価格を動作時間に反映させるインジケーターが必要です。
科学は時にそういうものなのです。不明な点があれば、新しい用語が作られる。
私自身も好きではない「稼働時間」という言葉を作らないようにしてきましたが、理解してもらうためには使わざるを得ません。 このような指標を作る方法はないのでしょうか？
プライベート、m.o.やバリアンスをどうカウントするつもりですか？ティックプロセスをランダムプロセスとして扱えば、理論上はさまざまな実現方法があります。ランダム過程に関する統計は、大まかに言って2種類ある。これらは、現実化に対する平均化を伴う統計と、時間に対する平均化を伴う統計である。
リアライゼーションについては、同じ瞬間に 異なるリアライゼーションに 属する異なるティックの情報をどこで入手するのでしょうか。異なる証券会社から？では、どの時代に属するかをどのように判断するのでしょうか。つまり、どうやって同期を取るのか？
それとも、異なる時間に来た複数の連続したティックからm.o.と分散を推定するのでしょうか？これは、時間によって、異なる平均化であり、それがどのように普通のバーよりも優れている - まだ明らかではありません。
一般に、等量線の指標は、複数の人がそれぞれの考えに基づいて作成しようとしています。少なくとも、これは最初にやっておくべきことです。
人工チックの話です。それは何ですか？見ていないんです。
詳しくは「『穴』のないチャート」でご紹介しています。説明しましょう。例えば、市場が非常に落ち着いていて、5分間取引がなかったとします。ディールが表示される（ダニが来た）。チャート上の穴を塞ぐには、分足で4本のバーを建てる必要があります。4ティックを形成し、Open=Closeで4本のバーを構築します。つまり、実際の取引はなかったが、バー（ティック）が出現したのである。
Prival,'Charts without 'holes'' iskomposter's article with a solution to the hole problem, not a official article from metaquotes. 正直なところ、私自身はその穴を埋める理由はないのですが（30分までの穴はありますしね-by ginger, say）、誰かが必要としているのでしょう。
プライベート、m.o.やバリアンスをどうカウントするつもりですか？ティックプロセスをランダムプロセスとして扱えば、理論上はさまざまな実現方法があります。ランダム過程に関する統計は、大まかに言って2種類ある。これらは、現実化に対する平均化を伴う統計と、時間に対する平均化を伴う統計である。
リアライゼーションについては、同じ瞬間に 異なるリアライゼーションに 属する異なるティックの情報をどこで入手するのでしょうか。異なる証券会社から？では、どのような時間に属するかをどのように判断するのでしょうか。つまり、どうやって同期を取るのか？
それとも、異なるタイミングで入ってくる複数の連続したティックからm.o.と分散を推定するのでしょうか？これは、時間によって、異なる平均化であり、それがどのように普通のバーよりも優れている - まだ明らかではありません。
一般に、エクイティ・バーの指標を作ろうとする人は何人かいて、いろいろな考えに基づいている。せめて最初はこうしてください。
この『ノイズでトレードしようとする際の定番の誤謬（「MT4の悪夢」があった）』があれば、構築できるかもしれません。 まさに「異なるタイミングで入ってくる複数の連続したティックからm.o.と分散を推定する」ことをやりたいのですが、うまくいくでしょうか？精度の向上が得られるのか。Y軸では、この点は信頼区間（HとLではない）の＋-である。 このグラフがどのようなものか、想像してみてください。50ティックを集め、そのうち45ティックは価格が等しく、5ティックは大きく乖離している。 そしてX軸にはそれも点であるが、各分の始まりの時間の固定点ではなく、より正確にはこの軸の信頼区間を自然に+-しているのだ。
軍事用語では、パイロットの左目に当てることは不可能（数学的確率でポイントに当たる）ですが、この目のあるところに確率0.97で衝突エリアをプロットすることは可能です:-)。そして、それはまさにエリア（楕円）であるべきで、ポイントで作られたセグメントOHLCではないはずです。 そして、解析するティックの数を規制するのもいいと思います。
そして、その実践的な実装方法は以下の通りです、よろしくお願いします。
もし、時間的に穴を塞ぐための人工的なバーがあれば、その始値は前のバーの終値と同じになるはずですが、画像ではそうなっていないのです。
2、3、4ティックがほぼ同時に出現し、2ティック目にバーが出現しているので、人為的とも現実的とも言えませんね。この3つのティックが出現するまでの時間間隔が1分以上あったので、おそらく本物のティックであったのだろう。
Prival,'Charts without 'holes'' iskomposter's article with a solution to the hole problem, not a official article from metaquotes. 正直なところ、私自身はその穴を埋める理由はないのですが（30分までの穴はありますしね-by ginger, say）、誰かが必要としているのでしょう。
そして、その理由はなく、逆に邪魔になるんです。この曲線の解析に対する私の考え方としては、これらは誤った測定であり、絶対に避けるべきものである。
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実際の ティックを収集し、価格の推定値を画面に表示するインジケータが必要です。(8桁の精度で5ティック分の価格の平均値とする)。そして、この推定値を画面上に点として表示し、この推定値の信頼区間を表示する。
Rosh ticksのインジケータをベースにすることにしました。
以下はその説明です。
http://www.alpari-idc.ru/ru/articles_mql4/18.html
からダウンロードできます。
http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?p=420838#post420838
しかし、人工的な刻みとでも言うのでしょうか、「偽刻み（偽計）」の問題に遭遇したことがあります。この資料で理解したように『「穴」のないチャート』。
以前は、MT4は取引がない場合、バーをスキップしていました（これは、私が今必要としていることで、実際のティックのみを収集します）。しかし、問題は、1時間に1分間の小節の数が60になることはありえないということであった。どうやら、開発者はこの問題を解決するために、記事にあるように「...価格変動がない場合でも、前のバーの終値と同じ始値でバーを描画しなければならない」ことを決定したようです。
ストップウォッチを手に腰を据えて、その仕組みを確認し始めたところ、ラグや「人工的な刻み」という不思議な効果に行き着いたのです。写真で説明します。
私は私のモニターを見ている、私は穏やかな市場GBPUSD 2:12モスクワ時間、選手権からの引用を参照してください。マーケットにタイミングを合わせているんです。私は1点目です。1分以上経過すると、ほとんどすぐに3つのティックが形成されます（2番、3番、4番）。これに対応して、2本の分バーが形成される。もしかしたら、ティック2は人為的なものかもしれない、間違っているかもしれないが、そう思える。
そこで、課題はインジケータを作ることです。理想的には、価格が変化したかどうかに関係なく、RCの入力ですべてのティックを収集し、上記のようにモニターに出力することです。この値段で世界のどこかで取引が行われたというのが大きなポイントです（リアルチック）。少なくともMOGと分散を出力するために、10個の本物の刻みがありました。
したがって、私は、人工的なティックの存在下で、フィルタリングされたデータのように、少なくとも同様のことを行うために助けを求める。DCはインプットの内容を教えてくれないので、完璧ではないことは承知しています。でも、少なくとも人工的なダニを除去することはできます。操作時間内に価格チャートを構築すること。日中取引における時間置換の原則」のようなものだが、過去の平均値には言及しない。
ありがとうございました。