ストキャスティクス指標。不思議な観察眼です。 - ページ 3

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Aleksey24:
SK.は(a)を書いた。

ない。99/1.

- "ストキャスティックスは、値を遡及的に変更するという厄介な性質がある"？


なかなかうまくいかなかったんです。

実際には、最後の数バーが再計算されると、値は遡及的に変更されます。

0-barだけが計算されるのであれば、すべてOKです。

例えばストキャスティクスをMN1からW1まで表示させるとよくわかります。

フォーラム用の動画が作れないのが残念ですが、そうでなければお見せすることができたと思います。

99/1 フォーエバー

それらが何を示しているのか分からない場合は、多時間の指標を間違えて用意しているか、あるいは単にそれが何を示しているのかを理解していない可能性があります。

 
なぜ、ゼロバーでテストしているのですか？最初の1つは正しいようですが、それ以外は自虐的です。
 
igor00:
なぜ、ゼロバーでテストしているのですか？最初の小節でやるのが正しい。 そうでないと自滅する。

H4では、バーが閉じるのを待っている間に、価格はすでに離れてしまいます。ですから、必ずしも最初の小節にあるわけではありません。
 

Expert Advisorから呼び出されたインディケータをビジュアルテスト 中に描画させるにはどうしたらいいですか？
テスト終了後、すべてのインジケータが表示されます。:(

#property copyright "Copyright © 2007, Aleksey24"
#property link      "grailholder.blogspot.com"
 
extern int WorkPeriod        =PERIOD_MN1;
 
extern int StochasticKperiod1=5;//5
extern int StochasticDperiod1=3;//3
extern int StochasticSlowing1=3;//6
 
int init()
  {
   return(0);
  }
int deinit()
  {
   return(0);
  }
int start()
  {
   iStochastic(NULL,NULL,StochasticKperiod1,StochasticDperiod1,StochasticSlowing1,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0);
   iCustom(NULL,NULL,"MY_Stochastic_Period",WorkPeriod,StochasticKperiod1,StochasticDperiod1,StochasticSlowing1,0,0);
   return(0);
  }
ファイル:
my_stochastic_period.mq4  2 kb
 
非ビジュアルテストを半秒間実行し、チャートを開く - それは設定とすべての指標を持っています、テスターのテンプレートを保存します。
 
igor00:
なぜ、ゼロバーでテストするのですか？1本目のバーにありますよ。そうでなければ、それは自己欺瞞である。

バーにはない。ティックではExpert Advisorが動作します。

そして、GBPUSD, M15のパラメータを「目で見て」実行した結果がこちらです。

"同じ卵でも横から"。ロングポジションとショートポジションで利益を得た取引の割合は、ほぼ変わりません

シンボル GBPUSD(英国ポンド vs 米ドル) 15分足 (M15) (2006.01.01 - 2007.08.31)

モデル すべてのティック（ベースは.

.シミュレーション品質 90.00% 初回入金額 10000.00

当期純利益 2911.62

利益合計 17215.70 損失合計 -14304.08

利益率 1.20 期待ペイオフ 5.48

絶対値ドローダウン 41.14 最大ドローダウン 871.00 (6.87%) 相対値ドローダウン 6.87% (871.00)

総取引高 531

ショートポジション(勝率) 267 (44.94%)

ロングポジション(勝率) 264 (53.03%)

利益を得た取引(全体の割合) 260 (48.96%)

損失取引（全体に占める割合） 271 (51.04%)

最も収益性の高い取引 138.00 損失取引 -67.70

平均的な利益取引 66.21 負けた取引 -52.78

 
leonid553:

売りポジションの場合は、ストキャスティクスのミラーバージョンを取る必要があります。

一般に、純粋に数学的に言えば、「反転」ミラーバージョンは「ストレート」バージョンと同一であるべきです。もし、大きな差がある場合は、インジケーターコードをよく調べる必要があります。
 
書くことがどれだけ難しいか
sumlow+=HighesBuffer[k]-Close[k]とする。
sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k]となります。
の代わりに、オリジナルの
sumlow+=Close[k]-LowesBuffer[k]とする．
sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k]となります。
とコンパイルしますか？
ミラーコピーを取得します。私たちは新しいものを手に入れることはできませんが、それは同じでも鏡像のようなものだからです。
新しいストキャスティクスを得るためには、新しい数式が必要で、それがない限り、何度ひねっても意味はなく、結果は出ないのです。
 

ストキャスティックコードは見ていません :)。売りと買いの差が2～3％以上ある場合、EAのコードにエラーがないか探し始めます。 そして、たいてい見つけます。ということは、何かが間違っているか、バグがあるのでしょう。可能性は低いですが、MQLのバグである可能性があります。それが関心事なのです。

 
死神さん、ありがとうございます

を推薦します。

しかし、どうして「何も新しいことはない」のでしょうか。もちろん、肉眼で見ることは難しいので、違いがあるかもしれません。でも、違いがあるんです。ここが違うんです。

スレッドの冒頭で「インジケーターのダイナミックレンジ」という表現をしたのは、理由があります。一極集中であるだけでなく、ストキャスティクスもこの範囲内で上下の値動きを異なるスピードで描画します。簡略化すると、以下のような事柄になります。

計算はゼロから始まり、価格が安値から上昇すると、ストキャスティックスはゆっくりと増加する。価格が上昇し続けると、ストキャスティクスも上昇します！たとえ価格が非常にゆっくりとした上昇であったとしてもです。

高値を更新しました。そして、下降していった。そして、ストキャスティックスはそれに続く。しかし、上昇とは異なり、こちらはパターンが逆転しているのです最初のうちはストキャスティクスは全力で下降しており、価格が最小値になるにつれてそのスピードは徐々に低下しているのです

つまり、ストキャスティクスは上昇と下降を異なる加速度で開始するのです。上向き-ゆっくり、徐々にスピードアップ 下向き-とても速く、徐々にスピードダウン

ほら、アシンメトリー（左右非対称）でしょう。そして、このことは、前ページのグラフで確認することができます。PAGE.インジケーターの上側と下側でエンベロープの幅が違う!

できる範囲でやりました。

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