マクロ経済指標に基づく市場予測 - ページ 4

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Demi:
価格に影響を与える指標、要因、ニュースが多すぎる。

その通り、やりすぎです。

デミ

1.あります。すべてにというわけではありませんが、ありますね。

2.なぜ？マクロ経済指標の 大半は、経験豊富なアナリストによって予測され、かなり成功しており、1～2週間前に予測を世間に公表している。

3. 予測と想定される乖離の両方に市場が反応する。

では、為替レートと経済指標のどちらが重要なのか、分析してみましょう。

つまり、お金に対する信念か、お金そのものか。為替レートは貨幣に対する信仰であり、貨幣は単なる紙である。

仮に、経済には何も起こらず、非経済的な出来事によって貨幣に対する信頼が損なわれたとすると、経済指標は何を予測できるだろうか。

しかし、為替レートが一義的なものであることを認めれば、為替レートが変化すると経済指標が時間的に変化することも理解できる。

もし、上記のすべてが真実であれば、経済指標に基づく予測は意味がない。なぜなら、すべての波とすべての影響は相場によって考慮されており、予測は相場を構成要素に正しく分解することによってのみ可能となるからである。

 
Urain:

あるいは別の例として、アメリカのマネーサプライの数字がある。

株式市場に直接影響を与える - ドルを印刷して経済に注入するのです。これらのドルのほとんどは証券取引所に流れ、それに応じて株価と 指数を上昇させる。

ある時期から、公開市場委員会と米国財務省は、これらの指標を公にすることを公式に拒否している。

 
Urain:

その通り、やりすぎです。

さて、為替と経済指標、どちらが主役なのか分解してみましょう。

つまり、お金に対する信念か、お金そのものか。為替レートは貨幣に対する信仰であり、貨幣は単なる紙である。

仮に、経済には何も起こらず、非経済的な出来事によって貨幣に対する信頼が損なわれたとすると、経済指標は何を予測できるだろうか。

しかし、為替レートが一義的なものであることを認めれば、為替レートが変化すると経済指標が時間的に変化することも理解できる。

上記がすべて当てはまるのであれば、経済指標に基づく予測は不要である。なぜなら、相場にはすべての波とすべての影響が考慮されており、予測は相場を構成要素に正しく分解することによってのみ可能だからである。

この関係は双方向であるため、何が主な影響力であるかを一義的に決定することはできません。

しかし、ここでは単純なモデルは通用しない。私が読んだ限りでは、公開市場委員会は、100以上の方程式からなるシミュレーションモデルを使って市場を評価し、日々の業務で金利の決定を行っているようです。

 
gpwr:

...予測能力は、相関係数または相互情報量によって測定することができる。

相互情報量について詳しく教えてください。その方法、使い方は？どのようなパッケージで提供されていますか？
 
Demi:

この関係は双方向なので、どちらが主な影響力なのかを明確に判断することはできません。

しかし、ここでは単純なモデルは通用しない。私が読んだ限りでは、公開市場委員会は、100以上の方程式からなるシミュレーションモデルを使って市場を推定し、日々の業務で金利決定を行っているようです。

100の方程式、どんなデータを入れるんだろう？ 現在か予測か？

そうでなければ、大統領の誠実さと郵便局長の誠実さを信じなければならないからだ...。

現在のデータを使えば、現在の状態を把握した上で、適切なレギュレーター（金利 など）を計算し、安定した発展を得ることができるだろう。

ただ、経済を規制する目的を理解してください。経済を安定させ、危機が効果のないシステムの部分だけに影響を与えるようにするためです。それは意図するところであって、どうやるかは別問題です。

その結果、経済を安定させるために指標（規制）が計算されるが、それ（規制）は必ずしも有効ではなく、その時は市場が救済に乗り出し、考慮されていなかったパラメータを調整する。

つまり、市場は経済的規制の誤りを減少させるためのシステムに過ぎないということがわかりますね。ここから先の展開は、あなた次第です。

 
Urain:

要するに、経済を安定させるために指標（規制）が計算されるが、この（規制）が必ずしも有効ではなく、そこで市場が救済に乗り出し、考慮されていないパラメータを調整するのである。

つまり、市場は経済的規制の誤りを減少させるためのシステムに過ぎないということがわかりますね。ここから次のことを推理することができます。

未計上のパラメーターを市場がどう調整するか？

また、市場が「経済の規制における誤りを減らすためのシステム」であるならば、このシステムにおける経済危機の発生をどう説明するのでしょうか。

 
Demi:

市場が未計上のパラメーターを調整できるのはなぜか？

このシステムにおいて、市場が「虫干しシステム」であるとすれば、経済危機をどう説明するのか。

多くのトレーダーやエコノミストが利用している指標の貨幣価値や公共放送を変えることで、その価値を高める。

ZS ここで私たちはヴァシリーを踏みにじりましたが、彼は面白い質問をしてきました。

C-42015.02.13 14:22.エン
gpwr

...予測能力は、相関係数や相互情報量によって測定することができる。

相互情報量について詳しく教えてください。その方法、使い方は？どのようなパッケージで提供されていますか？
 
C-4:
相互情報量について詳しく教えてください。その方法、使い方は？どのようなパッケージで提供されていますか？
分類されたパッケージでは、通常、内部に組み込まれています。インポータンスと呼ばれるものです。拙稿をご覧ください。Boruta、FSelectorなどの別パッケージとしても提供されています。これらはすべて、独立変数が目的変数に与える「影響」または「重要性」を特徴付ける、ある抽象的な値を定義している。
 

私は、あなたが議論している用語やテクニックに精通していません。

数種類のデータを選び、最適化手法により、それぞれのデータにある数値を割り当てて、その合計を出力する場合はどうでしょうか。

そして、その金額の閾値を超えたら、取引を開始する。

 
C-4:
相互情報について詳しく教えてください。その方法、使い方は？どのようなパッケージで提供されていますか？

一言で説明するのは難しいですね。まずはこちらをお読みください

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

を、そしてここ（相互情報量の章で、計算式が示されている）。

http://www.jclinbioinformatics.com/content/2/1/16

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