トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2447

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elibrarius:

どんなキノコを食べるの？

大きなセットではどんなパルスでも波動現象が発生します。変調が適用されます。
 
mytarmailS:

うまくいかない。

もう少し掘り下げると、うまくいくかもしれません。

 
ロールシャッハ：

もう少し掘り下げると、うまくいくかもしれません。

例えば
 

このエントリーをご覧ください。かなり現実的な指摘がなされています


 
mytarmailS#:
例えば、以下のようになります。

フーリエ/ウェーブレット


私の方法

他の人より「見える」ようになれば、何か見つかるのでは？

 
ロールシャッハ＃：

フーリエ/ウェーブレット


私の方法

他の人より「見える」ようになれば、何か見つかるのでは？

私はそうは思いません。なぜなら、良い収益を得るためには、未来を見通すか、少なくともその確率を高い確率で成功させる必要があるからです。そうでなければ、たとえスーパー・スムージング・オルガリットがあったとしても、ほとんど意味がありません :-(
 
ロールシャッハ＃：

フーリエ/ウェーブレット

私の方法

他の人より「見える」ようになれば、何か見つかるのでは？

いいえ、どのようにスペクトルを「見ても」、現在のパターンの後の値動きには、スペクトルであろうとなかろうと、再現性がありません。つまり、パターンを複雑にしてサイズを大きくし、「次元の呪い」（wikiを参照）に直面するか、TFの不変性の問題を解決するか、つまり、平日でも分単位でも同じパターンが得られるようにデータを変換できるか、である。ちなみに、ACH信号がここで役に立つかもしれない...
他にも方法は結構あるので、一気に行きます
 
ボリュームクラスタ分析もその一つです。M1とD1のデータは同じというか、パターンがありますね。そして、このことがこの分析を有利にしているのですが...。
 

パターンを探すには、まず、少なくとも最も基本的なデータの変換方法をマスターする必要がある...。

脳は何も考えなくてもやってくれるが、アルゴリズムはやらなければならない

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1つ、パターンですが、自由度はいくつでしょうか、トレンドを取り除いたり、回転させたり等もしていませんし......。

最後のn個の値をAMOに与えて奇跡を待つことがいかに愚かなことか、おわかりいただけたでしょうか。

でも、それが一番簡単で、考えなくていいし、結果も予測できるから......」と悔やんでいます。

 
Mihail Marchukajtes#:

このエントリーをご覧ください。かなり現実的な指摘がされていますね


バツイチ。「パイのセールスマン" -- 19:30から見てください -- 彼自身が言っていることです。

まあ、「効率的な市場」というナンセンスなものについては、彼はまったく分かっていないのですが。この誤り（「効率的市場」 理論）自体が賄賂の道具であることを理解していないのである。彼はそれを理解することができなかった。

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