ノイズはどのように測定するのですか？ - ページ 2

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ノイズがあってもなくても...について、唯一残っているバカなラジオ局員。そして、バカな電気屋はみんな感電死してしまった。私だけが生き残った。
 
Алексей Тарабанов:
ノイズがあってもなくても...について、唯一残っているバカなラジオ局員。そして、バカな電気屋はみんな感電死してしまった。私だけが生き残った。
ワクチンって何？
 

Alexey Burnakov:

私の見解です。モデル物件を探さないのであれば、すべてのプロセスはあなたにとってノイズです。何も予測できない。線形手法を適用した場合、ノイズは線形モデルの残差となる。非線形手法を適用した場合、ノイズはそのモデルの残差となる。明日にはインサイダーにアクセスできるようになります。それでもノイズは減ります。明後日にはFXの神様になって、参加者の予定とその実行をすべて把握して、ノイズはゼロになります。

質問は簡単です。回答：ノイズは説明できないものです。

一般的には、そうですね。しかし、ここでヘーゲルはこう言います。ランダム性は ある限界までは不可知な規則性が 働くので、この場合でもノイズは残ります。同じランダムなさまよいと漂流です。

アレクセイ・ブルナコフ
もうひとつ、統計学的な定式化で問う。全人口のデータ、つまり名言の存在する全歴史とその未来にノイズを残すようなモデルが存在する。そのモデルを近似して、理想的なモデルのノイズを推定するのです。それくらい抽象的なんです。古典的な手法では、理想モデルのノイズは正規であると仮定される。

このモデルは、市場には適用されません。2008年の市場は、2011年、13年と大きく変化し、今また変化しています。2008年に成功したモデルは2011年には通用せず、逆に現在も通用しない。

市場は確実に正常ではありません。国民全体が、時間的に違うシステムなので、何の役にも立ちません。そして、むしろ短期的なモデルが必要なのです。限られたサンプルに基づくモデル。まあ、そういうサンプルには線形モデルも悪くないんですけどね。


赤は比較のために標準的なEMA(12)、青はノイズを計算するために信号抽出を試みたものである。リビルド不可（懐疑的な人のために）、私は何も問題ないと思うが。

 

О!知的な人は、ゴーゴルとヘーゲル、ヘーゲルとベベル、ベベルとバベル、バベルとケーブル、ケーブルと犬の区別を必ずつけます。

 
Event:
ワクチンって何？
小麦
 
Maxim Romanov:

それは数量化ノイズであり、各取引は有限の精度で行われ、そのためにノイズが発生するのです.........。

量子化ノイズは、元のアナログ信号のサンプリングから発生する。市場の動きは、本来、時間／価格という離散的なものである。見積もりは、Tick(n)/Price=X*Pips, Tick(n+1)/Z*Pips で表示されます。価格変動はpips単位で固定されています。クォート時に、隣のティックと0.03や0.97Pipsの差があるようなことはありません。その時に量子化ノイズが本当に発生してしまうのです。
 
Yuriy Asaulenko:

2008年の市場は、2011年、13年と大きく変化し、今また変化している。2008年に成功したモデルは2011年には通用せず、逆に現在も通用しない。

株式市場はどのように変化しているのか。

 
Алексей Тарабанов:
ウィーニー
私たちは、私たちのスイングを取るべきではありません...ウィリアムsh?
 
Yuriy Asaulenko:

............................このモデルは市場には適用されません。2008年の市場は、2011年、13年と大きく変化し、現在もまた変化しています。2008年に成功したモデルも2011年には通用しなくなり、逆に今は通用しない......。

市場は変わらない、市場の状況が違うだけかもしれない。2008年に成功したモデルが2011年にはうまくいかないとしたら、それはそのモデルが場当たり的で、市場の重要な特性に基づいていなかったことを意味します。

 
lilita bogachkova:

株式市場はどのように変化しているのか。

はい、ノイズは増えています。楽器によっては、すでにノイズが信号より少し少なくなっているものもあります。ところで、このような市場で仕事をするのは、なかなか容易なことです。ノイズの底で買い、頂上で売る、その逆も然り。リスクは低い。彼らは:)今この話題は、取引所のハードウェアホールにコンピュータを設置しているHFTによってもクローズアップされている。
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