トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1627

[Mihail Marchukajtes]

さて、みなさん失礼します。新しいクーラーが届きました。拭き取ります :-)

[Кеша Рутов]

ミハイル・マルキュカイツ

まあ、すべての分ではなく、例としてボディがN点より大きい分としましょう

この考え方は理論的には正しいのですが、実際には悪いことなのです。情報通の投資家」（インスティテューター、インサイダーなど）は、例えば、巨大な注文を市場に出し、割れない「皿」を市場に置き、等間隔で同じ注文を連続してキャンセルするなど、明らかに 市場において異なる 行動をとるはずだと想定しているのです。そうすれば、この行動を認識し、利用することができます。一時期はそうだったのかもしれない、一部ではそうかもしれないが、今は違う。大量の取引がほとんどであるOTCやダークプールはもちろんのこと、すべての機関投資家やそれに近い人たちは、昔から非常にうまくノイズにまぎれていたのです。 もちろん、大量の流動性注入を隠すことはできないが、非常にひねくれた方法で行われ、その都度異なっている。つまり、今のフィルタリングはデータを減らして、適合する確率を上げるだけなのです。

[Кеша Рутов]

ミハイル・マルキュカイツ
それと、エノケンティさん、こんなダメなプログラマーで便利屋の私を、レシェトフ・ユーリーのような優れた人格者と同列に扱ったことについて、公開謝罪が必要です。彼のコードや文章の作法を見れば、私がそのプログラミングの作法に感心するように、あなたもそれに感心したことでしょう。 たしかに、オプティマイザーを調整したことで、最終的な性能は上がったと思いますが、彼と私を比較するのは愚かなことです。彼に比べれば、私はいつも授業をサボって、学校の裏から「えーっ！」と叫んでいるだけの予備校生です。だから、謝罪を待っているんです。

この自虐的でまたレシェトフを賞賛するような投稿の後では特に、「ミーシャ」と「ユーリ」のどちらに謝るべきか、という問題ですね)))

レシェトフは、私やあなたと同じように、尊敬するものは何もありません、そのような偶像の選択は非常に奇妙です（非クローンとして）。ミーシャ・マリシェフやジム・サイモンズのファンなら分かるが、レシェトフはただの掲示板のお喋り好きで平凡なアルゴトレーダー、彼のクローンしかファンにはなれない、確率はほぼ100％だ。何もすることがないときに、愚かなクローンを作るのは難しいことではないと思いますが、レシェトフの広告を本当に台無しにしている、それは非常に明白です。

[Mihail Marchukajtes]

ケシャ・ルートフ

この考え方は理論的には正しいのですが、実際には悪いことなのです。情報通の投資家」（機関投資家、インサイダーなど）は、巨大な注文をマーケットにぶら下げたり、不可解な「スラブ」を積み上げたり、一定の間隔で同一の注文を連発したり、など明らかに マーケットで異なる 行動をとるはずだと仮定しているのだ。そうすれば、この行動を認識し、利用することができます。一時期はそうだったのかもしれない、一部ではそうかもしれないが、今は違う。大量の取引がほとんどであるOTCやダークプールはもちろんのこと、すべての機関投資家やそれに近い人たちは、昔から非常にうまくノイズにまぎれていたのです。もちろん、大量の流動性注入を隠すことはできないが、非常にひねくれた方法で行われ、その都度異なっている。つまり、今のフィルタリングはデータを減らして、フィッティングの可能性を高めるだけなのです。

あくまで一例です。上記のような自分の条件を見つけ、それを利用するのですが、ただ分単位で投稿し、腰を据えて楽しむだけではありません。 解析の条件が全く違う場合もあります。そして、あなたの例は非常に適切なので、それらを使用すること、しかし、あなたができるすべてを使用しないこと。例えば、機関投資家の皆さんのことはどうでもいいんです。私も知らないんです。私は、付加情報をバイパスして質の高い信号を生成するTSを使うだけで、それだけなのですが......。

[mytarmailS]

2回目を読みました、1回目は随分前に読みましたが、何も分かりませんでした...彼のアプローチを要約してみます、何か分からないことがあれば、彼に訂正させてください...。

1）価格から我々は（数学的/論理的に）同じ（クラスタ）であるポイントを選択し、マイクは取引システムシーケントの信号を持っていますが、実際にはそれが何であってもよい - 振動交差、10午前で黒いろうそくなど彼は実際にそれが何であってもよいことを自分自身を言った。

人間で言えば、AMO（機械学習アルゴリズム）に対して、主観的にデータの次元を下げて、自由度を小さくしているだけです。 そして、これはおそらく正しいのでしょう。

2) さらにmyhaは、「市場の状況」レポート、建玉を考慮し、シーケントシステムからのシグナルを「市場の状況」（失礼）の文脈で考え、そのような組み合わせごとにネットワークを訓練する......。

人間で言えば、「市場のコンテクスト」も本来はクラスターであり、何でもありです。あるクラスタ（項目1）が入れ子のクラスタ（項目2）になっている状況では、さらに次元を一桁減らすことができる。そして今、受信した圧縮データでAMOの学習を行っています。これもおそらく正しい。

3) AMO1が「買う」「セット」「わからない」の3つのクラスに分類できるように訓練する（Michaは「買う」と「セット」を別々に訓練したが、意味がわからない）。

4）「新しいデータ1」上で認識AMO1のエラーを見て、「購入/推測なし」または「購入/推測なし」または「土/わからない」のクラスで新しいタグを作成します。

5) 最初のAMO1からのデータと回答で、2番目のAMO2を訓練する。

6) "新しいデータ2 "でAMO2の認識誤差を見る

人間で言えば、2番目のAMO2で、AMO1が自分のクラスを正しく推測しているかどうかを予測します。

というわけで、10行にまとめてみました(笑)。

[mytarmailS]

アレクセイ・ニコラエフ

実質的な非定常性の場合、フラクタル特性が時間とともに変化するため、マルチフラクタルと言った方が正しい。このような変化は、何事にも増して予測不可能なものです。

ハーストなどのことではなく、もっと単純に、パターン（パターンの繰り返し）は存在するけれど、それは常に大きさが違っていて、だからシステムはうまくいかない、AMOは学ばない、ココナッツは育たない、という考え方のことです）。

[Evgeny Dyuka]

MT5用Expert Advisorが完成しました。
ニューラルネットワークの予測値を、チャート上に色分けして表示します。アラートとフラッシュがあります。
ネットワーク信頼度のしきい値を0から100+まで変更することが可能で、0ではすべてを、つまり1分ごとに表示することになります。
!!!BTCUSDで、M1タイムフレームでのみ 動作します。
ニューロからAPI経由で情報を取得するので、ターミナルでWebRequestを有効にする必要があります。
設定方法は添付の説明書にあります。
ダウンロードはこちら

[Mihail Marchukajtes]

ケシャ・ルートフ

この自虐的でまたレシェトフを賞賛するような投稿の後では特に、「ミーシャ」と「ユーリ」のどちらに謝るべきか、という問題ですね)))

レシェトフは、私やあなたと同じように、尊敬するものは何もありません、そのような偶像の選択は非常に奇妙です（非クローンとして）。ミーシャ・マリシェフやジム・サイモンズのファンなら分かるが、レシェトフはただの掲示板のお喋り好きで平凡なアルゴトレーダー、彼のクローンしかファンにはなれない、確率はほぼ100％だ。何もないときに、馬鹿なクローンを作るのは難しいことではないと思うのですが、レシェトフの宣伝で大転落していますね、とても分かりやすいです。

まあ、由良以前に、プログラミングの分野で具体的にトレハンに例えたからには、それは私なんですけどね。

[Evgeny Dyuka]

エフゲニー・デューカ
MT5用Expert Advisorが完成しました。
グラフに色のついた部分を追加することで、ニューラル予測を表示します。アラートとフラッシュがあります。
信頼性のしきい値を0から100+まで変更することができ、0ではすべてを、つまり毎分表示することができます。
!!!BTCUSDで、M1タイムフレームでのみ 動作します。
ニューロからAPI経由で情報を取得するので、ターミナルでWebRequestを有効にする必要があります。
設定方法は添付の説明書にあります。
ダウンロードはこちら

更新＋履歴の蓄積で、ニューロの思考がわかる。私にとっては、彼女の相場観が印象的で、指標との直接的な相関はない。エキスパートが今ここに。

[Evgeny Dyuka]

新鮮な画面、赤いものは短く、緑のものは長く打つことをお勧めします。
完璧ではないけれど、何か考えている...。ただ、買われすぎ・売られすぎは説明できない。