで意味があるのだろうし、否定はできないのだが、そんな批判を冷静に聞くこともできない。どうして「そのような」（特に私のものというわけではなく、いくつかのシステムがここで紹介されています）システムがうまくいくはずがない、うまくいくとしたら、それは純粋にフィッティングヒストリーに基づくものだ、と主張できるのでしょう。このように主張する人が全員、個人的にこのシステムを試したことがあるわけではないことは認めますが。理由づけしよう。外国為替市場はそれ自体で予測できない以上、それに関する理論を構築することはできないのです。たしかに、トレンドが変わる......と確信を持って言える瞬間もありますが、それは季節的なものですからね。だから、100％結果が出る作戦を考えることはできないし、アイデアマンが提案する他の作戦がうまくいかないと主張することもできない。私の言いたいことが伝わったでしょうか？私は適当な人間なので、自分の意志でシステムが出してくれたその日の指標に頼ることはできないのです。はいプラス、はい楽しい。でも、システムは違うし...ピボットの入力もぎこちない...。
インジケータを拒否して、バーで作業する案もありました。そして、私はそうしています。
しかし、バーだけでは多くの情報を集めることはできません。この話題はよく議論されています。比較することを許してほしいが、第3の目と空間の振動に関する量子取引 システムの第2幕が始まる。
また、一般論として、ニューラルネットワークをベースにしたインジケーターを作るというのはいかがでしょうか？そうなんだ。面白くなるはずだと思うのですが。
ところで、空間の振動はとてもよく効きます。
http://forex.sunstation.com/pics/sm_1.gif
エスゼット
バーを犠牲にすると情報収集ができない...七面鳥は何を情報収集しているのでしょう？第三の目って何？
結局、私もインデックスから取得したのですが、すべてをよく分析した結果、非常に良いスムースチャートであることに気づきました。
でもね、スープを作って味見してみたら、何かが足りないような......それがわからないんです。そして、このスープの一部がOKであることを願いながら、注いで、注いで、投げ入れよう。
最適化とは、ストーリーを調整することでも、悪く言えば未来を予測することでもないと私は考えています。私は、最適化（自動）だけでは、N時間前の市場の状態について、その結果、1つは、さらなる市場のアクションを計画することができると信じています。仮に市場が安定していて確率のパーセンテージが下がったとすると、10％でもこのMEGAが当たるので、結果的に案件が増えることになります。しかし、ここでは市場が変化し、アグレッシブになったので、パーセンテージフィルターをかけて条件を固め、ここでは60％のMEGAが、非常に慎重に、しかし高い品質で案件を獲得しています。私にとっては、とてもロジカルなことです。私たちは、遅れてマーケットを 分析するので、現実にマーケットがどうなるかは理解できませんが、歴史があれば理解できます。このようにマーケットがアモルファスからアグレッシブな状態に移行する瞬間、私たちは損失を被る...小さいが損失...実際には、利益ではなく、ドローダウンを失うだけである。また、その逆も然りで、利益を得ることはありません。しかし、その後、変化に対応し、MEGAの確率のパーセンテージの新しいタフなポリシーで、すべてがOKになります。利益を取らない範囲で、欲張らないようにしたいと思います。利益が上り坂になったようにすぐに - すべてのカバーMEGAグリードと絞め...そのような雌犬を絞め...どのようにそれがすべて終わる、私は思うに、誰にも説明する必要はありません。
"バーの勘定 "では情報収集できない...七面鳥は何で情報収集するのか？第三の目でもあるのか？"
いいえ、第三の目ではありません。七面鳥の餌は棒状であることは明らかです。まあ、他に何を食べればいいんだ？七面鳥が座って棒を研いでいますね。私は、自動化システムに対する私の考えを述べたまでです。新しいものに反論しているのではなく、対話に賛成しているのです。 しかし、七面鳥に餌をやるためのバー以外。七面鳥じゃないのか？では、誰に何を食べさせればいいのか。(賢い人は、ティックはバーの構成要素) ニュースで動作するExpert Advisorもあります。しかし、そのような自動的なプロセスを想像するのは難しいですね。自分でもやってみたんですが......ごちゃごちゃしてましたね......うまくいったと思うんですけどね。しかし、利益に関しては、何もスマートなものは表示されませんでした。ニュース......そう、動きに影響するんです。しかし、必ずしもプログラムした場所に行くとは限りません。そして、フィードを見るのも遅くて、何が何だかわからないうちにトレンドが消えてしまう...。だから、もし誰かがバーを避ける方法を知っているならば、私は熱心に聞いています。