オトクリートで取引できる商品について - ページ 11 1...45678910111213 新しいコメント Sergei Vladimirov 2016.04.22 14:58 #101 Renat Fatkhullin:あなたは間違っています。 買い指値のトリガーとなるのは、アスクです。トリガー条件がASCの時、フリッパーで何を摘んでいるのですか？真面目に言うと、単に無教養なだけです。大雑把な知識しかなく、言われたことを理解しようとしないようですね。忘れてください。)とはいえ、正直なところ、制限がancやbidで発動されるというのは予想外でしたね。 Renat Fatkhullin 2016.04.22 15:06 #102 Sergei Vladimirov:忘れてください。)とはいえ、正直なところ、ascからリミットが発動されるとは思っていませんでしたが。テスターであれば、これは正しくて合理的な行動です。市場と同じように、より良いASCが登場し、バイリミット価格に達するまで、テスターにあるわけです。テスターの正しい戦略は、ascがbylimitオーダーを実行するのを待つことである。テスターは、どこからともなくやってきたフリッパー（それはあなたのためではなく、入札のフリッパーである可能性もある）があなたに素晴らしい実行を与えたとき、馬を止め、自己欺瞞のための不必要な理由を与えてはならないのです。より深く考え、説明や方向性を示されたときに耳を傾ける。バイリミットオーダーが何であるかを知らない疑いがある。 Sergei Vladimirov 2016.04.22 15:21 #103 Renat Fatkhullin:テスター内では、これは正しくて合理的な動作です。市場と同じように、より良いASCが現れ（フラッシュされ）、限界価格に達するまで、テスターの中にあるのです。本気ですか？市場では、指値注文は反対の成行注文によって執行されます。バイナリミットに達する量の売りが市場に出れば、注文は（全部または一部）満たされます。この場合のascが何であるかは、10分の1ポイントも関係なく、どこか遠いところにあるのかもしれません。テスターの適切な戦略は、Askのbylimit注文が実行されるのを待つことです。テスターは、どこからともなくフリッパー（それはあなたのためではなかった、あなたのためではない、それは簡単に入札フリッパーすることができます）があなたに素晴らしい実行を与えるとき、彼の馬を保持し、自己欺瞞のための不必要な理由を与えてはいけません。もっと深く考える。どんな馬？どんな素晴らしいパフォーマンスなのか？何が自己欺瞞だ。当然、フリッパーは「自分には合わない」--テストをしている人間にとって、歴史上、ティックが意図されたことはまったくない、どういう言い分なのか？買い指値があり、その価格以下にティックが落ちるように誰かが売り抜け、現実には指値の実行につながる（ただし、価格が買い指値に厳密に達した場合は事実ではなく、下に落ちた場合は確実に）。そして、バイリミットは証券会社でのみ発動される。SZZ. DCだけでなく、さまざまなサプライヤーのアグリゲートストリームを端末に流すアグリゲーターもそうです。しかし、これはFXの話であって、交換の話ではない。 Renat Fatkhullin 2016.04.22 16:22 #104 一般的なケースでは、bylimit ascによる実行が絶対的に正しいです。例えば、フリッパーがなかったり、本物のダニでのテストがなかったりします。先ほども言ったように、テスターのトレーダーの戦略は市場価格に対して受動的で、自分のトレードで市場価格を変えることはないのです。残念ながら、moexはそのゲートウェイにおいて、フリッパーティックの取引 方向を送信しない。つまり、相場がどの方向に動いたかを100％正確に判断することは不可能なのです。そして、これは注文のトリガーとして重要なことです。売りで相場を押し下げた場合、フリッパーの価格は仮想エースとして機能する権利を持っています。逆に、マーケットから購入する場合、フリッパーは仮想入札となり、セリミット注文を発動させることができる。フリッパーに方向性がない場合、シフトの方向を予測することが可能です。いろいろ調べて、もしかしたら自分たちで方向性を綴っていくかもしれません。しかし、それがなければ、トリガーはビッドとアスクのみでシミュレートされる。 Dmitriy Skub 2016.04.22 16:24 #105 Sergei Vladimirov:本気ですか？市場では、指値注文は反対売買の注文によって執行されます。指値に届く量の売りが市場に出れば、注文は（全部または一部）満たされます。何がアスコットなのかは、十人十色というか、関係ないところで、どこか遠いところにあるのかもしれませんね。どんな馬？どんな素晴らしいパフォーマンスなのか？何が自己欺瞞だ。当然、フリッパーは「自分には合わない」--誰がテストしているのか、歴史の刻みはまったくない、どういう言い分なのか？買い指値があり、ティックがその価格以下になるように誰かが売り抜け、現実には指値の実行につながる（ただし、価格がbylimit価格に厳密に達した場合は、事実ではなく、それが下に落ちた場合は、確実に）。また、バイリミットは証券会社でのみ有効です。SZZ. DCだけでなく、さまざまなサプライヤーのアグリゲートストリームを端末に流すアグリゲーターもそうです。しかし、これはFXの話であって、交換の話ではない。 最初に何か読めばよかったのに。恥をかくだけだ。 Sergei Vladimirov 2016.04.24 01:00 #106 Renat Fatkhullin: 一般的には、bylimit askによる実行が絶対的に正しいと言われています。例えば、フリッパーがなかったり、本物のダニでのテストがなかったりします。先ほども言ったように、テスターにおけるトレーダーの戦略は、市場価格に対して受動的であり、自分の取引で市場価格を変えることはありません。そして、ここでも私は同意します。スクリーンショット付きのコメントで、実際のティックでのテストと書いたのは、何のためでもありません。それらがない場合は、ビッドとアスクのみで、他の方法はない。また、テスターは価格を何も変えてはいけないと書きました。この発言は、社員が「バイリミット注文は売値での買い注文だ」と言ったことに驚いてのことです。テスターのことだけで、条件付きで、なぜなら......」と意味を明確にしたのは、次のページ以降だった。などというのが、彼の説明です。とにかく、私は認めます - 急ぎすぎて、会話を最後までよく読んでいませんでした。残念ながらmoexは、そのゲートウェイでの取引の方向を フリッパーティックで伝えていない。つまり、相場がどの方向に動いたかを100％正確に判断することは不可能なのです。そして、これは注文のトリガーとして重要なことです。 市場販売によって売り下ろされた場合、フリッパーの価格は仮想アスクとして機能する権利を持っています。逆に、マーケットから買う場合は、フリッパーが仮想のビッドとなり、セルサイドの注文をトリガーすることができるようになります。まあ、テスターがbylimit以下の取引を通したのであれば、それはマーケットからの売りか、Ascがすでにそこに移動しており、その後買いとなった可能性があります。どちらの場合も、bylimitが機能したはずです。プットがすでに売られているのに、なぜ取引の方向を 確認するのですか？フリッパーに方向性がない場合、シフトの方向を予測することが可能です。いろいろ調べて、もしかしたら自分たちで方向性を打ち出すかもしれません。テスターでということですか、それともフローで直接TICK_FLAG_BUYと TICK_FLAG_SELLのフィールドを埋めるのでしょうか？ Andrey Khatimlianskii 2016.05.12 20:32 #107 歴史のために トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム MetaTrader 5 クライアントターミナルビルドの変更点一覧 メタクォーツ・ソフトウェア株式会社, 2016.05.12 19:59 MetaTrader 5プラットフォームの新バージョン（ビルド1340）：モバイルへの証明書の移行が容易になり、テスターが改良されました。 2016年5月13日（金）にMetaTrader 5プラットフォームのアップデートが公開されます。このアップデートには、以下の変更が含まれます。 テスター: より正確なテストのために、保留とSL/TP注文のトリガーと実行のアルゴリズムを変更した。視覚検査機能を拡充。 取引所為替証拠金取引（Exchange Traded Instruments）の変更点 実際の為替市場では、チャートはプロットされ、ストップ注文は最後の取引価格（Last）でトリガーされます。指値注文は、Bid/Askの価格でトリガーされます。 すべての注文タイプは、常に現在の市場のBid/Ask価格で執行されます。ストラテジーテスターを、より実際の市場環境に近づけるための変更を行いました。 以前は になる。 トリガリング Bid/Askの全タイプの保留注文とSL/TP Bid/Askによる指値注文 ストップ、ストップリミット、SL/TP注文をLastで行う。 実行 各種保留注文と注文時に指定した価格でのSL/TP 発動時点のBid/Askの市場価格での各種保留注文とSL/TP 現在の価格Bid=72570, Ask=72572, Last=72552に、トリガー価格72580で買い逆指値注文が発注されています。価格の流れでは、新しい現在の価格を得ることができました。 入札=72588 Ask=72590ラスト=72580 取引所商品では、逆指値注文の発動トリガーは最終価格です。したがって、Last=72580の価格がフローに到着したことで、買い逆指値注文が発動されました。以前は、まさにこの72580という価格でこの注文が実行されていたはずです。この動作は、買いの逆指値を実行するためのAsk=72580の価格が市場に存在しないため、正しくありません。 更新されたテスターでは、現在の買い値Ask=72590を使用しており、そこで買い逆指値注文が実行されます。このように、テスターでの新しい取引執行のアルゴリズムは、より正確に実際のマーケットに対応することができます。 旧アルゴリズムでは、市場価格以外で売買が成立してしまい、誤ったテスト結果になってしまうことがありました。 OTCシンボルの変更点 OTCシンボルについては、トリガーアルゴリズムは変わりません：ビッドとアスクの価格は、すべてのタイプの保留中の注文とSL/TPに使用されます。執行モードが変更され、以前は注文で指定された価格で執行されていましたが、現在はトリガーされた瞬間の市場のBidとAskの価格が使用されています。 ビジュアルテストの新機能 視覚的なテストでは、バーごとの最大アスク価格と最小ビッド価格の線が表示されるようになりました。Expert Advisor のテストは、バーが構築され、Last price で注文がトリガーされ、Bid と Ask price で市場操作が実行されるチャートで行うのが簡単です。 ビジュアルテストチャートに、指定した日付に移動する機能が追加されました。チャートをダブルクリックし、必要な日時を選択します。さらに、任意の注文や取引にチャートを移動させることができます：「取引」、「履歴」、「取引」タブで取引をダブルクリックします。 削除済み 2016.05.15 21:00 #108 Andrey Khatimlianskii:ストーリーのために矛盾のようなもの。Bid/Askによる指値注文ストップ、ストップリミット、SL/TP注文をLastで 行う。TPは指値注文ではないのですか？また、例ではそうなっていないのに、どうしてLastでSLが実行されるのでしょうか？更新されたテスターでは、現在の買い価格Ask=72590が使用され、そこで買いストップが実行されます。このように、テスターでの新しい取引執行のアルゴリズムは、より正確に実際のマーケットに対応します。旧アルゴリズムでは、市場価格以外で売買が成立してしまい、誤ったテスト結果が出てしまうことがありました。 Andrey Khatimlianskii 2016.05.16 10:41 #109 Anton Zverev:これは矛盾している。TPは指値注文ではないのですか？また、例ではそうなっていないのに、どうしてLastでSLが実行されるのでしょうか？この例は実行（充填）についてのもので、実行-活性化についてのものではありません。注文は最後に有効化され、その価格はその時点のAskとなる。 削除済み 2016.05.16 20:16 #110 Andrey Khatimlianskii:この例は実行（注）についてのものであり、実行-活性化についてのものではありません。注文が有効になり、その価格がその時点のAscに代入されます。ありがとう、違いを実感した。それにしても、なぜフリッパーでTPが起動するのでしょうか？それにしても、フリッパーの歴史と実行の活性化に何の関係があるのでしょうか？どなたか明快に説明できる方はいらっしゃいませんか？ 1...45678910111213 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
あなたは間違っています。
買い指値のトリガーとなるのは、アスクです。
トリガー条件がASCの時、フリッパーで何を摘んでいるのですか？
真面目に言うと、単に無教養なだけです。
大雑把な知識しかなく、言われたことを理解しようとしないようですね。
忘れてください。)
とはいえ、正直なところ、制限がancやbidで発動されるというのは予想外でしたね。
忘れてください。)
とはいえ、正直なところ、ascからリミットが発動されるとは思っていませんでしたが。
テスターであれば、これは正しくて合理的な行動です。市場と同じように、より良いASCが登場し、バイリミット価格に達するまで、テスターにあるわけです。
テスターの正しい戦略は、ascがbylimitオーダーを実行するのを待つことである。テスターは、どこからともなくやってきたフリッパー（それはあなたのためではなく、入札のフリッパーである可能性もある）があなたに素晴らしい実行を与えたとき、馬を止め、自己欺瞞のための不必要な理由を与えてはならないのです。
より深く考え、説明や方向性を示されたときに耳を傾ける。バイリミットオーダーが何であるかを知らない疑いがある。
テスター内では、これは正しくて合理的な動作です。市場と同じように、より良いASCが現れ（フラッシュされ）、限界価格に達するまで、テスターの中にあるのです。
本気ですか？市場では、指値注文は反対の成行注文によって執行されます。バイナリミットに達する量の売りが市場に出れば、注文は（全部または一部）満たされます。この場合のascが何であるかは、10分の1ポイントも関係なく、どこか遠いところにあるのかもしれません。
テスターの適切な戦略は、Askのbylimit注文が実行されるのを待つことです。テスターは、どこからともなくフリッパー（それはあなたのためではなかった、あなたのためではない、それは簡単に入札フリッパーすることができます）があなたに素晴らしい実行を与えるとき、彼の馬を保持し、自己欺瞞のための不必要な理由を与えてはいけません。
もっと深く考える。
どんな馬？どんな素晴らしいパフォーマンスなのか？何が自己欺瞞だ。当然、フリッパーは「自分には合わない」--テストをしている人間にとって、歴史上、ティックが意図されたことはまったくない、どういう言い分なのか？買い指値があり、その価格以下にティックが落ちるように誰かが売り抜け、現実には指値の実行につながる（ただし、価格が買い指値に厳密に達した場合は事実ではなく、下に落ちた場合は確実に）。そして、バイリミットは証券会社でのみ発動される。
SZZ. DCだけでなく、さまざまなサプライヤーのアグリゲートストリームを端末に流すアグリゲーターもそうです。しかし、これはFXの話であって、交換の話ではない。
本気ですか？市場では、指値注文は反対売買の注文によって執行されます。指値に届く量の売りが市場に出れば、注文は（全部または一部）満たされます。何がアスコットなのかは、十人十色というか、関係ないところで、どこか遠いところにあるのかもしれませんね。
どんな馬？どんな素晴らしいパフォーマンスなのか？何が自己欺瞞だ。当然、フリッパーは「自分には合わない」--誰がテストしているのか、歴史の刻みはまったくない、どういう言い分なのか？買い指値があり、ティックがその価格以下になるように誰かが売り抜け、現実には指値の実行につながる（ただし、価格がbylimit価格に厳密に達した場合は、事実ではなく、それが下に落ちた場合は、確実に）。また、バイリミットは証券会社でのみ有効です。
SZZ. DCだけでなく、さまざまなサプライヤーのアグリゲートストリームを端末に流すアグリゲーターもそうです。しかし、これはFXの話であって、交換の話ではない。
一般的には、bylimit askによる実行が絶対的に正しいと言われています。例えば、フリッパーがなかったり、本物のダニでのテストがなかったりします。
そして、ここでも私は同意します。スクリーンショット付きのコメントで、実際のティックでのテストと書いたのは、何のためでもありません。それらがない場合は、ビッドとアスクのみで、他の方法はない。また、テスターは価格を何も変えてはいけないと書きました。この発言は、社員が「バイリミット注文は売値での買い注文だ」と言ったことに驚いてのことです。テスターのことだけで、条件付きで、なぜなら......」と意味を明確にしたのは、次のページ以降だった。などというのが、彼の説明です。とにかく、私は認めます - 急ぎすぎて、会話を最後までよく読んでいませんでした。
残念ながらmoexは、そのゲートウェイでの取引の方向を フリッパーティックで伝えていない。つまり、相場がどの方向に動いたかを100％正確に判断することは不可能なのです。そして、これは注文のトリガーとして重要なことです。
市場販売によって売り下ろされた場合、フリッパーの価格は仮想アスクとして機能する権利を持っています。逆に、マーケットから買う場合は、フリッパーが仮想のビッドとなり、セルサイドの注文をトリガーすることができるようになります。フリッパーに方向性がない場合、シフトの方向を予測することが可能です。いろいろ調べて、もしかしたら自分たちで方向性を打ち出すかもしれません。
テスターでということですか、それともフローで直接TICK_FLAG_BUYと TICK_FLAG_SELLのフィールドを埋めるのでしょうか？
歴史のために
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
MetaTrader 5 クライアントターミナルビルドの変更点一覧
メタクォーツ・ソフトウェア株式会社, 2016.05.12 19:59
MetaTrader 5プラットフォームの新バージョン（ビルド1340）：モバイルへの証明書の移行が容易になり、テスターが改良されました。
2016年5月13日（金）にMetaTrader 5プラットフォームのアップデートが公開されます。このアップデートには、以下の変更が含まれます。
取引所為替証拠金取引（Exchange Traded Instruments）の変更点
実際の為替市場では、チャートはプロットされ、ストップ注文は最後の取引価格（Last）でトリガーされます。指値注文は、Bid/Askの価格でトリガーされます。 すべての注文タイプは、常に現在の市場のBid/Ask価格で執行されます。ストラテジーテスターを、より実際の市場環境に近づけるための変更を行いました。
ストップ、ストップリミット、SL/TP注文をLastで行う。
現在の価格Bid=72570, Ask=72572, Last=72552に、トリガー価格72580で買い逆指値注文が発注されています。価格の流れでは、新しい現在の価格を得ることができました。
取引所商品では、逆指値注文の発動トリガーは最終価格です。したがって、Last=72580の価格がフローに到着したことで、買い逆指値注文が発動されました。以前は、まさにこの72580という価格でこの注文が実行されていたはずです。この動作は、買いの逆指値を実行するためのAsk=72580の価格が市場に存在しないため、正しくありません。
更新されたテスターでは、現在の買い値Ask=72590を使用しており、そこで買い逆指値注文が実行されます。このように、テスターでの新しい取引執行のアルゴリズムは、より正確に実際のマーケットに対応することができます。 旧アルゴリズムでは、市場価格以外で売買が成立してしまい、誤ったテスト結果になってしまうことがありました。OTCシンボルの変更点
OTCシンボルについては、トリガーアルゴリズムは変わりません：ビッドとアスクの価格は、すべてのタイプの保留中の注文とSL/TPに使用されます。執行モードが変更され、以前は注文で指定された価格で執行されていましたが、現在はトリガーされた瞬間の市場のBidとAskの価格が使用されています。
ビジュアルテストの新機能
視覚的なテストでは、バーごとの最大アスク価格と最小ビッド価格の線が表示されるようになりました。Expert Advisor のテストは、バーが構築され、Last price で注文がトリガーされ、Bid と Ask price で市場操作が実行されるチャートで行うのが簡単です。
ビジュアルテストチャートに、指定した日付に移動する機能が追加されました。チャートをダブルクリックし、必要な日時を選択します。さらに、任意の注文や取引にチャートを移動させることができます：「取引」、「履歴」、「取引」タブで取引をダブルクリックします。ストーリーのために
矛盾のようなもの。
ストップ、ストップリミット、SL/TP注文をLastで 行う。
TPは指値注文ではないのですか？また、例ではそうなっていないのに、どうしてLastでSLが実行されるのでしょうか？
更新されたテスターでは、現在の買い価格Ask=72590が使用され、そこで買いストップが実行されます。このように、テスターでの新しい取引執行のアルゴリズムは、より正確に実際のマーケットに対応します。旧アルゴリズムでは、市場価格以外で売買が成立してしまい、誤ったテスト結果が出てしまうことがありました。
これは矛盾している。
TPは指値注文ではないのですか？また、例ではそうなっていないのに、どうしてLastでSLが実行されるのでしょうか？
この例は実行（充填）についてのもので、実行-活性化についてのものではありません。
注文は最後に有効化され、その価格はその時点のAskとなる。
この例は実行（注）についてのものであり、実行-活性化についてのものではありません。
注文が有効になり、その価格がその時点のAscに代入されます。
ありがとう、違いを実感した。それにしても、なぜフリッパーでTPが起動するのでしょうか？
それにしても、フリッパーの歴史と実行の活性化に何の関係があるのでしょうか？どなたか明快に説明できる方はいらっしゃいませんか？