// Пример Netting с поддержкой множества однонаправленных позиций (у каждой могут быть свои Magic, SL/TP, Comment, OpenTime и т.д.).// Запустите этот пример на Netting-счете в Тестере с влюченной Визуализацией.#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006#define VIRTUAL_LIMITS_TP_SLIPPAGE // Лимитники и TP исполняются по первой цене акцепта - положительные проскальзывания#include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22577#include <fxsaber\Virtual\Sync.mqh> // Синхронизатор#define AskSymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)
inputint iAmount = 5; // Количество ордеров в сеткеinputint iOffset = 120; // На каком расстоянии (в пипсах) ставить ордера сеткиinputint iTP = 120; // TakeProfit каждого ордера сетки// Выставляем один раз сетку из Amount ордеров на Offset-расстоянии друг от друга с заданным TP.void System( constint Amount, constint Offset, constint TP )
{
staticbool FirstRun = true;
if (FirstRun)
{
for (int i = 1; i <= Amount; i++)
{
constdouble PriceOpen = Ask - i * Offset * _Point;
constdouble PriceTP = PriceOpen + TP * _Point;
OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 1, PriceOpen, 0, 0, PriceTP, (string)i); // Выставляем каждый ордер сетки
}
FirstRun = false;
}
}
voidOnTick()
{
staticconstbool Init = VIRTUAL::Select(VIRTUAL::Create()); // Система будет работать в этом виртуальном окруженииstaticconstbool IsVisual = MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE);
staticbool FirstRun = true;
VIRTUAL::NewTick(); // Добавили тик в виртуальное торговое окружение
System(iAmount, iOffset, iTP); // Запустили ТС на выбранном торговом окружении (виртуальное)
SYNC::Positions<ISTIME>(); // Синхронизировли реальное торговое окружение с виртуальнымif (IsVisual)
Comment(VIRTUAL::ToString(true)); // Вывели на чарт состояние виртуального торгового окружения (true - вместе с историей торгов)
}
こんにちは、私のEAを例えば10通貨ペアに設定する場合、アドバイスをお願いします。
開設できるペアの上限を設定できますか?
言い換えれば、アドバイザーが異なるペアの10個のチャートに設定され、設定でペアの最大数-5と言われている場合。
また、EAは最初の5ペアのみで動作し、他の5ペアは無視されるのでしょうか?
一般的には、可能なのでしょうか?
コードが.mq形式であれば、可能です。.exと混同しないように
ごきげんよう
次のような質問があります、状況を明確にするためにあなたに助けを求めたいと思います。
ロボットネットメーカーは、起動時に指値注文ORDER_TYPE_BUY_LIMIT(上ではORDER_TYPE_BUY_STOPも)のグリッドを配置します。グリッドステップは1、テイク0.5、ボリュームは1ロットです。問題は、1回(10で買ってTPを10.5にした)ロングポジションを取らずに始めて、2回目(9で買ってTPを9.5にした)2ロットになってることです。その後、値段がつき始め、全ての出来高が9.5まで持っていかれます
注文は構造によって行われます。
全ての注文を自分のティーの1つでしてほしい。10でエントリーし、10.5の価格を待ちました。
しかも、1番ティーで全巻はない。
構造で何か調整したほうがいいのでしょうか?
ごきげんよう
こんな質問があるのですが、状況を明らかにするためにご協力をお願いします。
ロボットネットメーカーは、起動時に指値注文ORDER_TYPE_BUY_LIMIT(上ではORDER_TYPE_BUY_STOPも)のグリッドを配置します。グリッドステップは1、テイク0.5、ボリュームは1ロットです。問題は、1回(10で買ってTPを10.5にした)ロングポジションを取らずに始めて、2回目(9で買ってTPを9.5にした)2ロットになってることです。その後、値段がつき始め、9.5で全数量が取られる!!!!
注文は構造によって行われます。
みんな自分のティーでテイクアウトしてほしい。10でエントリーし、10.5の価格を待ちました。
しかも、1番ティーで全巻はない。
構造的に何か修正する必要があるのでしょうか?
ネッティング」ではなく、「ヘッジ」勘定タイプを使用する。
変更するには、再MTして、ヘッジを使うにチェックを入れる必要があります。それとも、既存のものを変更してもいいのでしょうか?
やり直して、ボックスにチェックを入れる ...
また同じ質問ですが、どなたかこのようなネッティング 口座のTPのシステムを導入された方はいらっしゃいますか?もしかしたら、この掲示板の中にやったことのある人がいるかもしれませんね。
トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム
図書館:バーチャル
fxsaber さん 2018.11.15 17:16
ネッティングでは、ポジションは常に1つのTPしか持ちません。そのため、特にネットの各注文が異なるTPを持つネットのTSは、意図したとおりに機能しない。
以下はその例です。
これは、とてもシンプルな考え方です。TSを仮想で立ち上げ、それを実機でシンクロさせるだけです。TPソース(例ではSystem機能)を変更する必要はありません。
午後計算された配列がターミナルを 閉じるまで眠っているmqhファイルを作り、大きな時間差(私の場合は3600)があるときだけ再ダウンロードしたいと思いました。しかし、インジケータをコンパイルすると、mqhファイルでもすべての配列がリセットされます。インジケータで全部やってコンパイルしても、ターミナルを閉じるまでmqhファイルがリセットされないのですが、どうすればいいのでしょうか?