John Josephは、独自の数学的能力と、市場でのニッチを見つける能力で、勝つ自信がある。マサチューセッツ大学で数学の博士号を取得してから5年目、ジョセフは遅ればせながら、自分は学者としてのキャリアに向いていないことに気がついた。2000年、技術系企業の研究をするために大学を辞め、証券会社に就職したが、その3週間後に倒産してしまった。ジョセフは、つかの間の証券会社生活で、一つの大きな教訓を得た。それは、自動売買システムを構築しなければならないということだ。
От Далласа, Пенсильвания, дo Wall Street далековато- это маленький провинциальный городок в две с половиной тысячи жителей в горах около Скрантона. Но именно здесь, из своего домашнего офиса, расположенного в подвале, Джон Джозеф вершит чудеса супер-быстрого трейдинга, меняющего облик мировых финансовых рынков. Сам 36-летний Джозеф причисляет...
Келвин Славин утверждает, что мы живём в мире, построенном и во всё большей степени управляемым алгоритмами. В этом захватывающем выступлении на TEDGlobal, он демонстрирует, как сложные компьютерные программы определяют: тактики шпионажа, цены акций, сценарии...
この種の取引は、規制されたブローカーで、できればSGD口座でのみ行う必要があります。
分別管理された口座ということであれば、SGDタイプが本来守れるはず の預金をブローカーが失礼にも引き出してくれないとか、そういう意味ではなく、もっと微妙で狡猾な ものだと思います。私たちが自動売買戦略を行うように、DCも様々な要因によって顧客の注文と自動的なやりとりを行っています。このようなアルゴリズムだけでなく、トレーダーの取引システムも常に開発され進化しています。もし誰かが、激しいスリッページやスパイク、リクオートなどの 明らかなブルートフォースに気づいたら、それはアルゴリズムを調整して、多くの人が気づかない ようにする必要があるサインです。それが嫌なら自分で証券会社を開けば、何の問題もないでしょう。それが嫌なら自分で証券会社を開くか、インターバンク、プライムブローカーなどに行けばいい。誰が止めるんだ？
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ100ドルの保証金を忘れていた))))))
分別管理された口座ということなら、SGDタイプが本来守れるはず の、ブローカーが不躾に預金を預かり、引き出さないとか、そういうことではなく、もっと繊細で狡猾な ものです。私たちが自動売買戦略を行うように、DCも様々な要因によって顧客の注文と自動的なやりとりを行っています。このようなアルゴリズムだけでなく、トレーダーの取引システムも常に進化しており、もし誰かが激しいスリッページやスパイク、リクオートなどの明らかなブルートフォースに気づいたら、それはアルゴリズムを調整し、 多くの人に気づかれない ようにする必要があるサインです。それが嫌なら自分で証券会社を開けば、何の問題もないでしょう。それが嫌なら自分で証券会社を開くか、インターバンク、プライムブローカーなどに行けばいい。誰が止めるんだ？
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ100ドルの保証金を忘れていた))))))
取引所、DT、我々の気配値の差（秒単位、マートル単位など）を計測すれば、高頻度取引の結果を基に（遅行性の）EAを作ることができるのではないか、というアイデアが浮かびました。
一般的には、何らかの事前情報を入手した上でのアービトラージのことを指しているのでしょう。しかし、それにアクセスするためには、どれくらいの費用がかかるのでしょうか？アービトラージはもちろんカッコいいのですが、問題はそれをどうやって手に入れるかです。儲かるMTSも、質の高いインサイダー情報と同じように、一種のアービトラージ（裁定取引）なのです。問題はアクセスです。アクセスは資本に比例する。ここではどう考えても「金には金を、貧乏には貧乏を」の法則をごまかすことはできない。HFTは裁定取引の一種であり、数千万円で買われ、それに応じて年間同額をもたらす。
私たち零細商社は、残飯の切れ端しかもらえない。パンとキャビアがあれば十分で、自分たちの島を持つ余裕はないと思うのですが...。
しかし、問い合わせる価値はある。チャンスは必ずやってくる。大企業も、時には間違いを犯し、不合理な行動をとる人間なのです。
こちらもレビュー記事です。
Высокочастотный автоматический трейдинг (HFT)
Как стать волшебником Wall Street у себя дома
ペンシルベニア州ダラスから、スクラントン近郊の山間にある人口2.5千人の小さな地方都市ウォール街までは、長い道のりであった。しかし、ジョン・ジョセフは、この地下の自宅オフィスで、世界の金融市場の様相を一変させる超高速取引の奇跡を起こしたのである。36歳のジョセフは、このビジネスを支配している大手商社ではなく、有名な個人トレーダーであると自称している。しかし、この取引で彼が立ち上がるのを止めることはできません。
"すべてのトレードにおいて、例外なく、誰よりも早く欲しいものを手に入れることができる "と主張しているのです。
ここ数年、ウォール街では、電光石火で大量に売買する「高頻度取引」が無類の人気を博している。主にGetco、Goldman Sachs、Barclays、Citadelなどのプライベートトレーディンググループ、大手銀行、ヘッジファンドで使用されています。しかし、ジョン・ジョセフのような個人トレーダーにとっては、リスクはあっても、このような取引も十分に受け入れられるようになってきている。
高頻度取引の道を歩もうとする者は、ウォール街で最大の頭脳と財布を相手に真っ向勝負をすることになり、そのほとんどが負ける運命にあることを知る必要がある。この超競争の中で、複雑なアルゴリズムと驚異的なコンピュータパワーを駆使して、株式、先物、オプション市場の微小な非効率性を利用して利益を得ることが前面に押し出されているのだ。
John Josephは、独自の数学的能力と、市場でのニッチを見つける能力で、勝つ自信がある。マサチューセッツ大学で数学の博士号を取得してから5年目、ジョセフは遅ればせながら、自分は学者としてのキャリアに向いていないことに気がついた。2000年、技術系企業の研究をするために大学を辞め、証券会社に就職したが、その3週間後に倒産してしまった。ジョセフは、つかの間の証券会社生活で、一つの大きな教訓を得た。それは、自動売買システムを構築しなければならないということだ。
ジョセフはその後3年間、マーケティングに携わり、暇を見つけてはロボットの書き方を学んでいた。ロボットは十分に効率的な取引をしているが、完璧なものにするにはもっと時間とお金が必要だと気づいた彼は、仕事を辞め、自宅で自分のアルゴリズムで先物取引を始めた。現在では、友人や親戚、外部の顧客の口座で1,000万ドル以上を運用している。
ジョセフのアルゴリズム原理は、次第にデイトレードのみに移行していきました。当初は2分〜2時間半ほどポジションを空けていたそうです。ウォール街のハイフリークエンシートレーダーが、1秒間に何十回、何百回、何千回とポジションを変えていることに気づき、昨年、ジョセフもこの危険なゲームに参加することになった。
元株式トレーダーで、電子取引に興味を持った2人と一緒にスタートした。そして、その取引コンセプトをアルゴリズムに落とし込み、それをビジネスパートナーがコーディングして、「ルーフトップ・トレーディング」という小さな取引ブティックをオープンした。ジョセフの新しいアルゴリズムは、彼のこれまでの作品よりも2,000倍も速く取引された。その高頻度回転の全資金の正確な金額を明らかにすることを拒否している。
何十億ドルという大金がかかっている今日、高頻度取引トレーダーは、最も収益性の高い取引で他の投資家を出し抜くために、超技術的な競争を繰り広げているのである。このライバルには、「コロケーション」、つまり自分のサーバーを取引所のサーバーの近くに配置することが含まれます。大企業は、このようなコンピュータの置き場所に月20万円までなら払ってもいいと考えている。ジョセフは、仲介業者を通じて、これらのデータセンターのサーバーを借りることができるサービス「Zen-Fire」を利用している。このような引用の価格は、彼の取引量に依存する仲介手数料に含まれています。
Zen-Fire社の創設者であるパトリック・ショーネシー氏は、アルゴリズムを書くトレーダーの数が着実に増えていることを確認している。そのうちの何人かと秘密契約を結んだ後、彼はトレーダーが自分のロボットが市場の大物と「戦う」ためにどれだけ成功するかを判断する手助けをすることができます。その後、最も期待されるのは、アメリカや海外の先物取引所と結ぶ超高速回線の販売だ。パトリックは来年、光速の株式取引機能を開始する予定です。
Dulloの自宅オフィスでは、標準的なデスクトップ型とノート型など3台のパソコンを使って、Zen-Fireとリモートで接続している。ケーブル接続とDSL接続の両方を使用しており、例えば豪雨でインターネット接続ができなくなったとしても、彼のアルゴリズムは彼が直接監督しなくてもデータセンターで動作し続けることを知っています。
大企業が秘密を守るように、ジョン・ジョセフも自分の戦略を明かそうとしない。ただ、資本力のある大企業が無視するような「非効率性」を市場で見出す方法については、簡単に説明するのみだ。ジョセフによれば、現在も利益を上げているが、長期投資家がポジションを手放したがらないため、今年に入ってからチャンスを見つけるのが難しくなっているとのことだ。そして、「妻には毎日、お金を貯めるように言っているんだ、これが最後かもしれないからね」とも。
HFTはもう長くは続かないという意見だけではありません。3年から長くても5年、そして閉鎖されるでしょう。取引というより、ハイテク強盗ですね。
このようなスタートアップを立ち上げるだけでも、最低でも1,500万円から2,000万円は必要です。
ンセンスです。続きは読んでません。
当然のことながら、そのことを話したら妻も同じ反応でした))
第一印象は往々にして欺瞞に満ちている。 読めばすべてが理解できる。
このビジネスでは、1ミリ秒でも先に行くために何億円も使う企業があります。
光速に阻まれたからこそ、量子もつれの研究に投資し、瞬時のデータ転送の問題を解決したいと願う人がいるとしたら、悲しいことだろう......。
量子もつれ、アルゴリズム、ニューラルネットワーク、その他どんな分野が研究できるのか、研究されているのか
私の意見では、これは非常に良いことです。貧しいオタクが研究所に座って哲学するのは一つのことであり、科学者が、ウォール街の連中が年間1〜2千ドル支払われ、単なる給与とそのような部門全体、数十または数百ドルの価値のある機器と、このような活動の結果は当然非常に異なり、桁違いの速さになるでしょう。
科学にとっては、飢えたオタクが発見しようが、利己的な悪党が発見しようが、すべて同じことなのです。
http://www.ted.com/talks/lang/ru/kevin_slavin_how_algorithms_shape_our_world.html
当然のことながら、そのことを話したら妻も同じ反応でした))