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Vitalii Ananev:

一番近い先物で、配当が当たれば、原資産より安く取引される可能性が高い。

以下はその一例です。

VTB先物の有効期限は2020年6月です。先物価格から原資産の価格を計算すると、0.02967の価値になります。実際には0.0311の価値があります。diviのカットオフは夏ごろになるため、将来はそれを考慮して、基準より0.00143安く取引されることになります。


そうではありません。

配当分下がるのは株だし、先物価格=株価+CBレートだから、それなら

もちろん、先物は「値下がり」します。

 
prostotrader:

一人(パスポートを持つ)分の口座を開設している場合、株式は株式市場に「来る」はず です。

が、証券会社に聞いた方が良い(私は聞いてませんが)。

なるほど、ありがとうございます。この問題については、ブローカーに確認してみます。

 
prostotrader:

そうではありません。

配当で落ちるのは株で、先物の値段=株の値段+CBレートだから、その時

もちろん、先物は「値下がり」します。

私はこのように計算:先物価格を第1先物の株式数で割った(VTBでそれは100 000です)それはこの先物が4.6%のベースよりも安いことが判明した。配当落ちはまだ起きておらず、先物は将来の配当落ちと原資産の価格下落を考慮したものであることがわかった。

 
prostotrader:

当たったけど、配当は13%+預託先から2倍の179ルーブルを請求されるから

を、あなたの株式の会計処理のために使用することができます。空売りするなよ、ブローカーが直にカウンターをつけてくるぞ。

ありがとうございます。
 
Vitalii Ananev:

私はこのように計算した:先物価格を第1先物の株式数(VTBでそれは10万です)で割った、それはこの先物が4.6%でベースよりも安価であることが判明しました。配当金のカットオフが行われなかったため、将来のカットオフと原資産の下落を既に考慮しています。

そうではありません。

しかし、「市場の期待」という概念があり、そのため、かなりの変動があります

の価格です。だからこそ、(まだカットオフが発表されていない)この瞬間が一番「パン」なんです。

ソロスはこうして財を成した-彼は良いインサイダーを持って いただけだ。

 
prostotrader:

そうでもないんです。

しかし、「市場の期待」という概念があり、それとの関連で、かなり大きな変動がある。

の価格です。だから、今が(まだカットオフが発表されていない)一番「パン」な時期なんです。

ソロスはそうやって財を成したのです。彼は良いインサイダーを持って いただけなのです。

なるほど。もうひとつ質問があります。lua スクリプトを使ってコンタンゴとバックワーデーションを計算しようとしたところ、現在の取引テーブルで、原資産のティッカーがファンドの実際のティッカーに対応しないことがわかりました。しかし、すべての資産に当てはまるわけではなく、同じティッカーを持つものもあれば、そうでないものもあります。例えば、VTBはマッチするが、ガスプロムはマッチしない。また、松葉杖を使わずに先物と原資産をどのようにつなげばいいのかがわからない。もしかしたら、何か教えてくれるかもしれません。

 
Vitalii Ananev:

なるほど。もうひとつ質問があります。luaを使ってコンタンゴとバックワーデーションをカウントするスクリプトを作ったところ、先物の現在の取引の表で、原資産のティッカー(コード)がファンドの実際のティッカーと一致しないという事実に行き当たりました。しかし、すべての資産に当てはまるわけではなく、同じティッカーを持つものもあれば、そうでないものもあります。例えば、VTBはマッチするが、ガスプロムはマッチしない。また、松葉杖を使わずに先物と原資産をどのようにつなげばいいのかがわからない。 もしかしたら、ヒントをくれるかもしれない。

そんなに難しいことではありません。

if(Spot <> '') then
  begin
    if(Spot = 'GAZR') then Spot:= 'GAZP' else
    if(Spot = 'SBRF') then Spot:= 'SBER' else
    if(Spot = 'SBPR') then Spot:= 'SBERP' else
    if(Spot = 'TRNF') then Spot:= 'TRNFP' else
    if(Spot = 'NOTK') then Spot:= 'NVTK' else
    if(Spot = 'MTSI') then Spot:= 'MTSS' else
    if(Spot = 'GMKR') then Spot:= 'GMKN' else
    if(Spot = 'SNGR') then Spot:= 'SNGS' else
    if(Spot = 'Eu') then Spot:= 'EUR_RUB__TOD' else
    if(Spot = 'Si') then Spot:= 'USD000000TOD' else
    if(Spot = 'SNGP') then Spot:= 'SNGSP';
  end;

コードはPascalで書かれていますが、理解できます。

まず、先物の名前から文字を選択し、次にSpot=選択した文字を選択します。

を確認し(上記コード)、必要であれば修正します。

備考

LUAを使ってまともなExpert Advisorを書くと、本格的な使い方ができなくなるので、そもそもLUAを使うべきではありません。

きちんとした十分なテストができなくなる。

 
prostotrader:

だから、難しくないんです。

コードはPascalで書かれているが、自明である。

まず、先物の名前から文字を選択し、次にスポット=選択した文字を選択します。

を確認し(上記コード)、必要であれば修正します。

備考

LUAを使ってまともなExpert Advisorを書くと、まともに扱えなくなるので、そもそもLUAを使うべきではありません。

きちんとした十分なテストができなくなる。

しました。ただ、追加で変換することなくできるのではと思いました。新しい株や先物が登場したらどうする?

私はEAを書くわけではなく、Luaでプログラミングの練習をしているだけです。私はExpert Advisorはmqlが好きですが、私のブローカーはquickしか持っていません。

...

もうひとつ質問があります。以前、コンタンゴは中央銀行金利の大きさかもしれないとおっしゃっていましたね。しかし、原資産の価格より最大2%高いことに気づきました。それとも、この値は有効期限までの日数によって異なり、年率ではなく、1日あたりの料金に有効期限までの日数をかけたものをカウントすればいいのでしょうか?

 
Vitalii Ananev:

しました。ただ、追加で変換することなくできるのではと思いました。ただ、追加で変換することなくできるのではと思ったのです。

私はEAを書くわけではなく、Luaでプログラミングの練習をしているだけです。私はExpert Advisorはmqlが好きですが、私のブローカーはquickしか持っていません。

...

もうひとつ質問があります。以前、コンタンゴは中央銀行金利の大きさかもしれないとおっしゃっていましたね。しかし、原資産の価格より最大2%高いことに気づきました。それともこの値は、有効期限までの残り日数によって異なり、年率ではなく、1日あたりの料金に有効期限までの日数を掛けたものになるのでしょうか?

コードを変更するのがめんどくさい人は、INIファイルに書いて使ってください。

その通り、SPOT+CBレートは、先物の(アクティブな)寿命の一番最初にあるものです。

とコンタンゴは満期までの日数に依存することになります。

 
prostotrader:

その通り、SPOT+CBレートは、先物の(アクティブな)寿命の一番最初にあるものです。

とコンタンゴは満期までの日数に依存することになります。

なるほど、ありがとうございました。