神聖な「聖杯」を求めて...。 - ページ 3 1234567891011 新しいコメント Vasiliy Sokolov 2009.03.04 16:05 #21 また、複数の指標を使うことで、情報過多になってしまうという問題もある。例えば、フォースインデックスで 5％、AOで7％変動したと仮定します（プラスになる確率は55％）。この2つの指標を使えば、12％、少なくともこの値に近いトレードアドバンテージが得られるはずだと思われるが、そうではないようだ。なぜ？フォースインデックスはAO（！）を考慮します。なぜなら、どちらの指標も一定期間の価格の平均値に基づいており、すなわちこの場合、どちらもMA指標を含んでいるからですMAによらない指標を2つ使っても（これはかなり難しい、ほとんど平均値に基づいているから）、冗長性が出てしまう。その理由は？なぜなら、すべてのテクニカル指標は、すでに市場価格を考慮に入れているからです。3つか4つ以上のインジケータを使うのは無意味だと思います。最初の2つは、ほぼすべてを考慮します。このサイバネティクスのパラドックスは、まだ証明できないが、実践がこの仮定を支持しているのだ。 TheCore 2009.03.04 16:33 #22 C-4 >> : ここでもう一つ、複数の指標を使うことによって、情報が多すぎるということがあります。例えば、フォースインデックスで5％、AOで7％のトレードシフトがあるとします。この2つの指標を使えば、12％、少なくともこの値に近いトレードアドバンテージが得られるはずだと思われるが、そうではないようだ。なぜ？フォースインデックスはAO（！）を考慮します。なぜなら、どちらの指標も一定期間の価格の平均値に基づいており、すなわちこの場合、どちらもMA指標を含んでいるからですMAによらない指標を2つ使っても（これはかなり難しい、ほとんど平均値に基づいているから）、冗長性が出てしまう。その理由は？なぜなら、すべてのテクニカル指標は、すでに市場価格を考慮に入れているからです。3つか4つ以上のインジケータを使うのは無意味だと思います。最初の2つは、ほぼすべてを考慮します。このサイバネティクスのパラドックスは、まだ証明できないが、実践がこの仮定を支持しているのだ。 追加されたすべてのインジケータ、そして実際に追加されたすべてのパラメータは、追加のフィルタとして機能し 当然、取引件数も減ります。 また、相場は予測が難しいので、取引回数を減らすと、過剰な最適化、ストーリーの調整につながります。 したがって、基本戦略を追加指標で補完するのではなく、追加指標を分離した方が良い を別のストラテジーに分割し、個別に最適化した上で、基本ストラテジーと併用する。 これは、ヘッジ効果、すなわち、同じかわずかに高い利益でドローダウンを減少させることを生み出します。 TPとSLのサイズ管理、取引回数の制限と組み合わせた最大限のソフトマネーマネジメントの設定 10年といった長い期間にわたって、ほとんどすべての失敗した戦略を1日で黒字にすることが可能です。 最も失敗する戦略は、銀行の預金金利と同等の利益を得ることである。 このような戦略の失敗は、通常、視覚的な分析によって明らかになります。 最も成功したもの - 年率最大100～150％（テスト期間全体の平均値）。 この10年間で1〜2百万ドル、スタートアップ資金は2000〜3000ドルのオーダーである。 それに、この方法だと日中も遊べるので、例えば私にとっては重要なことです :-) 。 Ol Dirty Bastard 2009.03.04 16:46 #23 なぜ、GRAALの 女性形があるのかがわからない） もしかしたら、 In Search of the Sacred "GRAIL " と書くつもりだったのかも...。 同じ群れの中で、自分たちが生産したものだけを別の七面鳥にするのは、理にかなっていると思うんです。 Vasiliy Sokolov 2009.03.04 16:55 #24 А так как рынок слабо предсказуем, то снижение количества сделок ведет к переоптимизации и подгонке под историю. それはなぜでしょうか？取引回数とヒストリーの適合度の相関は？ これは、ヘッジ効果、すなわち、同じかわずかに高い利益でドローダウンを減少させることを生み出します。 そして、もし両方の戦略が損をし始めるとしたら？そうすると、ヘッジ効果ではなく、倒産効果になってしまいます。ヘッジ戦略はあってもいいと思いますが、全く異なる市場の特性を踏まえたものにすべきです。例えば、メイン戦略がトレンドで取引する場合、その結果が良ければ、トレンドが強ければ強いほど、ヘッジ戦略はフラットトレードをベースにすることができる。つまり、重要なのは使用する指標ではなく、市場モデルなのです。 TheCore 2009.03.04 17:31 #25 C-4 >> : それはなぜでしょうか？取引回数とヒストリーの適合度の相関は？ 例えば最も単純な計算式で再投資を行った場合。 lot=AccountFreeMargin()*MaximumRisk/1000; そして、取引ごとの最大リスクMaximumRiskというパラメータを入れます。 をクリックすると、すぐに最も収益性の高い場所にトレードが蓄積され始めるのがわかるでしょう。 一番高いところで売り、一番低いところで買う。 最上位と最下位の間では、取引は実質的に消滅し、MaximumRiskは は1に傾く。 しかし、ここで問題が発生します。このような極端な現象は3〜5年に一度、しかもずっと違う場所で起きています。 では、その間に何をするかというと、極限を待つのです。 もちろん、極値でプレイしたからといって、最大限の利益が得られるとは限りません。 そして、もし両方の戦略が失敗し始めたらどうするか？ そのため、例えばヘッジで似たようなものを賭けないなど、よく考えて戦略を選ぶ必要があるのです。 異なる期間のiMAの交点に基づく3つの戦略を置かないこと。 例えば、iMAクロスに基づくもの、チャネルブレイクアウトに基づくもの、統計的予測に基づくものを用意する必要があります。 また、先ほども言いましたが、マネーマネジメントを非常にソフトに設定し、調整して TPとSLは、TPがSLよりずっと大きくなるように、例えばTP=1000、SL=100のようにします。 オプティマイザーで、連続負けトレードの上限を10回に設定する。 バックアップの戦略は必要だと思いますが、全く異なる市場の特性を踏まえたものでなければなりません。例えば、メイン戦略がトレンドの中での取引であれば、トレンドが強いほど良い結果となるため、ヘッジ戦略はフラットトレードをベースにすることができる。つまり、重要なのは使用する指標ではなく、市場モデルなのです。 将来の市場行動を予測する指標を作るのは難しいので、非常に難しいです。 また、トレンドとフラットの概念は非常に相対的なものであり、チャートの期間によって異なります。 H1では横ばい、D1では強いトレンドの可能性もあります。 しかし、戦略の種類はコントロールできますから、そこから始めるべきでしょう。 ただ、100円で年間100万円を稼ごうと欲張らない方がいい。 長期的な戦略を練り、短期的な戦略は後で考えるということです。 モルディブで 80歳の人なら、長期的な戦略など考えないかもしれませんね。 あとは水抜きの時間があれば :-)。 削除済み 2009.03.04 18:02 #26 Globe писал(а)>> 「Figar0 は、インジケータを使わずに、Hoper23 が提供するバー、すなわち価格情報を直接扱うことができます。 私はまだ遠く離れて指標の完全な拒否から）私自身は非常にまれに、常に非常に慎重に、唯一の彼らの本質の深い理解の後に指標を使用していますが、正確に私が言いたかったことではありません... でも、それは人それぞれで、誰かが使いやすければインジケータを使ってもいいのですが、その使い方は感覚的であるべきで、つまり、どんなインジケータがシステムで使われていて、何を示しているかを理解する必要があります。そして、最初の投稿には何と書いてあるのでしょうか？"指標をくれ、試してみよう、聖杯がやってくる"。Expert Advisorが半日も利益を表示している」？このセンスはどこにあるのでしょうか？何かがうまくいく確率は、偶然に等しいのです。 私が言ったように、この方法では、一部の人々は自分で行く必要があり、正確に半日の利益は、任意の議論を与えることはありませんので) Vasiliy Sokolov 2009.03.04 18:18 #27 и подберите TP и SL, так чтобы TP было значительно больше SL, например, TP=1000, а SL=100 これでは絶対にダメだ。他の条件がすべて同じなら、利益の高さは実行確率の低さで補われる。つまり、SL=TPのとき、両者の約定確率が50/50であれば、TPをSLの2倍に設定すると、TPの約定確率も2倍になって25%になり、SLの約定確率は75%に増加します。これはゲーム理論の基本的なルールであり、ランダムなEAをテストすることで明確に証明されています。 TheCore 2009.03.04 18:24 #28 Figar0 >> : 私自身は、指標を使うことはほとんどなく、常に非常に慎重に、その本質を十分に理解した上で使っていますが......。 でも、それは人それぞれで、誰かが使いやすければインジケータを使ってもいいのですが、その使い方は感覚的であるべきで、つまり、どんなインジケータがシステムで使われていて、何を示しているかを理解する必要があります。そして、最初の投稿には何と書いてあるのでしょうか？"指標をくれ、試してみよう、聖杯がやってくる"。Expert Advisorが半日も利益を表示している」？このセンスはどこにあるのでしょうか？何かがうまくいく確率は、偶然に等しいのです。 やはり、半日の儲けでは何の論拠にもならないからこそ、自力でこの道を行かねばならない人もいるのだ) 私の経験では、インジケータとバーの両方で作業するのがベストだと思います。 例えば、Close[n]-Indicator(n)のように。 そして、絶対値ではなく、数値の幅を分析すること。 この解釈における「ファン」とは、「隙間」または「複数の隙間」のことです。 すなわち、Min_1<Close[n]-Indicator(n)<Max_1,,, Min_n<Close[n]-Indicator(n)<Max_nを解析する。 この情報を分析することで、指標のラグを排除し、より適切な情報を得ることができます。 市場行動のイメージ ただし、この式では、Close[n]は、小さい期間のiMAまたは小さい時間枠のiMAで置き換えることができる。 Роман 2009.03.04 18:26 #29 Figar0 >> : "Gratuitous "はここでは匂わない、歴史に "細工 "するための滑稽さといじらしさの匂いがする。このように指標をぶつけるやり方では、何の成果も得られません。システムの利益はアイデアにあり、設計段階では合理的であるべきであり、施工段階では調整とチューニングであるべきです。複数期間の指標セットですべて、あるいはほとんどすべてを表現することは可能であり、それをどう解釈するかが問題なのである。一般的に、90％のインジケーター、そして古典的なインジケーターのほとんどは手動取引の遺物であり、自動取引には他のツールが必要だと思います。まあ、これはあなたの仕事です、私は自分のアイデアに干渉しません)。もし、この状況で何が起こっているのか理解できなければ、自分のトランプで転ぶかもしれないし、それが悟りへと導いてくれるだろう)。 私は絶対に同意する、主なものはアイデアです！そして、それを実装する方法は、技術の問題であり、その後、標準的な指標は、役立つ、または助けることはほとんどありません...。ただし、あくまでも二次的な品質で。インジケーターは無駄だと気づいて、もうずいぶん長いこと廃止しています。というか、私のTSでは、便宜上1つのインジケータしか使っていません・・・平均値を手動で計算するためではありません :) Роман 2009.03.04 18:35 #30 そして、とにかく...最適化というのは、いい加減なものです。アイデアが良ければ、ほとんどどんなパラメーターでもうまくいくでしょう。最適化はせいぜいTS作成時に一度だけ行い、どのイベントが他のイベントより多く発生するのかを判断するために行うべきである。 1234567891011 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ここでもう一つ、複数の指標を使うことによって、情報が多すぎるということがあります。例えば、フォースインデックスで5％、AOで7％のトレードシフトがあるとします。この2つの指標を使えば、12％、少なくともこの値に近いトレードアドバンテージが得られるはずだと思われるが、そうではないようだ。なぜ？フォースインデックスはAO（！）を考慮します。なぜなら、どちらの指標も一定期間の価格の平均値に基づいており、すなわちこの場合、どちらもMA指標を含んでいるからですMAによらない指標を2つ使っても（これはかなり難しい、ほとんど平均値に基づいているから）、冗長性が出てしまう。その理由は？なぜなら、すべてのテクニカル指標は、すでに市場価格を考慮に入れているからです。3つか4つ以上のインジケータを使うのは無意味だと思います。最初の2つは、ほぼすべてを考慮します。このサイバネティクスのパラドックスは、まだ証明できないが、実践がこの仮定を支持しているのだ。
追加されたすべてのインジケータ、そして実際に追加されたすべてのパラメータは、追加のフィルタとして機能し
当然、取引件数も減ります。
また、相場は予測が難しいので、取引回数を減らすと、過剰な最適化、ストーリーの調整につながります。
したがって、基本戦略を追加指標で補完するのではなく、追加指標を分離した方が良い
を別のストラテジーに分割し、個別に最適化した上で、基本ストラテジーと併用する。
これは、ヘッジ効果、すなわち、同じかわずかに高い利益でドローダウンを減少させることを生み出します。
TPとSLのサイズ管理、取引回数の制限と組み合わせた最大限のソフトマネーマネジメントの設定
10年といった長い期間にわたって、ほとんどすべての失敗した戦略を1日で黒字にすることが可能です。
最も失敗する戦略は、銀行の預金金利と同等の利益を得ることである。
このような戦略の失敗は、通常、視覚的な分析によって明らかになります。
最も成功したもの - 年率最大100～150％（テスト期間全体の平均値）。
この10年間で1〜2百万ドル、スタートアップ資金は2000〜3000ドルのオーダーである。
それに、この方法だと日中も遊べるので、例えば私にとっては重要なことです :-) 。
なぜ、GRAALの 女性形があるのかがわからない）
もしかしたら、 In Search of the Sacred "GRAIL " と書くつもりだったのかも...。
同じ群れの中で、自分たちが生産したものだけを別の七面鳥にするのは、理にかなっていると思うんです。
А так как рынок слабо предсказуем, то снижение количества сделок ведет к переоптимизации и подгонке под историю.
それはなぜでしょうか？取引回数とヒストリーの適合度の相関は？
これは、ヘッジ効果、すなわち、同じかわずかに高い利益でドローダウンを減少させることを生み出します。
そして、もし両方の戦略が損をし始めるとしたら？そうすると、ヘッジ効果ではなく、倒産効果になってしまいます。ヘッジ戦略はあってもいいと思いますが、全く異なる市場の特性を踏まえたものにすべきです。例えば、メイン戦略がトレンドで取引する場合、その結果が良ければ、トレンドが強ければ強いほど、ヘッジ戦略はフラットトレードをベースにすることができる。つまり、重要なのは使用する指標ではなく、市場モデルなのです。
それはなぜでしょうか？取引回数とヒストリーの適合度の相関は？
例えば最も単純な計算式で再投資を行った場合。
そして、取引ごとの最大リスクMaximumRiskというパラメータを入れます。
をクリックすると、すぐに最も収益性の高い場所にトレードが蓄積され始めるのがわかるでしょう。
一番高いところで売り、一番低いところで買う。
最上位と最下位の間では、取引は実質的に消滅し、MaximumRiskは
は1に傾く。
しかし、ここで問題が発生します。このような極端な現象は3〜5年に一度、しかもずっと違う場所で起きています。
では、その間に何をするかというと、極限を待つのです。
もちろん、極値でプレイしたからといって、最大限の利益が得られるとは限りません。
そして、もし両方の戦略が失敗し始めたらどうするか？
そのため、例えばヘッジで似たようなものを賭けないなど、よく考えて戦略を選ぶ必要があるのです。
異なる期間のiMAの交点に基づく3つの戦略を置かないこと。
例えば、iMAクロスに基づくもの、チャネルブレイクアウトに基づくもの、統計的予測に基づくものを用意する必要があります。
また、先ほども言いましたが、マネーマネジメントを非常にソフトに設定し、調整して
TPとSLは、TPがSLよりずっと大きくなるように、例えばTP=1000、SL=100のようにします。
オプティマイザーで、連続負けトレードの上限を10回に設定する。
バックアップの戦略は必要だと思いますが、全く異なる市場の特性を踏まえたものでなければなりません。例えば、メイン戦略がトレンドの中での取引であれば、トレンドが強いほど良い結果となるため、ヘッジ戦略はフラットトレードをベースにすることができる。つまり、重要なのは使用する指標ではなく、市場モデルなのです。
将来の市場行動を予測する指標を作るのは難しいので、非常に難しいです。
また、トレンドとフラットの概念は非常に相対的なものであり、チャートの期間によって異なります。
H1では横ばい、D1では強いトレンドの可能性もあります。
しかし、戦略の種類はコントロールできますから、そこから始めるべきでしょう。
ただ、100円で年間100万円を稼ごうと欲張らない方がいい。
長期的な戦略を練り、短期的な戦略は後で考えるということです。
モルディブで
80歳の人なら、長期的な戦略など考えないかもしれませんね。
あとは水抜きの時間があれば :-)。
「Figar0 は、インジケータを使わずに、Hoper23 が提供するバー、すなわち価格情報を直接扱うことができます。
私はまだ遠く離れて指標の完全な拒否から）私自身は非常にまれに、常に非常に慎重に、唯一の彼らの本質の深い理解の後に指標を使用していますが、正確に私が言いたかったことではありません...
でも、それは人それぞれで、誰かが使いやすければインジケータを使ってもいいのですが、その使い方は感覚的であるべきで、つまり、どんなインジケータがシステムで使われていて、何を示しているかを理解する必要があります。そして、最初の投稿には何と書いてあるのでしょうか？"指標をくれ、試してみよう、聖杯がやってくる"。Expert Advisorが半日も利益を表示している」？このセンスはどこにあるのでしょうか？何かがうまくいく確率は、偶然に等しいのです。
私が言ったように、この方法では、一部の人々は自分で行く必要があり、正確に半日の利益は、任意の議論を与えることはありませんので)
и подберите TP и SL, так чтобы TP было значительно больше SL, например, TP=1000, а SL=100
これでは絶対にダメだ。他の条件がすべて同じなら、利益の高さは実行確率の低さで補われる。つまり、SL=TPのとき、両者の約定確率が50/50であれば、TPをSLの2倍に設定すると、TPの約定確率も2倍になって25%になり、SLの約定確率は75%に増加します。これはゲーム理論の基本的なルールであり、ランダムなEAをテストすることで明確に証明されています。
私自身は、指標を使うことはほとんどなく、常に非常に慎重に、その本質を十分に理解した上で使っていますが......。
でも、それは人それぞれで、誰かが使いやすければインジケータを使ってもいいのですが、その使い方は感覚的であるべきで、つまり、どんなインジケータがシステムで使われていて、何を示しているかを理解する必要があります。そして、最初の投稿には何と書いてあるのでしょうか？"指標をくれ、試してみよう、聖杯がやってくる"。Expert Advisorが半日も利益を表示している」？このセンスはどこにあるのでしょうか？何かがうまくいく確率は、偶然に等しいのです。
やはり、半日の儲けでは何の論拠にもならないからこそ、自力でこの道を行かねばならない人もいるのだ)
私の経験では、インジケータとバーの両方で作業するのがベストだと思います。
例えば、Close[n]-Indicator(n)のように。
そして、絶対値ではなく、数値の幅を分析すること。
この解釈における「ファン」とは、「隙間」または「複数の隙間」のことです。
すなわち、Min_1<Close[n]-Indicator(n)<Max_1,,, Min_n<Close[n]-Indicator(n)<Max_nを解析する。
この情報を分析することで、指標のラグを排除し、より適切な情報を得ることができます。
市場行動のイメージ
ただし、この式では、Close[n]は、小さい期間のiMAまたは小さい時間枠のiMAで置き換えることができる。
"Gratuitous "はここでは匂わない、歴史に "細工 "するための滑稽さといじらしさの匂いがする。このように指標をぶつけるやり方では、何の成果も得られません。システムの利益はアイデアにあり、設計段階では合理的であるべきであり、施工段階では調整とチューニングであるべきです。複数期間の指標セットですべて、あるいはほとんどすべてを表現することは可能であり、それをどう解釈するかが問題なのである。一般的に、90％のインジケーター、そして古典的なインジケーターのほとんどは手動取引の遺物であり、自動取引には他のツールが必要だと思います。まあ、これはあなたの仕事です、私は自分のアイデアに干渉しません)。もし、この状況で何が起こっているのか理解できなければ、自分のトランプで転ぶかもしれないし、それが悟りへと導いてくれるだろう)。
私は絶対に同意する、主なものはアイデアです！そして、それを実装する方法は、技術の問題であり、その後、標準的な指標は、役立つ、または助けることはほとんどありません...。ただし、あくまでも二次的な品質で。インジケーターは無駄だと気づいて、もうずいぶん長いこと廃止しています。というか、私のTSでは、便宜上1つのインジケータしか使っていません・・・平均値を手動で計算するためではありません :)