mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 127

[Ilya Malev]

fxsaber:

動物園が丸ごとこの話題で食いついた。カスタムティックにアクセスできるので、ずっと前にこれらのバーを捨てていたことでしょう。

品質/堅牢性の面で最も堅牢なストラテジーに最適なテスターの実装は、分足をベースにしたものだろうと、私は概ね確信していますが、それがすべてを物語っていると思います。もちろん、MTのようにビッドだけでなく、ハイ/ローのアスクとビッドのあるバー

[fxsaber]

Ilya Malev:

初心者のあなたは、テスターの中よりも実際の方が悪くなるので、なるべくストーリーに近い形で、推論するものです。それは、経験を積めば必然的に出てくるものだと思います。私のやり方もまさにそうで、実際のティックでの結果より若干悪くなりますが、独立したシステムブレイクの要因と見なせるほどではありません。経験豊富なトレーダーは、この方法を高く評価してくれることでしょう。

まあ、テスターとカスタムシンボルとの 連携に関しては、重みが違うのは明らかです。

精度を落とすことなく、バックストップを何桁も高速化することができました。バックテストを行い、仮想化によりpipの精度で取引しています。いきなりソースコードを共有することはありません。

[Ilya Malev]

fxsaber: 無駄にソースを共有しない。

そのことに疑いはなく、とても感謝しています。しかし、sed magis...と言われるように :)

テストでは、1分間に最も悪い広がりを取る方が合理的な場合が多く、それは事実である。引用符の湾曲が目立つ場合は、引用符を変更する必要があります

[fxsaber]

Ilya Malev:
テストをする場合、1分間で最も悪いスプレッドを取る方が合理的な場合が多く、これは事実である。引用符の湾曲が目立つ場合は、引用符を変更する必要があります

これなら簡単にチェックできますね。本物のティックを使って走らせれば、ベンチマークができるわけです。

そして、より悪いスプレッドで、異なるスプレッド形成ルールのバーで。ベンチマークに近いところ - より良いバリエーションがあります。

[Ilya Malev]

fxsaber:

これなら簡単にチェックできますね。本物のティックを使って走らせれば、ベンチマークができるわけです。

そして、より悪いスプレッドで、異なるスプレッド形成ルールのバーで。ベンチマークに近いところ - より良いバリエーションがあります。

プログラマーの視点からはそうですが、トレーダーの視点からはそうではありません。これは真空中の球状のエタロンであり、トレーダーは実際の口座に立ち上げた直後に自分のマーケットをチェックされることを覚悟している。しかし、ここですでにすべてを議論したと思います )

[Ilya Malev]

fxsaber:

これなら簡単にチェックできますね。本物のティックを使って走らせれば、ベンチマークができるわけです。

そして、より悪いスプレッドで、異なるスプレッド形成ルールのバーで。ベンチマークに近いところ - より良いバリエーションがあります。

とはいえ、もし御社の既成のソリューションを自分のEAに取り付ける方法をすぐに理解していれば、おそらく素人くさい自転車を発明することはなかったでしょう。でも、皆さんのスレッドを読む限り、そんな悩みを抱えているのは私だけではなさそうです =))

MT4のパフォーマンスをMT5でダブらせた時は、まさにプライスレスで、個人的には今のところ御社のライブラリ無しではMT5を動かさないようにしています（まだ自分のまともなのが無いので））。特にカスタムシンボルで、仮想化やテスターを理解する時間がない。

[Alexey Navoykov]

Ilya Malev:

現実的な最大スプレッドではなく、1分あたりの最小 スプレッドをEAに入力した結果です。

また、なぜ最小なのでしょうか？ 私の知る限り、バーごとの平均スプレッドが保存されています。 最大（あなたの言うように）または最小（別の友人が言うように）よりも、平均が現実に最も近いのです。

また、一般的には、取引時のスプレッドを書くのがよいでしょう。 もし、取引がバーオープニングで実行されたなら、最初のティックのスプレッドが書かれるべきです。 もし、それがクローズ時なら、最後のティックのスプレッドです。 もし、すべてが混在するなら、OHLCモードは適用されるべきではありません。

[Ilya Malev]

Alexey Navoykov:

また、なぜ最小なのでしょうか？ 私の知る限り、バーごとの平均スプレッドが保存されています。 最大（あなたの言うように）または最小（別の友人が言うように）よりも、平均が現実に最も近いのです。

また、一般的には、取引の瞬間のスプレッドを書くのがよいでしょう。 もし、取引がバーのオープニングで行われたなら、最初のティックのスプレッドをバーに書くべきです。 もし、それがクローズ時なら、最後のティックのスプレッドです。 すべてが異なる場合、OHLCモードは適用されるべきではありません。

私たちは、オープンとクローズの間のこれらのバーの境界で、ストップ、テイク、リミットなどの周期のトリガーを扱うので、ハイ/ローの適切なレベルと現実的なスプレッドが必要です。 また、ルールに従って、保証された適切なものが設定できない場合、より良いものではなく、悪いバージョンを使用すべきである、それは公理である。リアルティクではもちろん良いのでしょうが、ロードスピード、演算回数、データ量はこれらのモードとは比べものになりません。これは不要です、通常の取引業務には必要ありません。現実的な作業では、1分間のバーで十分です。

主観で確認したところ、スプレッドは1分あたりの最大値で、平均値ではありません。ご自身で確認し、ご確認ください。

[Alexey Navoykov]

Ilya Malev:

詳しく確認したところ、スプレッドは1分あたりの最大値であり、平均値ではありません。ご自身で確認し、確かめてみてください。

最初に最小値があると言っておいて、今度は最大値があるとか、よくわからないですね。

保証された適切なものを設定できないのであれば、より良いものではなく、より悪いものを取るべきであり、これは公理である

すべて正しいが、中間（良くも悪くもない）を選べばいいのでは？

[Ilya Malev]

Alexey Navoykov:

最初は最低ラインと言われていたのに、今は最高ラインなのか？

タイプミスがあったようです。