トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2481

[JeeyCi]

でも、ちゃんとした統計がないと、何でもかんでも「間違ったナンチャッテ」で片付けてしまいがちだと思うのですが...（実際、普段からそうなのですから、他にはないでしょうけど）。

DAX (https://dep_msm.pnzgu.ru/files/dep_msm.pnzgu.ru/metody_postroeniya_i_analiza_statisticheskih_modeley_vremennyh_ryadov.pdf ) のフラット/トレンドを 見るために、t統計を使っている人がいます。

自己相関関数とコレログラムを分析することで、系列の構造を 明らかにすることができる。
最も高い自己相関係数が1次であれば、調査した系列はトレンドだけを含んでいることになる。自己相関係数の最高位がτの場合、系列はτの時間モーメントの周期性を持つ周期的な変動を含む

もちろん、いつものように歴史に名を残すことになるのだが...。になると思えば

現在・将来の価格を決めるのは過去の価格ではなく、OTHERファクターである」と言った方が正しい。

[mytarmailS]

Dmytryi Nazarchuk#:

1.非定常過程に対する数学的手法はすべてシャーマニズムである。なぜなら、過去に基づいてしか未来を予測できないからです。もし未来が過去に依存しないのであれば、過去に基づく予測はうまくいきません。

つまり、手法やモデルなどの選択は関係なく、入力変数を正しく選択することだけが重要なのです。

これ以上は無理

同意見です...。

特性について、どのようにお考えですか？

JeeyCi#：

でも、正しい統計がないと、何でもかんでも「間違ったナハ・データ」と書いてしまいがちです（実際には、通常あるもので、他にはないのでしょうが）...。

ここではt統計の助けを借りて、DAX (https://dep_msm.pnzgu.ru/files/dep_msm.pnzgu.ru/metody_postroeniya_i_analiza_statisticheskih_modeley_vremennyh_ryadov.pdf ) のフラット/トレンドについて 考察している。

もちろん、いつものように歴史に名を残すが...。もしまた同じことが起こると思っているならば

Mann-Kendall Trend Testの ような単純な相関指標を作ることも可能ですが、通常の指標の欠点はすべてあります。

市場にフラットなものは存在しない、主観的なフィクションだ。

[Dmytryi Nazarchuk]

mytarmailS#:

そうですね...。

サインについて、どのようにお考えですか？

クロスマーケット分析をしてみてください。

bart simpsonに石油株は原油価格に直接影響されると書いたが、キーボードにクエスチョンマークが刺さったクリニックがある...。

[JeeyCi]

mytarmailS#:
ただ、市場にフラットなものはなく、主観的なフィクションですが...。

補正がある - それは、ORの深さ、ORの長さによって達成される...もう一つは、「フラット」と呼ばれる抽象的なものです（お好みで）。

[JeeyCi]

ちなみに、あとはそのインジケーターが遅れているのか、上回っているのかの判断だけですが...。この事実は、必ずしも一義的な不変の何か、より論理的なものであると考えるべきものではありません。は、指標（特に自分で書いたもので、時系列に 縛られていないもの）によりますが...。

(指標はトレンドフォローであると仮定し、しばしば市場は通常、新しいバランスを見つける前に静まることを考慮に入れています - ボラティリティの問題）。

[Mihail Marchukajtes]

Dmytryi Nazarchuk#:

でたらめ

どうなると思う？

[Mihail Marchukajtes]

Dmytryi Nazarchuk#:

インターマーケット分析をしてみる。

原油株は原油価格に直接影響されるとバート・シンプソンに書いたが、キーボードにクエスチョンマークが刺さったクリニックがある......。

さて、市場全体のアピールは、自国通貨や預金通貨の為替レートであるという事実から始めましょう。

そして幸運なことに、モエックスには私たちの条件を満たす楽器Siがあるのです。

1.ポンドドルの日中変動と同じように変動が激しい。

2.他の楽器と同じように、オープンインスタンスに情報が載っているのです。

3.オープニングは税務代理店なので、いい加減に宣伝しておこう

ちなみに、マーケットから選んだのは13種類だけで、あまりいい数字ではないかもしれませんが、私の直感で選んだものです。そのリストがこちらです

Name_instr[0]="Si Splice";
Name_instr[1]="BR Splice";
Name_instr[2]="LKOH Splice";
Name_instr[3]="ROSN Splice";
Name_instr[4]="RTS Splice";
Name_instr[5]="SBRF Splice";
Name_instr[6]="ED Splice";
Name_instr[7]="Eu Splice";
Name_instr[8]="GAZR Splice";
Name_instr[9]="MGNT Splice";
Name_instr[10]="VTBR Splice";
Name_instr[11]="MXI Splice";
Name_instr[12]="MIX Splice";
Name_instr[13]="GOLD Splice";

このリストから7500カラム、50行の学習ファイルを作成します。最初の10行はテスト、残りは進行中です。

前処理の結果、ターゲットに対して150から300の重要な列ができました。ベクトル参照法（機械学習のコストの1つ）で学習したネットワークは、モデルに1列追加すると結果の多項式の複雑さが2倍になるので、超高性能コンピュータでも15以上の入力のモデルを構築することはできません。まあ、私のは12個もできるし、Mailサーバーで速くなるわけでもないんだけどね。そうすると、もっと深い意味があるのではないか、という疑問が出てきます。モデルの入手にはコストがかかる、つまり、最適化のたびにそれは無料ではなく、このモデルを獲得する可能性もあれば、損失を出す可能性もあるのです。良いモデルを手に入れるには、必ずしも多くの時間が必要なわけではありません。5～7入力でも10～12入力でも良いモデルができるのに、5～7入力で良い学習数値が得られないと、9までは減る一方だったのが12で学習し始めなければならず、その時だけ増えるかもしれないという面倒なことが増えています。全体として、最適化が非常に難しいということですね。でも、2～4時間のいい仕事をするのに慣れてしまい、モデルを手に入れ、再び竹を吸い、座って観察しています。他に方法がないのです :-(

だから、上記のリストからどのようなツールが選択されるのか、私は知らないが、彼女は非常に頻繁に落ちると言うためにオイルを犠牲にして、私はそれを含んでいた。

ディミトリ、臨床的な質問には答えられたかな？

[Mihail Marchukajtes]

つまり、マーケットで広く考えるというか、一段高いところにいる必要があるのです。結局、通貨があると、国内の企業、原材料、資源など、すべてが一段低くなる効果があるのです。そして、一緒に予想するようにしています。まあ、いずれにせよ、私、何、そしてALLがまさにそのように招待されているのです。MOEXで月曜日のオープニングのボラティリティに熱を入れよう！！シ ?私も週末になるとポジションを放置してしまう悪い癖があるので、ロボットクリ :-()

[mytarmailS]

Mihail Marchukajtes#:

飲み止す）

[削除済み]

Mihail Marchukajtes#:
だから、マーケットで広く考えるというか、一段高いところにいる必要があるんです。結局、通貨というのは、国内の企業、原材料、資源など、すべてが一段低くなるような効果があるのです。そして、一緒に予想するようにしています。まあ、いずれにせよ、私、何、そしてALLがまさにそのように招待されているのです。MOEXで月曜日のオープニングのボラティリティに熱を入れよう！！シ ?私も週末になるとポジションを放置してしまう悪い癖があるので、ロボットクリ :-()

隙間しかない、お金はドブに捨てる