トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 467

[Dr. Trader]

注意、何度か投稿を訂正し、悪い例を削除しました。今はこちらの方が良い結果になっています。

同じデータで、有馬だけを使った例です。最初の5712個から最後の1000個までの値を予測。

[Andrey Kisselyov]

Dr.トレーダー

同じデータで、有馬だけを使った例です。最初の5712個から最後の1000個までの値を予測。

コードとcsvはアタッチで。

予測に問題はないが、予測誤差はどの程度か？

謹んで申し上げます。

[Dr. Trader]

少し修正したrスクリプトをアップロードしました。モデルの評価回数が増え、いくつかのエラーが修正されました。

学習データに対するr^2: 0.8742684
テストデータでのr^2: 0.8150772
テストデータのr^2、物価上昇率（diff）で計算：-0.8990404（arimaは一般的な方向性は正しいが非常に大きなスタッドを予測、しかし物価上昇率の予測は必要以上に大きく、r^2は完全にそのせいで台無しになっている。）
テストデータにおける価格上昇方向予測精度：0.7257257

[Andrey Kisselyov]

Dr.トレーダー

少し修正したrスクリプトをアップロードしました。モデルの評価回数が増え、いくつかのエラーが修正されました。

学習データに対するr^2: 0.8742684
テストデータでのr^2: 0.8150772
テストデータのr^2、物価上昇率（diff）で計算：-0.8990404（arimaは一般的な方向性は正しいが非常に大きなスタッドを予測、しかし物価上昇率の予測は必要以上に大きく、r^2は完全にそのせいで台無しになっている。）
テストデータにおける価格方向予測精度：0.7257257

出力データに補正を加えることで、予測精度が向上する可能性があります。

リーズナブル。

[Mihail Marchukajtes]

ヴィザード_。

残差は自己相関しているので、ダメなんです。それは、あなた自身の目で確かめてください...。

OOO そして、我らが愛すべきトリックスターの登場です!!!!うんちで手一杯なのか？ここで、投げかける言い訳を...。

レシェトワのオプティマイザーが再教育されているかどうかというテーマで。昨日、あるFXグループに投稿したスクリーンショットです......。青が最適化期間、緑が先物取引。しかし、データを提出する可能性はなく、年明けから問題なく使えていたことが判明......。しかも、再トレーニングというからには、トレーニングができればいいわけで......。

さて、オーバートレーニングについては、どう言うことでしょうか？

[Dr. Trader]

アンドレイ・キセリョフ
出力データに補正を加えることで、予測精度が向上する可能性があります。

リーズナブル。

ヴィザード_。

残差は自己相関があり、よくない。自分で見て...

論文とこれらの予測を比較すると、予測されたトレンドはどちらのモデルでも完全に一致していますが、論文の方が鋭いスパイクを捉えることに長けていることがわかりますね。そして、有馬-運が良ければ価格の急上昇があり、それらの「運の悪さ」が最大のドローダウンを引き起こすことになるのです。さらに、モデルのプロパティでは、季節性が使われていないことがわかります。今のところ記事の方が勝っている :(

ar,i,ma係数の探索限界を正しく設定し、モデルに季節パラメータを探索させるには、まだまだArimの直感が必要です。

[Mihail Marchukajtes]

プロフェッショナルの方と話をするのは...。本当にMKUL4のコツが分かる人は、質問しないか、Clothさんの言うように、地獄のプログラムを組むか...ですね。それこそが、あなたにとって必要なことなのです。

ロジックに従った注文の開始と終了を保証するExpert Advisorが必要です。知識のある人ならリアルタイムモードで3時間程度の作業ですが...。...同意して実行します。ただ、サーバーのエラーをすべて処理し、一時停止などを含むリアルな実行が必要なだけで、実際に書くのは難しくありません。これについては、プロセスの中で ... 続きを読む今度は私がこのEAをVPSで 起動し、シグナルのコピーを手配する予定です。Sootvetstvennoは、プロジェクトに接続することができますが......。マキシム、トキシック、フォレックスマン77

[Andrey Kisselyov]

ミハイル・マルキュカイツ

プロフェッショナルの方と話をするのは...。本当にMKUL4のコツが分かる人は、質問しないか、Clothさんの言うように、地獄のプログラムを組むか...ですね。それこそが、あなたにとって必要なことなのです。

ロジックに従った注文の開始と終了を保証するExpert Advisorが必要です。知識のある人ならリアルタイムモードで3時間程度の作業ですが...。...同意して実行します。ただ、サーバーのエラーをすべて処理し、一時停止などを含むリアルな実行が必要なだけで、書くのはそれほど難しくありません。これについては、プロセスの中で ... 続きを読む今度は私がこのEAをVPSで起動し、シグナルのコピーを手配する予定です。Sootvetstvennoはプロジェクトに接続することができる......。マキシム、トキシック、フォレックスマン77

そう確信したのは、いつも同じで、すべてがすぐに終わってしまうのです。
お客さんにも言っているんですが、速いEAなんてないんですよ、コツコツやるだけなんです。
1 TSを形式化し、要求仕様書を作成する必要があります。
2 機械が理解できるコードに翻訳する
3 ロジックの実行に誤りがないかを確認する
4 取引における実行エラーのチェック
5 識別されたロジックと実行のエラーに従って、追加の変更を行う。
6テスターと実データでテストすること
7 Expert Advisorを実際のアカウントで動作させるために必要な機能を完成させる。
など

プログラマーの仕事は、(2,5)あなたの参照条件を機械の言語に翻訳し、その作業とあなたの参照条件との間に矛盾があれば、そのエラーを修正するだけで、この時点でプログラマーの仕事は終わり、あなたのエキスパートアドバイザーはあなたの参照条件に沿って動作していることになるのです。

あとは、EAを作成し、チェックし、改善（アップグレード）するのは、あなたの仕事です。

よろしくお願いします。

追伸：通常のExpert Advisorを作成するのに半年、あるいはそれ以上かかる場合があります。

[Yuriy Asaulenko]

アンドレイ・キセリョフ：

追伸：普通に儲かるEAを作るには半年、本当に必要ならそれ以上かかることもあります。

それは確かです。

また、各段階の設計 プロセスでは、TORの段階やそれ以前の段階では提供できなかった新しい機能を追加する必要があるためです。結局のところ、予想以上に複雑なことが判明しました。特に、新しい戦略に関するものです。

[Andrey Kisselyov]

ユーリイ・アサウレンコ

それは確かです。

また、設計が進むにつれて、各段階でTORの段階やそれ以前の段階では想定できなかった新しい機能を追加する必要が出てきます。結局のところ、予想以上に複雑なことが判明しました。特に新しい戦略には。

本を開いて読み始めると、その展開筋に気づくことがありますが、EAも同じです。 書き始めると、書いて、作品を作ります。

敬具