ATC2012参加者の尻尾をつかむ「シグナルズ」購読をすでに試された方はいらっしゃいますか？ - ページ 3

[Andrey Dik]

シグナルに申し込むと、すぐにポジションが開きました。つまり、プロバイダーはすでに空きポジションを持って いたのです。これはよくない。市場参入は、両者とも時期が重なるはずだ（もちろん許容範囲のズレはあるが）。

停留所については、まったくわかりません。仮に、シグナルズレシーバーで停止が発動し、プロバイダーのものは発動しなかったとします。クライアントのポジションが再び開く。そうして、もちろん、預金の終わりまで。

[St.Vitaliy]

Renat:

また、初期同期は、Signal Sourceの累積浮動利益が正でない場合にのみ行われる。

スリッページについては、注文のスリッページと同じように扱うのが合理的でしょう。信号の遅延（異なる証券会社での相場の同期ずれ）により、1ポイント失うことをお客様に了承していただく必要があります。これは、お客様のリスクであり、利益を逃した金額については、お客様自身が決定することができます。そうでなければ、プロービングTSは多くの信号を見逃すことになり、その結果、クライアントのエクイティが強く異なってしまう。

シグナルプロバイダーは、自分のEAに少なくとも100のシステムを埋め込むことができるのです。クライアントがエキスパートアドバイザーにアクセスできないため、自分のアカウントで2つのEAの結果をテストし評価することはできません。

私は3年前、1つのアカウントで異なるTSを一緒に使うことについて自問自答し、それぞれのEAを完全に自律させることによって解決しました。つまり、すべてのEAは保証金の一部（絶対値）を取得し、その後、アカウントに関係なく、全体の間隔内で取引し、ポジションと資本金額のアカウントを保持します。この間（例えば1週間に1回）の終わりに、資本はEA間で再分配される。プログラマーではなく管理者の解答、でも実行可能（1つのEAで500TSの総ポジションをどう計上するのかが見えない）。資源の非効率性は冗長性で補う。オムニバストレードの2倍の手数料は、収益性（ストップロスはスプレッド＋手数料の20倍以上）で補われます。

そして、収益性の高いTSのポートフォリオが、どれよりもスムーズなイクオリティーを持つことは確かで、200年前のクラシックに異論はないだろう。

[михаил потапыч]

個人的には足も外したいです。そうでないと、延々と報告会が続くことになります。

のみ - 「出来高が変化したときに売買シグナルを出す」 (c) 整数

完璧な解決策はありませんし、ありえません。

[Dmitry Fedoseev]

antt:
ログを添えて、サービスデスクに手紙を出す。

私の 2011.07.18 21:02, #171830 を参照してください。EAにストップロス/スタックプロフィットがあり、それらが同じレベルの市場の終値によって重複している場合のみ、同じ状況になります。もし私がそれを試したなら、ストップロス/ステイクプロフィットはトリガーされたはずですが、ターミナルはまだポジションを見て、マーケットクローズを実行し、つまり反対のポジションを開きます。

[Denis Timoshin]

デモを申し込むことはできますか？

[Renat Fatkhullin]

joo:

シグナルに申し込むと、すぐにポジションが開きました。つまり、プロバイダーはすでに空きポジションを持って いたのです。これはまずい、市場参入は両者とも時期が重なるはずだ（もちろん許容範囲のズレはあるが）。

シグナルを受信して実行する前に、ポジションによってマスターアカウントと同期している必要があります。

そのため、まずはマスターアカウントのポジションを複製し、マスターポジションよりも悪いポジションが入らないようになってから複製を行うのです。つまり、マスターの少なくとも1つのポジションが利益中であれば、同期を行わない。

これは、トレーダーの口座を保護するために行われます - 彼は、それがウィザードで利益になっているときに、損失のあるポジションを保持することはできません。なぜなら、マスターは利益が出ている取引を利益で決済することができますが、部下にはそれを保証することができないからです。

[Renat Fatkhullin]

St.Vitaliy:

スリッページについては、オーダーのスリッページと同じように扱うのが合理的であろう。お客様は、シグナル送信の遅延（異なる証券会社の非同時相場）により、1-nピップスの損失を被ることに同意すると言うことができます。これは、お客様のリスクであり、利益を逃した金額については、お客様自身が決定することができます。そうでないと、ブレイクアウトTSのシグナルを見逃すことが多くなり、結果的に顧客の持分と強い矛盾が生じることになります。

シグナル設定に「スリッページ」という項目がありますが、これはスプレッドで設定するものです。デフォルトでスプレッドの半分がそこに設定されています。

[rez]

A シグナルプロバイダーは、 利益 と引き換えに、 が にコピーされる ?

[Andrey Khatimlianskii]

Renat:

このようなシンプルな構成で、1つの口座で3つの戦略を一貫して安全に実行することについて、詳しく説明していただけませんか？

つまり、数ページにわたる詳細なレイアウトを書く必要があるのです。心の中ではなく、紙の上で。そうすれば、すぐに熱は冷める。

誰の熱狂を冷ますのか？プログラマー？いつから実装の必要性が実装者の気分次第になってしまったのでしょうか。必要ないだけのような気もしますが。

具体的な問題があれば、それを投稿して議論してください。そしてまた、あなたはトレーダーにとって何がベストかを決定しました。

そのほかにも、解決しなければならない問題がいくつかあります。

1. 文字が交差しそうなとき、どうするか？
2. 保証金と保証金ストップ高のオーバーロードは避けられないのにどうするのか？
3. しばらく連絡が取れなくなったときのレイアウトの復元方法について。 これはコピートレーダーの本当の悪夢で、その後、いくつかのシグナルが乱立しています。
   
4. すべての畳み掛けの正しさを証明する方法がない場合、トレーダーにポジションの最終的な混乱をどのように説明するのですか？

最悪の結果を避けるために、あえて信号を1つに絞ってシステムを簡略化しました。特に、ほとんどのトランザクションがクラウドサーバーのTrusted Execution Tokenメカニズムを経由する可能性が高いことを考慮すると、信号のコピーにかかる遅延は数ミリ秒に短縮されるでしょう。

1.ここで、あなたは自分の熊手につまずきました。1口座に2EA＝ナンセンス」と何度指摘されたことか。バックトラックはここまで。

本当にナンセンスだと思っているのなら、私のコメントに反応しないはずです。それ以外は、はい、バーチャルです。

2. シグナルごとの資金の割合を制限する。1つのシグナルに対して今やっている方法、つまり資金を100％割り当てることです。100の代わりにいくつかの信号で異なる割合になり、すべての割合の合計は、<=100でなければなりません。

3.現在の同期と同様に、各信号に独自の仮想「位置」があるべきです（そして端末はそれを認識すべきです）。

4.今の混乱を説明するのと同じ方法です。それとも、みんながルールを読んで手動で取引しないとでも思っているのでしょうか...？

仮想化のためのツールを提供する：自分のポジションと注文履歴だけで 作業する方法、メジャーで履歴をフィルタリングする方法など。

なお、私は改善提案をしたわけではなく、「自分がこのサービスを使う側になればいいのに」と指摘したに過ぎません。だから、私のコメントが不要だと思うなら、無視すればいいのです。50のソースからコピーする作業の完全なアルゴリズムを説明するように私に頼む必要はない。

[Andrey Khatimlianskii]

rez:

A シグナルプロバイダーは、 利益 と引き換えに、 が にコピーされる ?

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