記事"デルタインジケータの例によるボリュームコントロールを特徴とする株式インジケータの開発"についてのディスカッション

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この記事では、CopyTicks() および CopyTicksRange() 関数を使用して、実際のボリュームに基づいた株価インジケータを開発するアルゴリズムを扱います。 このようなインジケータの開発については、リアルタイムでの操作とストラテジーテスターにおける細かい側面も説明されています。

ターミナルでは、実際のボリュームはVolumeとして示されます。 これは我々にとって興味深いものになるでしょう。 ターミナルは、時間だけでなく、ティックのヒストリーを備えているので、今ではストックインジケータを開発することが可能です。 "舞台裏で何が起こっているかを確認することができます "、すなわち、実際のボリュームの構成: ボリュームと実行されるトレードの頻度だけでなく、売り手と買い手の相関を確認できます。 つまり、ボリュームをコンポーネントに拡張できるようになりました。 これらのデータは、トレード予測の正確性を大幅に向上させることができます。 同時に、通常のものと比較して、このようなインジケータを開発することは困難です。 この記事では、ストックインジケータの開発の順序と機微、タスクとテストの特徴を徹底的に説明します。 一例として、実際のボリュームを形成する売買ボリュームのデルタ (差分) インジケータを開発します。 インジケータの開発と同時に、ティックフローを操作するルールも同様に記述します。

最終的な結果を以下に示します。 青い足は、特定のロウソクにおける買い手の優位性を示しています。一方、赤は売り手優位です。

図5. RTS-6.18 のデルタインジケータ

実際のボリュームの推定は、価格変動の理解を促し、株式相場の分析において新天地を開くでしょう。 このインジケータは、ティックデータ分析に基づいて開発できるごく一例にすぎません。 実際のボリュームに基づいて株価インジケータを作成することは非常に意味のあるタスクです。 この記事では、このようなインジケータを作成し、トレードを改善するのに役立つことを願っています。

作者: Alexey Kozitsyn