a) 他の指標でフィルタリングする必要はなく、単純な算術演算でOK。例えば、クロスオーバーの時だけでなく、例えば、クロスオーバー後のМАškaの差がある閾値に達した時にエントリーすることも可能です。差がゼロではなく、閾値よりモジュロ大きい差に反応するヒステリシスシステムのようなものが出てくるでしょう。このため、フラックスにおけるほとんどの誤入力（トレンドにおける誤終了も同様）は、簡単にフィルターで除去することができる。標準的な МАшекшекに基づいたこのような「ヒステリシス」フィルターを持つEAは、約1時間のタイムフレームで失敗するとすぐに分かります。
b) もう一つの可能なフィルターは、RSIである。リードしていると考えられるので、ここでも自動的にラグの問題が解決されます。もちろん、ダイバージェンス（RSIが最初の極値を超えず、価格が新しい極値を作る場合）の形でシグナルを自動化することは非常に困難ですが、境界レベル30-70の破壊によって簡単にフィルタリングすることも可能です。
c) 出口フィルターのもう一つのバリエーションとして、パラボリックがある。その出力は、あらゆる指標の中で最も優れていると言われています。
トラウトメカニックの皆さん、こんにちは。いろいろな組み合わせのターキーを掘り下げる、やはり刺客ですね。そして、私の感想です。
1.クラシックMAは、その純粋な形では、シグナルターキーとして機能しません - 強いラグがあるためです。シグナル指標はノン・ラグでなければなりません。もし、まともなMAFを作りたいのであれば、市場の動きの少なくとも70％をキャッチする必要があります。CodeBaseは、ラグフリーMA（ZeroLAG MA、「ゼロラグマシン」）を搭載しています。それを見たとき、私はただただ顎が外れた。EMAと極値が重なるというのは納得がいきません。とにかく、"lag-free "インジケーターの計算式が示されていること、つまり遅延を理論的に計算できること...。
昔、ニューラルネットの実験をしていて、いろいろなMAを構築していたときに、似たようなことをやっていたんです。なぜ使わないのか？インディは比較的新しく、その存在を知っている人はそれほど多くない（MAの消えないラグについての決まり文句が広まっていることから判断して）のですが......。
2.同じ非ラグ平均に基づくラグなしMACDもそこにあります。 これは全く聖杯ではありませんが、考え方は正しいのです。もちろん、このExpert Advisorのテスト結果を、シミュレーション品質5%で信用するのは甘い。
3.確かに必要以上の信号が出るので、フィルタリングが必要です。 ここでは、フィルタリングのオプションを紹介します。
a) 他の指標でフィルタリングする必要はなく、単純な算術演算でOK。例えば、クロスオーバーの時だけでなく、例えば、クロスオーバー後のМАškaの差がある閾値に達した時にエントリーすることも可能です。差がゼロではなく、閾値よりモジュロ大きい差に反応するヒステリシスシステムのようなものが出てくるでしょう。このため、フラックスにおけるほとんどの誤入力（トレンドにおける誤終了も同様）は、簡単にフィルターで除去することができる。標準的な МАшекшекに基づいたこのような「ヒステリシス」フィルターを持つEAは、約1時間のタイムフレームで失敗するとすぐに分かります。
b) もう一つの可能なフィルターは、RSIである。リードしていると考えられるので、ここでも自動的にラグの問題が解決されます。もちろん、ダイバージェンス（RSIが最初の極値を超えず、価格が新しい極値を作る場合）の形でシグナルを自動化することは非常に困難ですが、境界レベル30-70の破壊によって簡単にフィルタリングすることも可能です。
c) 出口フィルターのもう一つのバリエーションとして、パラボリックがある。その出力は、あらゆる指標の中で最も優れていると言われています。
フィルターが複数ある場合、入力が少なくなりすぎることがあります。OK、入力の頻度が致命的に低いという問題は、TFを下げることで解決できます。
コメントお待ちしています。
b) 乱高下（価格が速く強く変化するとき） それぞれ、良いトレンドで動くEAは、牛乳で自滅する（筆者の発言）、逆も然り
2) 神経回路を扱っているとのことですが、私もこの問題を深く、かなり扱っています。非常に微妙なことに気づきました。神経回路とは人工知能ですが、人が作ったものだからではなく、物事に論理性を求める、つまりある係数と一致するところを見つけるから、人工知能なのだと思います。外国為替市場というか、価格は人の力で変わる のではなく、あるアルゴリズムで変わると言ってもニュースではないと思います。だから、一つは、時間を上回る指標を探すべきではありません。これはありませんし、決して起こりませんが、それは係数と別のものから1キャンドル位置の一致を見つけることは非常に現実的である。コハニンのチャートはこんな感じです。
私の考えをどう思いますか？
と b）乱高下（価格が素早く強く変化する場合） 従って、良いトレンドで動くExpert Advisorは牛乳で殺され（筆者の発言）、その逆もある
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はい、もちろんわかっています。理想的には、2つの戦略を切り替えて、例えば、あるマシュカを市場のトレンド性/フラット性の基準として使用できるようにすることである。これが成功すれば、相場判断の問題は自動的に解決する。
2) ニューラルネットワークを扱っておられるとのことですが、私も深く広く扱っていて、非常に微妙なことに気づきました。ニューラルネットワークは人工知能ですが、人が作ったものではなく、物事の論理性やある係数の一致を探すものだからです。外国為替市場、正確には価格は人の力ではなく、ある種のアルゴリズムによって変化すると言ってもニュースではないと思います。つ まり、先行する指標を探すべきではなく、決してそうではないのですが、あるロウソクの位置が別のものと係数で一致することを見つけるのは、かなり現実的です。 コハニンのチャートは、この上に成り立って います。
私の考えをどう思いますか？
いいアイデアなのですが、問題はニューラルネットワークが 不透明で、それをMTSに転送するのに大変な労力がかかることです。NSの後、私はしばらくGAに興味を持っていました。GAは明快で、コーディングも簡単です。将来的にはNSに戻るかもしれませんが、今すぐには無理です。
b) 乱高下（価格が速く、強く変化する場合）。 それぞれ、良いトレンドで動作するExpert Advisorは、ミルクで自分自身を台無しにする（これは著者の発言です）、またはその逆。
2）ニューラルネットワークを扱っているとのことですが、私もこの問題を深く広く扱っていて、一つ非常に微妙なことに気づいたのですが、ニューラルネットワークは人工知能ですが、人が作ったから人工ではなく、ある係数の偶然性という、物事の論理性を探すということです。外国為替市場、正確には価格は人の力ではなく、ある種のアルゴリズムによって変化すると言ってもニュースではないと思います。つまり、先行する指標を探すべきではなく、決してそうではないのですが、あるロウソクの位置が別のものと係数で一致することを見つけるのは、かなり現実的です。 コハニンのチャートは、この上に成り立っています。
私の考えをどう思いますか？
システムは、すでに作成された神経系に基づいており、彼女はzbornikom EAでここにある 私は今、これまでのところ、私は彼女が私を作った一つのことを（リアルタイムでデモに）zdelala 3日480ドルをskozatすることができます彼女のテストをしている 1ロットに賭けるとき5000 $から。システムの利点に異議を唱えるつもりはありませんが、もしあなたがそれを使っているなら、システムを再教育する必要があります、それはExpert Advisor自体に記述されています。
ニューロシステムに基づくシステムは既に作成されており、このAdviceコレクションで見ることができます。
ニューラルネットワークは、あくまで装置であり、道具である...。
要は、問題の設定と結果の解釈にあるのです。
そして、ここには人間の脳が必要であり、非常に非自明なことばかりです。
NS自体だと、ちょっと複雑なだけで、ただの電卓なんですけどね...。
どのボタンを押すかが重要なのです。
どのボタンを押せばいいのかがわかれば、電卓はトレーディングツールになるということです。しかし、ただ動作するものを探すことは現実的ではありません、あなたは十分なお金や時間を持っていない。あとは、空を飛ぶ自転車を発明するのみです