ティックチャート（提案） - ページ 3

[SemenTalonov]

fxsaber:

自分の教育は自分でする。専門家集団のもう一つの支部。出ています。

もう少しで秘密を全部バラすところだったぞ。

[SemenTalonov]

Renat Akhtyamov:

うーーん。

アービトラージについてはマキシムに聞けばいい、彼はこのビジネスの大御所だから、もっとわかりやすく説明できるはずだ。

私は単に、いくつかのよく知られた理由のために、そのような戦略に興味がありません。

アービトラージが存在するということは、FXが非中央集権的であることを示しています。

しかし、この話題の文脈では、私はそれで儲けようと申し出ているわけではなく、価格／数量を比較してもあまり意味がないことを指摘したに過ぎません。彼らは違うだろうし、ハンディキャップにとってはそれが普通なのだ。

[Alexander_K2]

SemenTalonov:

裁定取引が存在するということは、FXが非中央集権的であることを示しています。

しかし、話題の背景には、それで儲けようという提案ではなく、価格・数量の比較はあまり意味がないと指摘したに過ぎません。彼らは違うだろうし、フォークにとってはそれが普通なのです。

トレーダー博士が行った概念的な研究を覚えています。

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

理論から実践へ

トレーダー博士 2018.03.27 23:15

僕とノバハは少し調べてみた。

ダニはある程度ランダムな間隔で端末にやってくる。アレクサンダーは、この分布がどうなっているかを調べることが重要であると書いている。mt5からティック履歴を取り出したので、ミリ秒単位の精度で作業できるようになりました。

ティック間のポーズ自体の分布は次のようになります。

"約 "というのは、グラフが平均化されているためです。ディリングはダニのリアルタイム性を歪める。10ミリ秒に切り上げるか、周期的に生成速度を変えるか、どちらかです。平均化する前のグラフ（0-100msウィンドウ）は、次のようになります。

アレキサンダーのグラフにも同じようなピークがありましたが、今はどこから来ているのかが明確になりました。

その結果、平均化された頻度グラフはガンマ分布とコーシー分布の和で記述できることが判明した。ガンマ分布の第1パラメータを整数値で選択すると、ガンマ分布はその特殊ケースであるアーラン分布になります。

これは別のディーリングでのチャートです。

黒い線 - 刻み目の履歴から得られる分布
赤色 - 平均値
紫色 - γ+cosh式で得られる。

完璧には見えませんが、対数スケールでもよく見え、トップとテールが概ね一致しています。

分布の尾は数十秒でよく一致する

式である。

gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01

これは特定のディーリングに対する計算式で、すべてのパラメータや係数は微妙に異なっている。

一般に、この関数は次のようなものです。
関数(k, Θ, γ, c){。
γ(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)である。
}

パラメータ c は 0 から 1 まで

理論的には、ティックの到着時間間隔は厳密にエルランジュ分布（ガンマ分布の特殊なケースとして）であるべきである。

しかし、Docはコーシー分布の形に多少の混和があることを示した。これは、DT側にティッククォートの何らかのフィルターがあることを明確に示している。証券会社によってティックボリュームが異なるのは、実はそのためなのです。

一文字一文字読んで真実を探ろうとしても、それは無意味なことです。3秒に1回刻みを読み取るなど、一定の頻度で作業を行う必要があります。これだけでもかなり十分で、どのDCでも使えると思います。

[Алексей Тарабанов]

SemenTalonov:

美しいが、同じではない。

通常のティックフレームは、タイムフレームと同じようにバー（ローソク足）で表現されます。しかし、定数は1バーあたりの時間ではなく、1バーあたりのティック数（1/3/5/10/50/100 ...）である。

また、ティック数と（ティック）ボリュームには直接的な関係がありますが、ティックフレームには値動きだけでなく、取引量の変化に関する情報も含まれています。

チャートはタイムフレームとは異なり、誰かがティックに面白いマーケットシグナルを見るが、それはタイムフレームでは見つけられない。

申し訳ありませんが、妄想のようです。目盛りが欲しいのか、量子化した結果が欲しいのか？

[Konstantin Efremov]

Алексей Тарабанов:

申し訳ありませんが、妄想のようです。チックが欲しいのか、それとも定量化した結果が欲しいのか？

個人的にはダニが欲しい、論旨が全く理解できない。ティック分析は、取引において非常に強力なツールです。ティックにも、そのパターン、チャートパターン、レベルなどがあります。信号の実装は、外国為替だけでなく、BOOでより興味深いかもしれませんが、価格がN点を通過する必要はありません、それが取るすべては1つですが、正しい方向にある。

[Georgiy Merts]

Renat Akhtyamov:

論理的に正しいのなら、なぜ読まなければならないのか？

最近、FXの価格を証券取引所と比較していたのですが

が、しかし、それは全く違う ものであった...。

非常に異なっている」とはどういう意味ですか？

外国為替市場ではユーロドルは1.1470、同時刻の証券取引所ではユーロドルは2.1456である。

何をバカなことを言ってるんだ。ALREADYの価格が違うのはどこの証券取引所？

私は特に比較して覚えている - 価格は絶対に同じ、違い - 重要なニュースの時に、4桁のポイントのほとんどの単位で。 しかし、それ以外の場合 - 最も頻繁にさえ4桁のポイント未満...他のペア - 状況は変わらないと思うのですが...どんなdifferentな価格の話をしているのでしょう？

[SemenTalonov]

Алексей Тарабанов:

チック、あるいはその定量化の結果？

あとは、量子化の結果がどうなるか、ですね。

写真付きの次のスレッドで https://www.mql5.com/ru/forum/52329

[SemenTalonov]

Alexander_K2:

何か、トレーダー博士が行った概念的な研究を思い出します。

しかし、Docは、コーシー分布という形で混和があることを示した。これは、DT側に何らかのティッククオートフィルタがあることを明確に示しています。証券会社によってティックボリュームが異なるのは、実はそのためなのです。

この研究には、結論という肝心なものが欠けている。証券会社によるダニの混入率は調べられたのでしょうか？

[Alexander_K2]

SemenTalonov:

この研究は、肝心の結論が抜け落ちている。DC側のチックの混入率は調べられたのでしょうか？

残念ながら、そうではありません。

私は自分の証券会社のティックのみを扱う。私の証券会社には相場の公式アーカイブがないため、ティックのアーカイブを自分で保管しているのである。デュカスのアーカイブと比較すると、ペアの違いで+5～10％程度の差があります。

[Alexander Ivanov]

こんにちは。

ダニデータがパソコンに入らない...。