高頻度ロボットの利用 - ブローカーとDCの反応は？ - ページ 4

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Alexey Volchanskiy:

DCが遅延することでどのようなメリットがあるのでしょうか？OK、昔は引用でごまかしていた、今は書く、AとRの2つのDCの差は5桁で実質1〜3pipsだ。

ECN口座のことです。

遅延＝スリッページ＝自分の損失＝dcの利益、みたいなね。ECN口座は、繰り返しますが、他の口座と同じで、お金はどこにも出金されません。
 
Maxim Dmitrievsky:
何としてでも、遅延＝スリッページ＝あなたの損失＝dcの利益です。ECN口座は、やはり他の口座と同じで、お金はどこにも出金されません。

ロボットにスリッページが書いてあるんです。5桁で0～3pipsを超えないこと。まあ、みんなニュースで滑るんですけどね。以下はログの例で、赤が注文価格、青が約定価格です。

しかし、目で見て判断するのがよいでしょう)。この例では時間が大きいですが。

2016.07.14 13:26:33、Close、Ticket= 104533767、SELL、EURUSD、timeClose= 844 volume= 0.10 Profit= 2.50000

2016.07.14 13:26:33、Close、Ticket= 104533788、SELL、EURUSD、timeClose= 906 volume= 0.10 Profit= 1.60000

2016.07.14 13:26:34, Close, Ticket= 104535024, SELL, EURUSD, timeClose= 594 volume= 0.10 Profit= 3.90000

2016.07.14 13:47:14, Open, Ticket= 104537098, BUY, EURUSD, timeOpen= 781 volume= 0.10Price= 1.11073 SL= 1.10773 TP= 1.11123

2016.07.14 13:47:14, 開く, Ticket= 104537098, BUY, EURUSD, volume= 0.10Price= 1.11072 SL= 1.10773 TP= 1.11123

2016.07.14 13:50:31, Open, Ticket= 104537273, BUY, EURUSD, timeOpen= 719 volume= 0.10Price= 1.11079 SL= 1.10779 TP= 1.11129

2016.07.14 13:50:31, 開く, Ticket= 104537273, BUY, EURUSD, volume= 0.10Price= 1.11079 SL= 1.10779 TP= 1.11129

 
Maxim Dmitrievsky:

その理由は、元DCのプログラマーからすでに聞いて知っています。要するに、私たちは騙され続けているのです...。あまり言わないと、追放されちゃうから :)しかし、この遅れは人為的なものです。プラスプライムブローカー100 + msにpingは、通常、米国内のすべてので、それはミリ秒を追加します...

問題は技術的なものでなく、経済的なものである。また、利益相反がないというのは単なるPRで、DDE決算の時からほとんどスキームは変わっていないのです。一般に、人に話すと、多くの誤解が一挙に解けることがあります。

相場とどう付き合えばいいのかがわからなければ、相場に期待しても無駄だと悟るかもしれません。

1) ping <1msで同じVPSを購入することを妨げるものは何ですか？
2）指値注文で作業することで、スリッページをなくすことができる。
3）実際の参加者とともに、実際のブローカーの市場内で仕事をする。どんな利益相反があるんだ？

つまり、ここでの問題は、ミリ秒単位の巻き上げだけなのです。しかし、改めて考えてみると、何が言いたいのだろうか。ホワイトブルストーリーが増えた？幼稚なホラ話？
 
mmmoguschiy-new:

つまり、ここで問題になるのはミリ秒単位のゲインだけなのです。しかし、改めて考えてみると、何が言いたいのだろうか。また白牛の話？幼稚なホラ話？

私もそれを聞いていたんです。なぜなら、価格は一方向に直線的に這い上がらないからです。例えば、私が買いポジションを建てたとして、価格が上に這い上がってきたとします。だから、スレ違いがあってもいい、それだけで気分が良くなる)

あるいは、10年前の精神で汚い引用操作が行われていると仮定しよう。

しかし、私は見積書を書いて、Matlabで同じグラフで比較することが多いのです。RとAはほぼ同じものを持っています。6～7年前くらいに、明らかに操作している証券会社を見たことがありますが。だから、そこで取引することは何もない。

 
Alexey Volchanskiy:

私もそれを聞いていたんです。なぜなら、価格は一方向に直線的に這い上がらないからです。仮に私が買いポジションを持ち、価格が上に這い上がったとします。だから、スレ違いがあってもいい、それだけで気分が良くなる)

あるいは、10年前の精神で汚い引用操作が行われていると仮定しよう。

しかし、私は見積書を書いて、Matlabで同じグラフで比較することが多いのです。RとAはほぼ同じものを持っています。6～7年前くらいに、明らかに操作している証券会社を見たことがありますが。だから、そこで取引することは何もない。

操作によってアービトラージが発生する。誰も得をしない-もっとたくさん損をする!!!
 
mmmoguschiy-new:
操作性がアービトラージを生む。誰も得をしない-もっとたくさん損をする!!!
あまいものにはふくがある
 
Maxim Dmitrievsky:
あまのじゃくはむなしい
じこかんりは有用である
 
Alexey Volchanskiy:

私もそれを聞いていたんです。なぜなら、価格は一方向に直線的に這い上がらないからです。仮に私が買いポジションを持ち、価格が上に這い上がったとします。だから、スレ違いがあってもいい、それだけで気分が良くなる)

あるいは、10年前の精神で汚い引用操作が行われていると仮定しよう。

しかし、私は見積書を書いて、Matlabで同じグラフで比較することが多いのです。RとAはほぼ同じものを持っています。6～7年前くらいに、明らかに操作している証券会社を見たことがありますが。そこでは交換しない。

名言がどうのこうのって、人工的な実行の遅れのことだよ。証券会社のプログラマーと一緒に生活して、バラ色の眼鏡を外すというような小旅行をしてみてはどうでしょう :)10年前の精神で汚い工作が行われているだけで、今はそのほとんどがスレで切り捨てられてるのはもう書いた通りです。

また、スリッページの方が良いと感じているのであれば、全く理解から程遠い人のような話し方です。おっしゃるブローカーは、私も知り合いの技術者が開設したものです。彼らは10年ほど前、他のブローカーの代表だった時に、あなたのような素朴な人々を一緒に笑っていました :) 本当にプランクトンのように考えて、あなたのお金のためにそこでどんな戦争が起こっているのか、全く知らないものを守っているのですね。

少なくとも市場やここのシグナルで読んでください - どれほど多くの興味深いシステムがすでにスリッページによって殺されているか、proskのdtsには大きな違いがあり、あなたの取引量に応じてスリッページを増やしてしまうことです。

 
Andrii Maksymchuk:
同僚、誰か実際の口座で 高頻度ロボットを使った経験がある人はいないのか。証券会社や仲介業者はどのように対処しているのか？

HFTの定義からして、誰もそんな経験をしていないのです。

ブローカーは何も気にしない。DCでは無理です。

マキシム・ドミトリエフスキー

少なくとも市場やここのシグナルで読んでください - どのように多くの興味深いシステムは、すでにスリッページによって殺されており、それはproskでdtsの間にどのような大きな違いを作り、彼らはあなたの取引の量を増やすとスリッページを増加してしまう方法です。

スリッページやその他のデリートは、自分のコンプが直接市場のデータセンターにない限り、絶対にどこにでもあるものです。

 
Yuriy Asaulenko:

スリッページなどは、自分のコンプが市場そのもののデータセンターにない限り、絶対にどこにでもあるものです。

もちろん、問題はその大きさと原産地です
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