トレーディングにおける機械学習:理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2481 1...247424752476247724782479248024812482248324842485248624872488...3399 新しいコメント JeeyCi 2021.10.31 12:47 #24801 でも、ちゃんとした統計がないと、何でもかんでも「間違ったナンチャッテ」で片付けてしまいがちだと思うのですが...(実際、普段からそうなのですから、他にはないでしょうけど)。 DAX (https://dep_msm.pnzgu.ru/files/dep_msm.pnzgu.ru/metody_postroeniya_i_analiza_statisticheskih_modeley_vremennyh_ryadov.pdf ) のフラット/トレンドを 見るために、t統計を使っている人がいます。 自己相関関数とコレログラムを分析することで、系列の構造を 明らかにすることができる。 最も高い自己相関係数が1次であれば、調査した系列はトレンドだけを含んでいることになる。自己相関係数の最高位がτの場合、系列はτの時間モーメントの周期性を持つ周期的な変動を含む もちろん、いつものように歴史に名を残すことになるのだが...。になると思えば 現在・将来の価格を決めるのは過去の価格ではなく、OTHERファクターである」と言った方が正しい。 mytarmailS 2021.10.31 12:52 #24802 Dmytryi Nazarchuk#: 1.非定常過程に対する数学的手法はすべてシャーマニズムである。なぜなら、過去に基づいてしか未来を予測できないからです。もし未来が過去に依存しないのであれば、過去に基づく予測はうまくいきません。つまり、手法やモデルなどの選択は関係なく、入力変数を正しく選択することだけが重要なのです。これ以上は無理 同意見です...。 特性について、どのようにお考えですか? JeeyCi#: でも、正しい統計がないと、何でもかんでも「間違ったナハ・データ」と書いてしまいがちです(実際には、通常あるもので、他にはないのでしょうが)...。ここではt統計の助けを借りて、DAX (https://dep_msm.pnzgu.ru/files/dep_msm.pnzgu.ru/metody_postroeniya_i_analiza_statisticheskih_modeley_vremennyh_ryadov.pdf ) のフラット/トレンドについて 考察している。 もちろん、いつものように歴史に名を残すが...。もしまた同じことが起こると思っているならば Mann-Kendall Trend Testの ような単純な相関指標を作ることも可能ですが、通常の指標の欠点はすべてあります。 市場にフラットなものは存在しない、主観的なフィクションだ。 Dmytryi Nazarchuk 2021.10.31 12:54 #24803 mytarmailS#: そうですね...。サインについて、どのようにお考えですか? クロスマーケット分析をしてみてください。 bart simpsonに石油株は原油価格に直接影響されると書いたが、キーボードにクエスチョンマークが刺さったクリニックがある...。 JeeyCi 2021.10.31 13:00 #24804 mytarmailS#: ただ、市場にフラットなものはなく、主観的なフィクションですが...。 補正がある - それは、ORの深さ、ORの長さによって達成される...もう一つは、「フラット」と呼ばれる抽象的なものです(お好みで)。 JeeyCi 2021.10.31 13:51 #24805 ちなみに、あとはそのインジケーターが遅れているのか、上回っているのかの判断だけですが...。この事実は、必ずしも一義的な不変の何か、より論理的なものであると考えるべきものではありません。は、指標(特に自分で書いたもので、時系列に 縛られていないもの)によりますが...。 (指標はトレンドフォローであると仮定し、しばしば市場は通常、新しいバランスを見つける前に静まることを考慮に入れています - ボラティリティの問題)。 Mihail Marchukajtes 2021.10.31 14:40 #24806 Dmytryi Nazarchuk#: でたらめ どうなると思う? Mihail Marchukajtes 2021.10.31 15:08 #24807 Dmytryi Nazarchuk#: インターマーケット分析をしてみる。原油株は原油価格に直接影響されるとバート・シンプソンに書いたが、キーボードにクエスチョンマークが刺さったクリニックがある......。 さて、市場全体のアピールは、自国通貨や預金通貨の為替レートであるという事実から始めましょう。 そして幸運なことに、モエックスには私たちの条件を満たす楽器Siがあるのです。 1.ポンドドルの日中変動と同じように変動が激しい。 2.他の楽器と同じように、オープンインスタンスに情報が載っているのです。 3.オープニングは税務代理店なので、いい加減に宣伝しておこう ちなみに、マーケットから選んだのは13種類だけで、あまりいい数字ではないかもしれませんが、私の直感で選んだものです。そのリストがこちらです Name_instr[0]="Si Splice"; Name_instr[1]="BR Splice"; Name_instr[2]="LKOH Splice"; Name_instr[3]="ROSN Splice"; Name_instr[4]="RTS Splice"; Name_instr[5]="SBRF Splice"; Name_instr[6]="ED Splice"; Name_instr[7]="Eu Splice"; Name_instr[8]="GAZR Splice"; Name_instr[9]="MGNT Splice"; Name_instr[10]="VTBR Splice"; Name_instr[11]="MXI Splice"; Name_instr[12]="MIX Splice"; Name_instr[13]="GOLD Splice"; このリストから7500カラム、50行の学習ファイルを作成します。最初の10行はテスト、残りは進行中です。 前処理の結果、ターゲットに対して150から300の重要な列ができました。ベクトル参照法(機械学習のコストの1つ)で学習したネットワークは、モデルに1列追加すると結果の多項式の複雑さが2倍になるので、超高性能コンピュータでも15以上の入力のモデルを構築することはできません。まあ、私のは12個もできるし、Mailサーバーで速くなるわけでもないんだけどね。そうすると、もっと深い意味があるのではないか、という疑問が出てきます。モデルの入手にはコストがかかる、つまり、最適化のたびにそれは無料ではなく、このモデルを獲得する可能性もあれば、損失を出す可能性もあるのです。良いモデルを手に入れるには、必ずしも多くの時間が必要なわけではありません。5~7入力でも10~12入力でも良いモデルができるのに、5~7入力で良い学習数値が得られないと、9までは減る一方だったのが12で学習し始めなければならず、その時だけ増えるかもしれないという面倒なことが増えています。全体として、最適化が非常に難しいということですね。でも、2~4時間のいい仕事をするのに慣れてしまい、モデルを手に入れ、再び竹を吸い、座って観察しています。他に方法がないのです :-( だから、上記のリストからどのようなツールが選択されるのか、私は知らないが、彼女は非常に頻繁に落ちると言うためにオイルを犠牲にして、私はそれを含んでいた。 ディミトリ、臨床的な質問には答えられたかな? Mihail Marchukajtes 2021.10.31 15:15 #24808 つまり、マーケットで広く考えるというか、一段高いところにいる必要があるのです。結局、通貨があると、国内の企業、原材料、資源など、すべてが一段低くなる効果があるのです。そして、一緒に予想するようにしています。まあ、いずれにせよ、私、何、そしてALLがまさにそのように招待されているのです。MOEXで月曜日のオープニングのボラティリティに熱を入れよう!!シ ?私も週末になるとポジションを放置してしまう悪い癖があるので、ロボットクリ :-() mytarmailS 2021.10.31 15:55 #24809 Mihail Marchukajtes#: 飲み止す) 削除済み 2021.10.31 15:56 #24810 Mihail Marchukajtes#: だから、マーケットで広く考えるというか、一段高いところにいる必要があるんです。結局、通貨というのは、国内の企業、原材料、資源など、すべてが一段低くなるような効果があるのです。そして、一緒に予想するようにしています。まあ、いずれにせよ、私、何、そしてALLがまさにそのように招待されているのです。MOEXで月曜日のオープニングのボラティリティに熱を入れよう!!シ ?私も週末になるとポジションを放置してしまう悪い癖があるので、ロボットクリ :-() 隙間しかない、お金はドブに捨てる 1...247424752476247724782479248024812482248324842485248624872488...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
でも、ちゃんとした統計がないと、何でもかんでも「間違ったナンチャッテ」で片付けてしまいがちだと思うのですが...(実際、普段からそうなのですから、他にはないでしょうけど)。
DAX (https://dep_msm.pnzgu.ru/files/dep_msm.pnzgu.ru/metody_postroeniya_i_analiza_statisticheskih_modeley_vremennyh_ryadov.pdf ) のフラット/トレンドを 見るために、t統計を使っている人がいます。
自己相関関数とコレログラムを分析することで、系列の構造を 明らかにすることができる。
最も高い自己相関係数が1次であれば、調査した系列はトレンドだけを含んでいることになる。自己相関係数の最高位がτの場合、系列はτの時間モーメントの周期性を持つ周期的な変動を含む
もちろん、いつものように歴史に名を残すことになるのだが...。になると思えば
現在・将来の価格を決めるのは過去の価格ではなく、OTHERファクターである」と言った方が正しい。
1.非定常過程に対する数学的手法はすべてシャーマニズムである。なぜなら、過去に基づいてしか未来を予測できないからです。もし未来が過去に依存しないのであれば、過去に基づく予測はうまくいきません。
つまり、手法やモデルなどの選択は関係なく、入力変数を正しく選択することだけが重要なのです。
これ以上は無理
同意見です...。
特性について、どのようにお考えですか?
でも、正しい統計がないと、何でもかんでも「間違ったナハ・データ」と書いてしまいがちです(実際には、通常あるもので、他にはないのでしょうが)...。
ここではt統計の助けを借りて、DAX (https://dep_msm.pnzgu.ru/files/dep_msm.pnzgu.ru/metody_postroeniya_i_analiza_statisticheskih_modeley_vremennyh_ryadov.pdf ) のフラット/トレンドについて 考察している。
もちろん、いつものように歴史に名を残すが...。もしまた同じことが起こると思っているならばMann-Kendall Trend Testの ような単純な相関指標を作ることも可能ですが、通常の指標の欠点はすべてあります。
市場にフラットなものは存在しない、主観的なフィクションだ。
そうですね...。
サインについて、どのようにお考えですか?
クロスマーケット分析をしてみてください。
bart simpsonに石油株は原油価格に直接影響されると書いたが、キーボードにクエスチョンマークが刺さったクリニックがある...。
ただ、市場にフラットなものはなく、主観的なフィクションですが...。
補正がある - それは、ORの深さ、ORの長さによって達成される...もう一つは、「フラット」と呼ばれる抽象的なものです(お好みで)。
ちなみに、あとはそのインジケーターが遅れているのか、上回っているのかの判断だけですが...。この事実は、必ずしも一義的な不変の何か、より論理的なものであると考えるべきものではありません。は、指標(特に自分で書いたもので、時系列に 縛られていないもの)によりますが...。
(指標はトレンドフォローであると仮定し、しばしば市場は通常、新しいバランスを見つける前に静まることを考慮に入れています - ボラティリティの問題)。
でたらめ
どうなると思う?
インターマーケット分析をしてみる。
原油株は原油価格に直接影響されるとバート・シンプソンに書いたが、キーボードにクエスチョンマークが刺さったクリニックがある......。
さて、市場全体のアピールは、自国通貨や預金通貨の為替レートであるという事実から始めましょう。
そして幸運なことに、モエックスには私たちの条件を満たす楽器Siがあるのです。
1.ポンドドルの日中変動と同じように変動が激しい。
2.他の楽器と同じように、オープンインスタンスに情報が載っているのです。
3.オープニングは税務代理店なので、いい加減に宣伝しておこう
ちなみに、マーケットから選んだのは13種類だけで、あまりいい数字ではないかもしれませんが、私の直感で選んだものです。そのリストがこちらです
このリストから7500カラム、50行の学習ファイルを作成します。最初の10行はテスト、残りは進行中です。
前処理の結果、ターゲットに対して150から300の重要な列ができました。ベクトル参照法(機械学習のコストの1つ)で学習したネットワークは、モデルに1列追加すると結果の多項式の複雑さが2倍になるので、超高性能コンピュータでも15以上の入力のモデルを構築することはできません。まあ、私のは12個もできるし、Mailサーバーで速くなるわけでもないんだけどね。そうすると、もっと深い意味があるのではないか、という疑問が出てきます。モデルの入手にはコストがかかる、つまり、最適化のたびにそれは無料ではなく、このモデルを獲得する可能性もあれば、損失を出す可能性もあるのです。良いモデルを手に入れるには、必ずしも多くの時間が必要なわけではありません。5~7入力でも10~12入力でも良いモデルができるのに、5~7入力で良い学習数値が得られないと、9までは減る一方だったのが12で学習し始めなければならず、その時だけ増えるかもしれないという面倒なことが増えています。全体として、最適化が非常に難しいということですね。でも、2~4時間のいい仕事をするのに慣れてしまい、モデルを手に入れ、再び竹を吸い、座って観察しています。他に方法がないのです :-(
だから、上記のリストからどのようなツールが選択されるのか、私は知らないが、彼女は非常に頻繁に落ちると言うためにオイルを犠牲にして、私はそれを含んでいた。
ディミトリ、臨床的な質問には答えられたかな?
飲み止す)
だから、マーケットで広く考えるというか、一段高いところにいる必要があるんです。結局、通貨というのは、国内の企業、原材料、資源など、すべてが一段低くなるような効果があるのです。そして、一緒に予想するようにしています。まあ、いずれにせよ、私、何、そしてALLがまさにそのように招待されているのです。MOEXで月曜日のオープニングのボラティリティに熱を入れよう!!シ ?私も週末になるとポジションを放置してしまう悪い癖があるので、ロボットクリ :-()