Изначально целью построения торговой системы является предсказание поведения некоторого рыночного инструмента, например, валютной пары. Цели предсказания могут быть разными, мы же ограничимся предсказанием трендов, а точнее предсказанием роста («лонгов») или падения («шортов») значений котировки валютной пары. Обычно, для решения проблемы...
https://www.mql5.com/ru/articles/1165 のようにラトルを動かすにはどうしたらいいですか？
Rにインストール(install.packages("rattle")) コンソール
Rコンソールには "load workspace "しかなく、記事中の "File/Workspace;"
それともそこのRコンではやらず、別のプログでやっているのでしょうか？
https://www.mql5.com/ru/articles/1165 のようにラトルを動かすにはどうしたらいいですか？
Rにインストール(install.packages("rattle")) コンソール
Rコンソールには "load workspace "しかなく、記事中の "File/Workspace;"
それとも、そこのRコンソールではなく、別のプログでやっているのでしょうか？
しかも、全部走っている。
library(rattle) rattle()同じような切り口（真正面）で、私もドクも（私の理解では）、言われたとおりにしていました。
これにこだわったりすると、もっと良かったんですけどね。-
https://en.wikipedia.org/wiki/Markov_decision_process
https://en.wikipedia.org/wiki/Partially_observable_Markov_decision_process
昔、興味本位で回しただけで、長くはない...。
部分的に観測可能なMPPRもあるようです、ありがとうございます。
私はここの入力で3つのRSIを持っていますが、それはそれです、私はそれが少し他の予測によって改善することができると思います意志
> ARIMAの予測がどのように実現したのか、全履歴をRで見て、最適な期間を探すことは可能でしょうか？
例えば、mt5のバー履歴をcsvファイルに保存してRにインポートし、スライディングウィンドウを使ってある区間で学習し、次の区間でテストし、学習ウィンドウを周期的に移動させるといった方法がありますね。
ありがとうございました。
パッケージ」に入った人のうち、帰ってきた人はいない（曖昧な表現ですが）。
しっかりした考えがないと何もできない......今までやってきたことは何だったんだろう
というのも、あなたが良いはずの機能で走り回っているけれど、良いのはソフトだけで、あなたの機能じゃないから......。
パターンはパケットの世界ではなく、現実の世界に存在するのだから、それを探せばいいし、見つかれば自分でコーディングすることも可能だ
いっそのこと、忘れてしまえ
本当に私が何を言いたかったのか、上の言葉からはよく分からないので、おそらく順番に始めます。Rで専門家の助けが必要なのは、私の推理に興味を持つ人たちを引っ張り出すことです。いずれにせよ、そこで私の発言を確認し、全体としてチームとして成立しているかどうかを確認する必要がある瞬間が来るだろう。さあ、どうぞ。回帰する。
信じられないかもしれませんが、私はこれまでずっと分類の仕事ばかりしてきたので、なぜか飽きてしまったんです。偏差値（htcgtrnelibrarius）の計算に誤りがあったため、夜中に3回ほどすべてをやり直しましたが、眠れない夜が無駄でなかったことはすでに明らかです。そして、今はなんとなくつまらなくなってしまったが、新しいことに挑戦してみるのも面白いかもしれない。
旧バージョンでは、基本的に偏差値ではなく累積デルタ値からMAを供給していました。結果が良ければ、この形でも予測器は良いということになります。MA兼デルタと兼デルタそのものを持っているNSは、利益があると判断すれば、自ら偏差のアナログを見つけることができる。
無駄にイライラして、新しいものに乗り換えたくなっているのではないでしょうか。開発を終えて、現在の結果は非常に心強いです。
旧バージョンでは、基本的に偏差ではなく、累積デルタからMAを供給していましたね。結果が良ければ、この形の予測器は良いということになる。MA兼デルタと兼デルタそのものを持ち、NS自身が有益と判断すれば、乖離のアナログを見つけることができる。
無駄にイライラして、新しいものに乗り換えたくなっているのではないでしょうか。開発を終えて、現在の結果は非常に心強いです。
それは、作品が完成していきなり急につまらなくなったことです。昨日はエラーが出ず、少なくともあと3-4営業日はそのままです。問題は、TSが自動で動いている間に、調査したい欲求と時間があるときに、何をするかということです。
javaを更新して、すべてがうまくいきました。ほいほい...。で、どこまで行ったんだっけ？あ、そうだ...。退却...そこで、問題文の定義とTCの初期設定の選択について説明します。
分類法から類推してみるが、まず条件を定義してみよう。
回帰は、将来のパラメータの値を予測することを意味します。パラメータとして、価格の変化を選択してみましょう。1小節先の予報があれば十分なのですが、それではつまらない。次のように問題を設定しよう。
10本先までの価格変動を予測する必要があります。つまり、モデルの結果は、ゼロより上か下かの値（変化の方向）と、この変化の度合いとなる。つまり、どのくらいになるのか...。
(私は仕事の方向性を決めるだけで、私の提案する条件に納得がいかず、それに対するalternativeがあれば、積極的に発言してください）。全ては交渉の上、修正可能です）。
すでにご推察の通り、これが今回のモデルのターゲット関数である。まずは定義して修正しよう。以上のことを踏まえて、私たちは次のように行動しています。
Close[i]-Close[i+10] まず、10本前の終値に対する現在の終値の変化率を計算します。
Lead=Close[i-10]-Close[i]で、10小節分後ろに移動しました。この操作はターゲット機能でのみ可能であり、実際の取引では使用できません。結果的に、今あるものをチャートに表示することになります。
緑がチェンジ、青がリード。リード・インジケータは10小節先まで見ます。こんな感じです。
2本の線の間に予報窓を設けています。このウィンドウの最後のバーでのみ変化量を計算することができます。それが緑のラインです。しかし、このウィンドウの最初のバーでこの値を知る必要があるので（単なる例として）、チャートを青い線のように後ろにずらし、このウィンドウの最初のバーで、まだ来ていない値を教えてくれるようにネットワークに依頼します。それなら、これを利用すればいいのです。
ターゲット選定の変更に関する質問は？
このアプローチの裏付けとして、回帰の対象について昔、多くの研究がなされ、関数はシンプルであればあるほど良いという結論に至ったことを申し上げたいのです。対象の複雑さを増やしても、モデルの性能は全く上がらず、むしろ悪化する。私たちは、「天才はすべてシンプルである」という言葉から話を進めています。モデルが正常に動作するのであれば、このターゲットで十分です。感想を待って続行...
当然、ターゲット（青線）は1本から10本までインジケーターの先端を欠くことになります。0気圧にするのは、AI次第です。これが今後の予測になります。