取引所における指値注文のスリッページの統計 - ページ 8

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TPはテスターでネガティブスリッページを取得

PQ      0       23:57:02.304    Trade   2018.03.29 23:59:14   position modified [#154  sell 1.00 TESTER 0.87670 tp: 0.87689]
JH      0       23:57:02.304    Trade   2018.03.30 00:03:35   take profit triggered #154  sell 1.00 TESTER 0.87670 tp: 0.87689 [#157  buy 1.00 TESTER at 0.87689]
QQ      0       23:57:02.304    Trades  2018.03.30 00:03:35   deal #153  buy 1.00 TESTER at 0.87729 done (based on order #157)
 CG      0       23:57:02.304    Trade   2018.03.30 00:03:35   deal performed [#153  buy 1.00 TESTER at 0.87729]
DK      0       23:57:02.304    Trade   2018.03.30 00:03:35   order performed buy 1.00 at 0.87729 [#157  buy 1.00 TESTER at 0.87689]


この場合、BUYポジションはTP = 0.87689で閉じるべきでしたが、TPレベルは0.87729で閉じ、-40 pipsのマイナススリッページを得ました！この場合、BUYポジションはTP = 0.87689で閉じるべきでした。

テスターでTPがマイナスにスライドするのはなぜですか？

テスターで指値注文を滑らないようにすることに成功しました。しかし、TPの状況は良くありません。彼らは市場なので、スライドします。テスターでスライドとTPを無効にするにはどうしたらいいですか？

 
fxsaber:

TPテスターでは、TPは負のスリップを得る

その理由はこうだ。ログ

CM      0       00:30:17.505    Trade   2018.03.28 23:48:46   position modified [#165  buy 1.00 Si-6.18 58290 tp: 58300]
DJ      0       00:30:17.507    Trade   2018.03.29 10:00:00   take profit triggered #165  buy 1.00 Si-6.18 58290 tp: 58300 [#168  sell 1.00 Si-6.18 at 58300]
RQ      0       00:30:17.507    Trades  2018.03.29 10:00:00   deal #163  sell 1.00 Si-6.18 at 58255 done (based on order #168)
 FI      0       00:30:17.507    Trade   2018.03.29 10:00:00   deal performed [#163  sell 1.00 Si-6.18 at 58255]
NI      0       00:30:17.507    Trade   2018.03.29 10:00:00   order performed sell 1.00 at 58255 [#168  sell 1.00 Si-6.18 at 58300]

つまり、TP58300で、58255で執行です。同時に、TPの実行時間（DEAL_TIME）は10:00:00.001ですが、TPの実行価格は未来のもの、10:00:00.024に対応するものです。つまり、TPは負のスリッページで執行されるだけでなく、将来の価格を用いて充填される。

テスターでは、フィンに限らず、何かが狂ってしまったようです。テスターの適正を確認する必要がありますね。繰り返すが、彼を信用してはいけない。

次回のビルドでは、このバグの修正を追加してください。テスターのTPの執行を指値注文と同じにする!

 
fxsaber:

指値注文のようにテスターでTPを実行できるようにする。

なぜ？TPは指値注文ではなく、指定された条件で市場で執行 される注文である。その結果、正しいTPポイントであれば（大量の指値注文が購入されている場合）スリッページはマイナスになり、正しいTPポイントでなければ（例えば、人によってストップが発動したときのレベルを突破する場合）プラスになることが多いのです。テスターで独自にスリッページを設定できるようにしたい。そうすれば、必要な人が設定できるようになる。

 
Aleksey Vyazmikin:

なぜ？取引所では、TPは指値ではなく、指定された条件下での成行 注文の執行 である。

テスターは取引所ではないので。取引所でのTPは、遅延要因によって負のスリッページが発生することがありますが、「遅延なし」の取引モードではTesterには存在しないものです。

 
Aleksey Vyazmikin:

なぜ？取引所では、TPは指値ではなく、指定された条件下で成行 注文を執行 することです。

そうなんですか？
 
Комбинатор:
そうなんですか？

残念ながら、そうなんです。

 
fxsaber:

残念ながら、そうなんです。

MT5と取引所では、2つの大きな違いがあります。
 
Комбинатор:
MT5と証券取引所では、2つの大きな違いがあります。

取引所にTP注文というものがあるのかさえ疑問です。

 
fxsaber:

取引所にTP注文というものがあるのかさえ疑問です。

なぜこの質問をわざわざするのか、それはmt5がmt5でなく、TPが人間的に作られていないことが判明したからです。
 
Комбинатор:
では、なぜそのような質問をするのでしょうか？

取引所ではなく、MT5テスターに。せめてテスターのTPを人間らしく動作させろよ。MQがマーケットではなくリミッターを送るのを防ぐものは何か-は不明です。

TPに関しては、これは花である

トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム

バグ、バグ、質問

fxsaber さん 2018.03.05 19:22

テスターのバグ。

まずTPでBUYポジションがあるようにします。そして、同じTPにSellLimitがあります。テスターは、このような状況をさまざまな方法で実行します。

  • 最初にBUY_TP、次にSellLimitを指定します。
  • 最初にSellLimit、次にSell_TPを指定します。

2つ目のケースでは、ヘッジで一度に2つの反対のポジションを建てるか、売りを建てることなく買いのポジションを閉じます。

ヘッジの場合、2つ目のポジションを建てるための資金が 不足しているため、SellLimitが償還される可能性があることが悪化の原因となっています。

一般的には、まずTP、次にLimitというように、テスターを曖昧でない行動に導いてください。


これはLimitの本当の問題点です。

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バグ、バグ、質問

fxsaber さん 2018.02.14 14:41

バグはターミナルではなく、MT5プラットフォームにあります
#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define Bid SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID)
#define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

void OnStart()
{
  OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 100, 0, Bid);
  
//  OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 1, Ask, 100, 0, 0);
}

MQ-Demoで動きの遅いシンボルで実行します。例えばEURHUF。

このスクリプトでは、TP = Bidで買いポジションをオープンします。すなわち、そのポジションは直ちに決済されるべきです。しかし、TPが受け入れ条件に適合しているかどうかをチェックするのは、次のティックのときだけです

次のティックが発生するまで、ポジションはすぐにクローズされません。さらに、次のティックがBid < TPの場合、TPは受け入れられずに残ります。


指値注文（コメント付きライン）についても同様です。テスターでも状況は同じです。


そして、チェリー。

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取引環境での作業における典型的なエラーとその修正方法

fxsaber さん 2018.02.24 16:25

そのようなキャンセルされた成行注文がどのようなものであるかもお見せします。

ただ、エラーはありません。

この例は、よりクールであることがわかった。ブローカー自身が置いたTPがコード化された!そして、再注文が終了した後、ほとんどすぐに（115ミリ秒待っていました-MT5のバグだったよう です）、ブローカーは別のTPを設定し、それが実行 されたのです。注文へのコメントがスクリーンショットに表示されませんでした。緑色はORDER_REASON_TP です。従って、オーダーはORDER_POSITION_IDまで持っている。

すなわち、TPは再注文され、次のティックまで待機する。すぐに設定されるわけではありません。

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