一人はみんなのために。共通 Exept.

Сергей Ковалев 2006.09.28 08:56 #21

バーの中で...

バーって何？探るべきは、その中身？例えば、時間制のバー。60分のバーだけです。

時間バーが注目されるのは、その開始時刻がすべてのトレーダーで同じであるという点だけです。ただし、理論的には1時間足の開始時刻を半周期ずらすことが可能で、ティック履歴は完全に保存されるにもかかわらず、バーの見た目は大きく変わります。

バーから何が全く搾り取れないのか？

例えば、ある期間（例えば1日や1週間）の値動きの特徴的な超低頻度を判断しようとすると、ほとんどの場合、振動の1波の長さがどのバー期間とも一致しないように見えます（例えば、期間が27分、43分、2時間半と表示されます）。

バーというのは、与えられた尺度で相場を観察できるという点でしか役に立たないと思うのです。見て、大まかなイメージをつかむだけでいいのです。

削除済み 2006.09.28 09:30 #22

SK. писал (а):

何か議論するならば、まず-アイデアそのものを、（すでに何らかのアイデアが入っている）インジケータを基準にするのではなく、論理的な推論と常識を基準にする。アイデアを見つけ、それがうまくいくことが直感的に理解できれば、そのためのインジケータやフィルタなどを選択（または作成）する。

インジケータやフィルタのないMTSを想像できますか？バーの中では何も起きないと思っているのか？分？

削除済み 2006.09.28 09:41 #23

SK. писал (а):

バーというのは、ある一定の尺度で相場を観察できるという点でしか役に立たないと思うんです。見て、大まかなイメージをつかむだけでいい。

なぜ、自分が最も観察しやすい時間枠から、実際に相場を観察できると思うのでしょうか？

Victor Chebotariov 2006.09.28 10:03 #24

SK. писал (а):

バーの中で...

バーって何？探るべきは、その中身？例えば、時間制のバー。60分のバーだけです。

時間バーが注目されるのは、その開始時刻がすべてのトレーダーで同じであるという点だけです。ただし、理論的には1時間足の開始時刻を半周期ずらすことが可能で、ティック履歴は完全に保存されるにもかかわらず、バーの見た目は大きく変わります。

バーから何が全く搾り取れないのか？

例えば、ある期間（例えば1日や1週間）の値動きの特徴的な超低頻度を判断しようとすると、ほとんどの場合、振動の1波の長さがどのバー期間とも一致しないように見えます（例えば、期間が27分、43分、2時間半と表示されるなど）。

バーというのは、与えられた尺度で相場を観察できるという点でしか役に立たないと思うのです。見て、大まかなイメージをつかむだけでいいのです。

インジケータを使わないトレーディングシステムもあり、それらはすべて統計学に基づいています。

Андрей 2006.09.28 10:07 #25

ExpertTrader писал (а):
少なくともここでは、Acceleration/Decelerationというインジケーターについては、他に何もありません。
このインジケーターを長く使っているトレーダーの意見を知りたいです。

鈍い矢印を作りました、もしかしたら経験の浅いトレーダーが（一応目を通して）私の言っていることを理解してくれるかもしれません。
不要な矢印を消しましたが、まだ信号が多いですね。

//+------------+-----------------------------------------------------+
//| v.28.09.06 |                                     UpAndDownAC.mq4 |
//+------------+                 "Индикатор по теме by ExpertTrader" |
//|  эскизно   |                    Bookkeeper, yuzefovich@gmail.com |
//+------------+-----------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright ""
#property link      ""
//+------------------------------------------------------------------+
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 8
#property indicator_color1  Green
#property indicator_color2  Red
//#property indicator_color3  Silver
//#property indicator_color4  Black
//#property indicator_color5  Green
//#property indicator_color6  Red
//#property indicator_color7  Green
//#property indicator_color8  Red
//----
//extern int    FilterPeriod  =24; 
//extern int    Satisfaction  =5;
//extern bool   Pipsota       =true;
//----
double      StartUp[];
double      StartDown[];
double      ArrAC[];
//double      CountUp[];
//double      CountDown[];
//----
int         prevBars=0, xBar;
double      Price1, Price2;
bool        SignalUp=false, SignalDown=false;
string      ThisName;
bool        First;
//---------------------------------------------------------------------
void deinit()
{
//  Comment("");
  return;
}
//----
int init()
{
int    draw_begin;
   draw_begin=10;
   IndicatorBuffers  (8);
   SetIndexBuffer    (0,StartUp);
   SetIndexStyle     (0,DRAW_ARROW);
   SetIndexArrow     (0,233);
   SetIndexBuffer    (1,StartDown);
   SetIndexStyle     (1,DRAW_ARROW);
   SetIndexArrow     (1,234);
   SetIndexBuffer    (2,ArrAC); 
   SetIndexStyle     (2,DRAW_NONE);
   SetIndexEmptyValue(0,0.0);
   SetIndexEmptyValue(1,0.0);
   SetIndexEmptyValue(2,0.0);
   SetIndexDrawBegin (0,draw_begin);
   SetIndexDrawBegin (1,draw_begin);
//   SetIndexDrawBegin (2,draw_begin);
//   SetIndexBuffer    (6,CountUp);
//   SetIndexStyle     (6,DRAW_ARROW);
//   SetIndexArrow     (6,159);
//   SetIndexBuffer    (7,CountDown);
//   SetIndexStyle     (7,DRAW_ARROW);
//   SetIndexArrow     (7,159);
   ThisName=Symbol()+"_M"+Period()+"_";
   First=true;
   return(0);
}
//---------------------------------------------------------------------
int start()
{
int limit,i;
int counted_bars=IndicatorCounted();
   if(counted_bars<0)  return(-1);
   limit=Bars-counted_bars;
   if(First==true)
   {
      limit=limit+4;
      for(i=0;i<5;i++,limit--) ArrAC[limit]=iAC(NULL,0,limit);
      First=false;
   }
   for(i=limit;i>=0;i--) MainCalculation(i);
   return(0);
}
//---------------------------------------------------------------------
void MainCalculation(int Pos)
{
int    Shift, i;
   ArrAC[Pos]=iAC(NULL,0,Pos);
   if(SignalUp==false) {
   if( ArrAC[Pos]>0 &&
      ((ArrAC[Pos]>ArrAC[Pos+1] && ArrAC[Pos+1]>ArrAC[Pos+2]) ||
       (ArrAC[Pos]<ArrAC[Pos+1] && ArrAC[Pos+1]<ArrAC[Pos+2] && ArrAC[Pos+2]<ArrAC[Pos+3])
      ) 
     ) { StartUp[Pos]=Low[Pos]; SignalUp=true; SignalDown=false; }
   else StartUp[Pos]=0;
   }
   if(SignalDown==false) {
   if( ArrAC[Pos]<0 &&
      ((ArrAC[Pos]<ArrAC[Pos+1] && ArrAC[Pos+1]<ArrAC[Pos+2]) ||
       (ArrAC[Pos]>ArrAC[Pos+1] && ArrAC[Pos+1]>ArrAC[Pos+2] && ArrAC[Pos+2]>ArrAC[Pos+3])
      ) 
     ) { StartDown[Pos]=High[Pos]; SignalDown=true; SignalUp=false; }
   else StartDown[Pos]=0;
   }
   return;
}
//---------------------------------------------------------------------
//---------------------------------------------------------------------
//---------------------------------------------------------------------

Vitali 2006.09.28 11:01 #26

SK. писал (а):

何か議論するならば、まず-アイデアそのものを、（すでに何らかのアイデアが入っている）インジケータを基準にするのではなく、論理的な推論と常識を基準にする。アイデアを見つけ、それがうまくいくことが直感的に理解できれば、そのためのインジケータやフィルタなどを選択（または作成）する。

また、悪くはない。何か提案はありますか？

Vitali 2006.09.28 11:21 #27

ExpertTrader писал (а):

個人的には、AOやACは望ましくないエントリーを示す可能性のある指標、つまり行ってはいけない指標と捉えていますが、それらによるエントリーのシグナルは本当に「無価値」なのです。私はACやAOにこだわらず、みなさんが自分の考えを提案してほしいと思っています。もちろん、証拠がないわけではありません。そして、一般的には、私はただ運転していたのですが、まず、大きな期間のバー内移動の統計に基づいて分析を行うべきだと思いました。

そう、AOは良いフィルターであり、排除すべきものを排除する準備ができているのです。
あえて言えば、大きなバーの中にも動きがあり、それは小さなバーの中の動きと変わりません。教えてください、具体的に統計に何を期待しているのですか？どんな仮説？もしかしたら、あなたが探しているものの答えを既に知っている人がいるかもしれません。

Валерий 2006.09.28 11:59 #28

SK. писал (а):

バーの中で...

バーって何？探るべきは、その中身？例えば、時間制のバー。60分のバーだけです。

時間バーが注目されるのは、その開始時刻がすべてのトレーダーで同じであるという点だけです。しかし、注意：理論的には1時間足の開始時刻を半周期ずらすことができ、ティック履歴は完全に保存されるにもかかわらず、バーの見た目が大きく変わってしまいます。

.....
バーというのは、ある一定の尺度で相場を観察できるという点でしか役に立たないと思うんです。見て、大まかなイメージをつかむだけでいいのです。

さて、SK（Sergey Kovalev、私の記憶違いでなければ）がすでに議論に参加しています。私自身も考えました。ローソク足の半周期分チャートをずらして、チャートと指標がどう変わるかを見ることです。しかし、標準的な指標を使うというパラダイムはすでに否定されているので、興味がなくなりました。トレーディングでインジケータに頼るのは不適切であることが証明されると思う（自分の興味ではなく、チャートのズレという意味です）。
そしてもうひとつ。MQL4、MT4とそのヒストリーテスターは、独自の戦略を構築し、実際のマーケットでそれをチェックする機会を提供するだけでなく、歴史の小さな断片を見た（または例で示した）人々に共通する、多くの一般的、広告的、さらには古典的幻想や誤解を否定するものでもあります。テスターは全体を見渡し、私たちのルールが機能せず、正反対の結果につながる例をすぐにたくさん提示してくれます。つまり、科学的に言えば、我々の仮説と現実の市場行動との間に相関関係はないのです。このことは、このスレッドの上の発言でも確認できます。

Mikhail Skakov 2006.09.28 12:55 #29

また、近年は多くのスモールトレーダーが取引に参加し、世界中にDCのネットワークができたことで、FX市場も大きく変化したように思います。そして、市場が低迷していた時代に機能していた（現在の個人単位のない）指標は、もはや意味をなさない。今日、私たちは取引において新しいベンチマークを必要としています。

Сергей Ковалев 2006.09.28 15:09 #30

Gorillych писал (а):

なぜ、自分が最も観察しやすい時間枠から、実際に相場を観察できると思うのでしょうか？

ゴリッチは(a)を書きました。

インジケータやフィルタのないMTSは想像できないのでしょうか？バーの中では何も起きないと思っているのか？分？

ジョークにあるようなものです。
- 私のことを悪く思っているのか！？
- あなたのことは全く考えていません。

私個人としては、すべてのTFを分析に使っています。便利かどうかということではなく、私の認識ではバーというのは分析しても現実的に意味のない存在だということが問題だったのです。発振時間、小節の長さともに開発者の意志に基づくもので、物理学的にこれらの特性の絶対値は無意味である。

インジケーターやフィルターのないMTSは想像がつきます。フィルター、インジケーター、ライブラリ、Expert Advisorのことではありません。
技術の根底にあるのはアイデアであり、そのアイデアがない限り、技術的な手段（実現方法）を議論するのは愚かなことです。アイデアが出たら、そのアイデアの要求に応じて、指標が必要なら指標を使い（あるいは作り）、フィルタ（ライブラリ、関数、DLL）が必要ならフィルタを作る。

-------------------

アイデアについて少し。

市場は複雑な現象です。多くの人が思っているよりずっと複雑です。
指標を語るとき、狭い範囲の初歩的な課題については、部分的な解決策しか見出せないのではないでしょうか。
MTSの作成ということであれば、少なくとも大量の情報を処理することが必要です。

この議論にはほとんど参加できないでしょう。
私自身のアイデアは1つしかなく（ちなみに内蔵のインジケータは使いません）、まだまだ課題があります。
そして、私はすぐに（解決策というほどではないが、さえも）提案することができない。
私は2002年から市場に参加しています。この間、私はMQL2で何百種類ものExpert Advisorやインジケータを書きました。しかし、ここに書かれているのは1つだけで、経験式に基づく半直感的なものです。あとは全部、レビューする価値なし。誰かを批判したいわけではありません。

まだ、やってはいけないことを教えてあげられる。
なぜ？ただ、それはすべて過去に行われたことだからです。
どうすればいいのか...- 有意義な話を聞きたいものです。

一人はみんなのために。共通 Exept. - ページ 3