助けてください問題が解決できない、ハードウェアの限界にぶつかる - ページ 13

[Andrew Petras]

Candid:
どうやら、日付が1つ変わった通過の結果の1つが、新しい日付のようです。

新しい日付＝次の配列であれば、問題ありません。シーケンシャルに進むとクソ、タプトロジー。連続という意味です。

事前にパックを読んでおくと、浅くなりますよ。

そして、次の作品でもない、誰が気にする。必要に応じてインデックスやコールを行う。

[Victor Nikolaev]

Urain:

to Komposter: Andreiさん、次元の問題で行き詰まるということは、問題の定式化を間違えたということです。

ここでは3つの選択肢を用意しました。

1 自分で考える

2 公開フォーラムで問題を公開する

3 プライベートで問題を解決する（解決できると思う人、秘密を守れると信頼できる人全員に対して）。

どういうことか説明しますと、ニュースを保存する場合、ニュース全体をトントンと書くこともできますし、典型的な言い回し（圧縮）、「口座残高」が1になる、「口座資本」が2になる、などということも可能なのです。もう一つの典型的な問題は、すでにソートされたデータを埋めたいという欲求である。大きな次元では、これは死であり、最後に追加してインデックスによる条件付きソートを行う方が簡単である。

問題文に間違いがあるということで、言いたいことが明確になったと思います。

私はこのタスクについて熟考する

[Stanislav Korotky]

この問題はどちらかというとアカデミックなものであり（プログラマの就職試験のようなもの）、多くの人が興味を示しているので、入力データの記述形式をもっと厳密に定式化して、全員が20ギガのテストデータを生成して、その実用解を発表してはどうだろうか。

[Andrey Dik]

自作テスター/オプティマイザーの話ですね？

[---]

joo:
自作テスター/オプティマイザーの話ですね？

いいえ、別のものです。

どこかのブローカーやプロバイダーが、データベースを手に入れたのだろう。:)

[---]

簡略化した言葉で課題を繰り返す

- M分以内にまとめて注文を受ける（X+Yトレード）
- X最初のトレードを行う。
- は、何らかの基準Kxを計算する（例えば、利益＝100とか）。
- グループの残りのY案件を確認する。その計算された基準KyがKxからD以内の偏差であれば、その秩序群は我々に適合している。

このオーダー群をどうするかはわからないし、おそらく一生わからないだろう。インサイダー情報でしかないが)

顧客を失いたいディーラーなのか、逆に心理学の研究なのか

[Eugeniy Lugovoy]

sergeev:

問題を簡略化して繰り返す

- M分の注文をまとめて取る（X+Yの案件）
- Xの最初の案件を取る。
- は、何らかの基準Kxを計算する（例えば、利益＝100とか）。
- グループの残りのY案件を確認する。その計算された基準KyがKxからD以下の偏差であれば、その秩序群は我々に適合していることになる。

そして、このオーダー群をどうするかはわからないし、インサイダー情報のため、おそらく一生わからないだろう :)

顧客を流出させたい証券会社なのか、その逆なのか...。

DBの典型的な例ですね。でも、データを集計しないと...。シーケンスのユニークな属性（Cポイントの日付）、平均利益値K、分散Dを別のテーブルに書き込んで、必要な基準に近い上位10個のシーケンスを探せばよいのです。これらのフィールドにインデックスがあれば、（100万件のレコードでも）検索にそれほど時間はかからないだろう。そして、正しい10個の配列ができたら、ソースデータから検索するのですが、日付の制限があるので、もう100万回の検索にはなりません。

何を探せばいいのか、まだ謎のままです。もし、注文の開始/終了を決定するのであれば、そのようなボリュームの処理にはかなりの時間がかかる。

このような処理の有効性は、データを集計して確率論的なアプローチをとるしかないと思います。

今あるものとトレードの全履歴との 相関係数を計算し、今後DBを使わずに、ロボットに「保存」することができる。

もうひとつポイントがあります。トレードの話なら、シンボルごとにトレードを分ける理由もあるのでは？そして、EURUSDやUSDJPYなどのために設計された同じタイプのロボットを書いてください。

[Eugeniy Lugovoy]

ところで、面白いアイデアですね・・・。分単位で毎日（High/Low）分析し、始値・終値の時刻を記憶（ファイル）しておけば、儲かる案件はいくらでも発生します。そして、ファイルを読み込んで、日時が一致したら取引を開始／終了するExpert Advisorを作成 し、テスターで実行する。ロボットの販売促進をしたいというクライアントのためにやったんです。そして、すでに同じ方法でトレードを行ったアナリストもいます )) 。

[Eugeniy Lugovoy]

sergeev:

これは、あるシーケンスでの取引に使用されたストラテジー（またはロボットのパラメータセット）を特定する唯一の方法だと思うのです。

この方法では、あるシーケンスの取引に使われたストラテジー（またはロボットパラメータのセット）を特定し、ある相場状況においてそれに切り替えることしかできないように思います。

[Eugeniy Lugovoy]

marketeer:
せっかくアカデミックな問題（プログラマーを雇うための問題みたい）なのに、多くの人が興味を示してくれたのだから、入力データの記述形式をもっと厳密に定式化して、みんなで20ギガのテストデータを作って、その実用解を発表してみたらどうだろう。

私もそう思います。課題は些細なことではなく、関心は高まっている。