マーケット理論 - ページ 81

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Алексей:

ユスフ、信じられない。あなたのトレードは - 繰り返しますが - 長い間ホバリングしており、チャートの滑らかさを見れば分かりますね。半年以上前からぶら下がっているトレードがあっても不思議ではありません。クローズドポジション のドローダウンが表示されていますね。問題は、オープンオーダーで最悪の場合、何ポイントのドローダウンが蓄積される可能性があるのか、ということです。

私はあなたと同じようなストラテジーで同じようなチャートを作っていましたが、ドローダウンが100-200ポイントくらいで、95％が利益となるトレードができました。しかし、同じエクセルでオープントレードのドローダウンを計算すると、FSが小さくなり、バラ色のメガネが一瞬で飛んでしまいました。

どの程度のドローダウンなら許容範囲とお考えでしょうか？
 
khorosh:
どの程度のドローダウンが許容されるとお考えですか？
この質問でドローダウンをどう考えるか？
 
Алексей:
この質問のドローダウンについてどう思われますか？
初回入金額に対する割合で。
 
khorosh:
初回入金額に対する割合で。
また、初回入金額が1000$、残高が10000、ドローダウンが2000の場合、ドローダウンはどのくらいになるのでしょうか？
 
Daniil Stolnikov:
初回入金額が1000ドル、残高が10000ドル、ドローダウンが2000ドルとすると、ドローダウンはどのくらいになりますか？
ドローダウンを初回入金額に対する割合で計算すると、200％となります。このドローダウンは、Expert Advisorを起動した直後、まだ何も獲得していないときに起こり得るため、初期預金のドローダウン率を評価することは理にかなっています。固定ロットで取引することが条件です。
 
khorosh:
ドローダウンを初回入金額に対する割合で試算すると、200％となる。このようなドローダウンは、Expert Advisorを起動した直後、まだ何も獲得していないときに起こり得るので、初期預金に対する割合としてドローダウンを推定することは理にかなっています。固定ロットで取引することが条件です。
この場合、すべてが正しいのですでも、どうもしっくりこない...。とはいえ
 
Алексей:

ユスフ、信じられない。あなたのトレードは - 繰り返しますが - 長い間ホバリングしており、チャートの滑らかさを見れば分かりますね。半年以上前からぶら下がっているトレードがあっても不思議ではありません。クローズドポジション のドローダウンが表示されていますね。問題は、オープンオーダーで最悪の場合、何ポイントのドローダウンが蓄積される可能性があるのか、ということです。

私はあなたと同じようなストラテジーで同じようなチャートを作っていましたが、ドローダウンが100-200ポイントくらいで、95％が利益となるトレードができました。しかし、同じエクセルでオープントレードのドローダウンを計算すると、FSが小さくなり、バラ色のメガネが一瞬で飛んでしまいました。

アルゴリズムが必死でトレンドを探す様子をご覧くださいhttps://www.mql5.com/ru/forum/58256/page82#comment_1653512 このような頻繁な売買の方向転換が行われる場合、利益のあるポジションに影響を与えることなく、売買の方向転換時に直ちに損失がカットされるため、基本的に大きなドローダウンを排除することができます。ロングトレンドもあるが、ドローダウンを除くので重宝している。これらの時点では、エクイティは常に残高より高い。アルゴリズムがエクイティを失う場合、実際には預金のエクイティではなく、自分自身が稼いだお金を失うことになる。この違い、わかりますか？したがって、私が引用した2000ポイントは相対的なドローダウンである。加速の段階で500ポイントのドローダウンをアルゴリズムが許容し、その後は一切のドローダウンの影響を受けません。あなたが信じないのは、そのような自己調整、自己制御の自動システムに今まで出会わなかったからです。アルゴリズムは、単に市場の制御機構に適合し、自ら利益を貯め、積み上げ、時間内にかなりの損失を処分し、損失を出す。なんとなく説明したような気がします。理解できなければ、もっと説明します。聖杯があるとすれば、このシステムもその一つだと思います。市場をコントロールする仕組みが利益をコントロールする。もちろん、誤りがないわけではない。
Теория рынка
Теория рынка
  • www.mql5.com
Цопт - оптимальная цена, позволяющая получить максимальную прибыль;. - Страница 82 - Категория: общее обсуждение
 
Yousufkhodja Sultonov:
アルゴリズムが必死にトレンドを探す様子をご覧ください。https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page82#comment_1653512。売買の方向転換の頻度を把握するために、「買い-売り」のグラフを載せています。 このような売買の方向転換の頻度では、原則的に大きなドローダウンは発生しません。なぜなら、売買の方向転換時には、利益のあるポジションには手を付けず、すぐに損切りをするからです。ロングトレンドもあるが、ドローダウンを除くので重宝している。これらの時点では、エクイティは常に残高より高い。アルゴリズムがエクイティを失う場合、実際には預金のエクイティではなく、自分自身が稼いだお金を失うことになる。この違い、わかりますか？したがって、私が引用した2000ポイントは相対的なドローダウンである。500ポイントのドローダウンは、加速の段階でアルゴリズムに起因するものである。今までそのような自己制御的な自動システムに出会わなかったから、信じられないのでしょう。アルゴリズムは、単に市場の制御機構に適合し、自ら利益を貯め、積み上げ、時間内にかなりの損失を処分し、損失を出す。なんとなく説明したような気がします。理解できなければ、もっと説明します。
ここで、「なぜ、システムが必要なのか？結局、どの方向にも「行き当たりばったり」でオープンして、損失が出たらクローズ、利益が出たら成長させる、という自己規制ができるわけです。
 
Daniil Stolnikov:
このことは、「なぜ、システムが必要なのか？何しろ、「いきなり」、どの方向にもオープンできて、損失が出たらクローズ、利益が出たら成長させるという自己規制が可能なのですから。
これがシステムだ!システムの原理が明確に記述されていませんね。球からだけ」を拒否し、合理的なロジックを導入すれば、一人前のATCになります。
 
Yousufkhodja Sultonov:
これがシステムだ!システムの仕組みが顕著に書かれていませんね。既成概念にとらわれず、合理的なロジックを導入すれば、本格的なATSになるはずです。
今のところ、誤りを犯すことができるいくつかの「ロジック」を持つ神話上の自己制御の聖杯の 記述を見ます ))
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