ニューラルネットワークのプログラミングに関する質問 - ページ 5 1234567 新しいコメント Dmitrii 2007.10.12 17:25 #41 そして、そのようなネットワーク構成は、「排他的か」を含め、あらゆる問題を解決することができるのです :) rsi 2007.10.12 17:40 #42 オッケーです。ただ、やはりもう少し実践的なことを知りたいですね。入力に何を送り込むのか、ディメンションNはどう設定するのか、などなど。もちろん、秘密でなければの話ですが :)この業界はド素人ですが、参加する準備はできています。 Dmitrii 2007.10.12 17:42 #43 rsi: オッケーです。ただ、やはりもう少し実践的なことを知りたいですね。入力に何を送り込むのか、ディメンションNはどう設定するのか、などなど。もちろん、秘密でなければの話ですが :)私はこの業界ではド素人ですが、参加する準備はできています。 以上、インジケーターを並べてみました。線形回帰の傾きの角度が入力に与えられる。Eura 1 時間で動作させてみる rsi 2007.10.12 17:49 #44 ありがとうございます、見てきます :) Dmitrii 2007.10.12 18:01 #45 rsi: ありがとうございます、見てみますね :) これにZアカウントを追加して、いい感じにしたいですね :) rsi 2007.10.12 18:34 #46 ええ、不思議なものですね。klotさん、いつもありがとうございます！週末はもう十分です :) 削除済み 2007.12.18 02:21 #47 metaquotesのneuroです。 ご覧になってみてください。2～5barの短時間であれば許容できる範囲です。 rsi 2007.12.18 09:46 #48 AAAksakal、何を見ているのですか？ Yury Reshetov 2012.01.14 16:02 #49 klot: そして一般的に、どんなNSでもMQL4で直接簡単にプログラムすることができます。NSのウェイトもMT4のGAや自分で選択できます。 悲観論は想像力と空想力の欠如によってのみ定義されます。 基本的に限界はありません...。 悲観論は、戦略テスターの制限によって定義されます。すなわち、入力値の範囲が大きいか、これらの非常に大きな値の数が制限を超えると、オプティマイザーは開始を拒否します。やっぱり限界があるんですね。 今日、3:3:1アーキテクチャ（入力に3ニューロン、隠し入力3、出力1）で、全てMQL4で書かれたニューラルネットワークの構築をようやく完了しました。すべてのレイヤーはテスターGAを使用して構成されています。しかし、問題は、1つのレイヤーに対して、少なくとも12個の入力パラメータが必要で、少なくとも-1から1までの値を1刻みで指定する必要があることだ（Rosenblattのように）。でも、オプティマイザーはそんなにたくさんは処理できないんです。もがきながら1層目を簡略化することになったのです。 他人のメッシュに対して、自作はバージョンアップが可能な点が良いですね。例えば、最初のレイヤーを非標準にしたほか、入力データの動的正規化も追加しました。 入力される信号は、極めて原始的なものです。 static int p = 12; ... double z1 = Close[0] - iMA(Symbol(), 0, p, 0, MODE_SMA, PRICE_OPEN, 0); double z2 = Open[p] - iMA(Symbol(), 0, p, 0, MODE_SMA, PRICE_OPEN, p); double z3 = Open[p * 2] - iMA(Symbol(), 0, p, 0, MODE_SMA, PRICE_OPEN, p * 2); つまり、重みと閾値を簡単に選択でき、テスト結果に一度も誤りがないことが証明された（profit factorなし）。しかし、そのようなフィッティングの後、フォワードテストはすぐにスプレッドで急降下を始める。グリッドの調整をさせないように、取引戦略をいじる必要があったのです。 脳みそが裏返るような思いもしましたが、頑張った甲斐がありました。 以上がテスト結果です。1トレードから273トレードまで - 最適化、さらなるフォワードテスト。 そして、こちらがフォワードテストです。 フォワードテストの結果を紹介します。 ストラテジーテスターレポート RNN Alpari-Demo (Build 409) シンボルマークEURUSD (ユーロ vs 米ドル) 期間1時間（上半期） 2011.10.24 00:00 ～ 2012.01.13 23:59 (2011.10.24 ～ 2012.01.14) モデル始値による（バー始値制御が明示されているExpert Advisorのみ） パラメータt1=54; t2=4; t3=48; x1=194; x2=128; x3=68; y1=1; y2=1; y3=-1; t4=136; sl=900; lots=1; mn=888です。 歴史に残るバー2431モデル化されたダニ3862シミュレーション品質非対称性 チャートの不一致エラー0 初回入金額10000.00 当期純利益14713.00利益合計40711.60全損-25998.60 収益性1.57期待されるペイオフ88.10 アブソリュートドローダウン2721.60最大ドローダウン4800.00 (39.74%)相対的ドローダウン39.74% (4800.00) 総取引高167ショートポジション(勝率)101 (67.33%)ロングポジション(勝率)66 (92.42%) 利益を得た取引(全体の割合)129 (77.25%)損失取引(全体に占める割合)38 (22.75%) 最大儲け話900.00負け組み-907.20 平均値得な話315.59負け組み-684.17 最大れんしょう13 (2557.00)継続的損失（ロス）4 (-3605.40) 最大継続的な利益（勝利数）3511.60 (11)連続損失（損失数）-3605.40 (4) 平均値連勝4継続損失1 一番面白いのは、チャートからも最適化区間が順方向区間より悪いことがわかることです。これはめったにないことです。他のフォワードは、最適化よりもずっと悪い結果が出ているのですが、それでも一番良い結果が出ているのです。 開発者が適切なテスターを作れなかった理由 [アーカイブ】お金になる村人の作り方を学ぼう! 村人の稼ぎ方を学ぶ【第2話】! Victor Nikolaev 2012.01.14 16:10 #50 Reshetov: 悲観論は、ストラテジー・テスターの限界によって決定されます。つまり、入力値の範囲が大きいか、同じ値の数が制限を超えると、オプティマイザーは起動を拒否します。やっぱり限界があるんですね。 今日、3:3:1アーキテクチャ（入力に3ニューロン、隠し入力3、出力1）で、全てMQL4で書かれたニューラルネットワークの構築をようやく完了しました。すべてのレイヤーはテスターGAを使用して構成されています。しかし、問題は、1つのレイヤーに対して、少なくとも12個の入力パラメータが必要で、少なくとも-1から1までの値を1刻みで指定する必要があることだ（Rosenblattのように）。でも、オプティマイザーはそんなにたくさんは処理できないんです。もがきながら1層目を簡略化することになったのです。 他人のメッシュに対して、自作はバージョンアップが可能な点が良いですね。例えば、最初のレイヤーを非標準にしたほか、入力データの動的正規化も追加しました。 入力される信号は、極めて原始的なものです。 つまり、重みと閾値を簡単に選択でき、テスト結果に一度も誤りがないことが証明された（profit factorなし）。しかし、そのようなフィッティングの後、フォワードテストはすぐにスプレッドで急降下を始める。グリッドの調整をさせないように、取引戦略をいじる必要があったのです。 脳みそが裏返るような思いもしましたが、頑張った甲斐がありました。 入力256個、ニューロン256個につき隠れ層1個の普通のグリッドを作りました。そして、1つのニューロンからなる出力層。そして、私はそれをすべてMT4で完璧に訓練しました。 3つの隠しレイヤーを持つオプションもあったが、それらは不要であった 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
オッケーです。ただ、やはりもう少し実践的なことを知りたいですね。入力に何を送り込むのか、ディメンションNはどう設定するのか、などなど。もちろん、秘密でなければの話ですが :)私はこの業界ではド素人ですが、参加する準備はできています。
以上、インジケーターを並べてみました。線形回帰の傾きの角度が入力に与えられる。Eura 1 時間で動作させてみる
ありがとうございます、見てみますね :)
これにZアカウントを追加して、いい感じにしたいですね :)
ええ、不思議なものですね。klotさん、いつもありがとうございます！週末はもう十分です :)
そして一般的に、どんなNSでもMQL4で直接簡単にプログラムすることができます。NSのウェイトもMT4のGAや自分で選択できます。 悲観論は想像力と空想力の欠如によってのみ定義されます。 基本的に限界はありません...。
悲観論は、戦略テスターの制限によって定義されます。すなわち、入力値の範囲が大きいか、これらの非常に大きな値の数が制限を超えると、オプティマイザーは開始を拒否します。やっぱり限界があるんですね。
今日、3:3:1アーキテクチャ（入力に3ニューロン、隠し入力3、出力1）で、全てMQL4で書かれたニューラルネットワークの構築をようやく完了しました。すべてのレイヤーはテスターGAを使用して構成されています。しかし、問題は、1つのレイヤーに対して、少なくとも12個の入力パラメータが必要で、少なくとも-1から1までの値を1刻みで指定する必要があることだ（Rosenblattのように）。でも、オプティマイザーはそんなにたくさんは処理できないんです。もがきながら1層目を簡略化することになったのです。
他人のメッシュに対して、自作はバージョンアップが可能な点が良いですね。例えば、最初のレイヤーを非標準にしたほか、入力データの動的正規化も追加しました。
入力される信号は、極めて原始的なものです。
つまり、重みと閾値を簡単に選択でき、テスト結果に一度も誤りがないことが証明された（profit factorなし）。しかし、そのようなフィッティングの後、フォワードテストはすぐにスプレッドで急降下を始める。グリッドの調整をさせないように、取引戦略をいじる必要があったのです。
脳みそが裏返るような思いもしましたが、頑張った甲斐がありました。
以上がテスト結果です。1トレードから273トレードまで - 最適化、さらなるフォワードテスト。
そして、こちらがフォワードテストです。
フォワードテストの結果を紹介します。
一番面白いのは、チャートからも最適化区間が順方向区間より悪いことがわかることです。これはめったにないことです。他のフォワードは、最適化よりもずっと悪い結果が出ているのですが、それでも一番良い結果が出ているのです。
悲観論は、ストラテジー・テスターの限界によって決定されます。つまり、入力値の範囲が大きいか、同じ値の数が制限を超えると、オプティマイザーは起動を拒否します。やっぱり限界があるんですね。
今日、3:3:1アーキテクチャ（入力に3ニューロン、隠し入力3、出力1）で、全てMQL4で書かれたニューラルネットワークの構築をようやく完了しました。すべてのレイヤーはテスターGAを使用して構成されています。しかし、問題は、1つのレイヤーに対して、少なくとも12個の入力パラメータが必要で、少なくとも-1から1までの値を1刻みで指定する必要があることだ（Rosenblattのように）。でも、オプティマイザーはそんなにたくさんは処理できないんです。もがきながら1層目を簡略化することになったのです。
他人のメッシュに対して、自作はバージョンアップが可能な点が良いですね。例えば、最初のレイヤーを非標準にしたほか、入力データの動的正規化も追加しました。
入力される信号は、極めて原始的なものです。
つまり、重みと閾値を簡単に選択でき、テスト結果に一度も誤りがないことが証明された（profit factorなし）。しかし、そのようなフィッティングの後、フォワードテストはすぐにスプレッドで急降下を始める。グリッドの調整をさせないように、取引戦略をいじる必要があったのです。
脳みそが裏返るような思いもしましたが、頑張った甲斐がありました。
入力256個、ニューロン256個につき隠れ層1個の普通のグリッドを作りました。そして、1つのニューロンからなる出力層。そして、私はそれをすべてMT4で完璧に訓練しました。
3つの隠しレイヤーを持つオプションもあったが、それらは不要であった