mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 126

[Artyom Trishkin]

fxsaber:
一部のファイル（*.bat など）は、FileIsExists では見られませんが、FileFindNext では見つかります。

もしかしたら、これは機能ではなくバグなのでは？該当する支店に問い合わせをしましたか？そんな質問あったっけ？

[Aleksey Vyazmikin]

fxsaber:
一部のファイル（*.bat など）は、FileIsExists では見られませんが、FileFindNext では見つかります。

あと、*.batファイルに情報を書き込めないのはセキュリティの問題だと思うので、全部のファイルを探させるようにすると便利ですよ〜。

[fxsaber]

Artyom Trishkin:

これは機能ではなく、バグではないでしょうか？該当スレッドで質問されましたか？そんな質問あったっけ？

実行ファイルについてですが、既知のことだと思っていました。バグではありません。そして、特殊なのは、FileFindNextを通して、まだ見ることができることです。

[Artyom Trishkin]

fxsaber:

実行ファイルについてですが、既知のことだと思っていました。バグではありません。そして、特殊なのは、FileFindNext経由でまだ見ることができることです。

ようこそ

[Ilya Malev]

これは、トレーダーがOHLCモードで取得しなければならない結果と、テスターがEAをスクランブルした結果の間に得られる差であり、1分間のバーあたりの最小値の現実的な最大スプレッドではありません

そして、この問題を解決するために、素人の簡単なスクリプトを2つ用意しました。最初のものは、現在のチャートシンボルを、利用可能なものの代わりに各バーに最大スプレッドを持つOHLC M1のカスタムシンボルに変換し、2番目のものは、「マーケット概要」で選択したすべてのシンボルを変換します。面倒なライブラリや余計な機能がなく、比較的高速に動作します(100%の正解は保証できませんが))もしかしたら、誰かが役に立つかもしれません。

[fxsaber]

Ilya Malev:

現在のチャートシンボルを、OHLC M1によるカスタムシンボルに変換し、各バーに利用可能なスプレッドではなく、最大のスプレッドを 表示します。

あるバーにおいて、買値が急落し、スプレッドが拡大したとします。では、なぜそのようなスプレッドがバーに書き込まれるのでしょうか。

[Ilya Malev]

fxsaber:

バー内部で、ビッド価格が下方に急騰した代償としてスプレッドが上昇したとします。なぜ、バーでこのようなスプレッドが必要なのでしょうか？

ロールオーバー時にのみ発生し、注文がストップに近づいた時に本当に発生することがあるので、覚悟が必要です。ロールオーバー以外でもこのような相場の急変があるのであれば、むしろ相場の出所を変えることを考えるべきでしょう。これは流動的なFXのためのツールで、非流動的なFXにはリアルティクだけが適していると思われる。

[Ilya Malev]

fxsaber:

バー内部で、ビッド価格が下方に急騰した代償としてスプレッドが上昇したとします。なぜ、そのような見開きをバーに書き込むのでしょうか。

そして、一般的に、スパイクを持つこのような相場では、実際の口座で取引するときに完全なリターンを得るために、最大1分スプレッドを減らし、それらをフィルタリングする方が良いと思うならば、私は完全にあなたに同意しない。

[fxsaber]

Ilya Malev:

そして、一般的に、このようなスパイクのある相場では、リアルで取引するときにヤルために、最大分足のスプレッドを下げて、フィルターをかけた方が良いとお考えなら、私は根本的に反対です。

まるで初心者のようだ...。

スパイクの下は何でもありです。例えば、スプレッドが平均の2倍である。最大スプレッドを設定することで、多くのTSの収益性を殺してしまっているのです。

課題は単純で、「バーでのテスト」が「実際のティックでのテスト」に最も近くなるように、バーでのスプレッドを設定することである。つまり、実勢価格より悪くもなく良くもないバーでオープンするチャンスを与えるべきだということです。

したがって、テスターの「バー上」のモデルは、Bid_Tester <= HighBid_Real, Ask_Tester >= LowAsk_Real となるようにします。そして、あなたは、あなたの最大スプレッドで、現実にあった価格で開くことを許可していません。

ZS この話題で動物園全体が食いついた。カスタムティックにアクセスできるようになったので、ずっと前にそのバーを捨てていたでしょう。

[Ilya Malev]

fxsaber:

初心者のような推理...。

スパイクの下は何でもいいんです。例えば、平均値の2倍のスプレッド。最大スプレッドを設定することで、多くのTSの収益性を殺してしまっているのです。

問題は、「バーでのテスト」が「実際のティックでのテスト」に最も近くなるように、バーでのスプレッドを設定する、というシンプルな定式化です。つまり、実勢価格より悪くもなく良くもないバーでオープンするチャンスを与えるべきだということです。

したがって、テスターの「バー上」のモデルは、Bid_Tester <= HighBid_Real, Ask_Tester >= LowAsk_Real とする必要があります。しかし、最大スプレッドでは、現実にあった価格で建てることはできません。

歴史に限りなく近いテスターよりも、現実の世界ではすべてが悪くなると推論しているのは、初心者のあなたなのです。これはほとんど必然であり、経験とともに学んでいくものです。私のやり方もまさにそうで、実際のティックでの結果より若干悪くなりますが、独立したシステムブレイクの要因と見なせるほどではありません。経験豊富なトレーダーは、この方法を高く評価してくれるに違いない。