Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 99
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qui è dall'inizio della giornata (da 00:00 Venerdì).
Questo grafico è interessante. In cima capisco AUD NZD sotto USD CHF
La linea fluttuante al centro - fondamentalmente non dà nulla, perché è sempre zero.
Ho un indicatore, resta da scrivere un blocco di segnali secondo questi parametri :-)
Sospetto che i dati per i segnali di questo indicatore saranno simili a quelli di SSFp.
Grazie per il link all'articolo di Semyon Semyonovich nel post #911, penso che molti che non l'hanno letto saranno interessanti.
Il suo indicatore SSFp si blocca e non è adatto al trading automatico.
ci sono indicatori migliori.
Si può usare questo come base per MT4.
Questo indicatore ha un po' di confusione nel buffer, quindi fate attenzione a quale valuta è nel buffer,
se capite questo, è un buon indicatore.
Se per trattare l'indicatore cluster multicurrency in termini di verifica
- cioè per scoprire che mostra valori corretti,
per rimuovere parametri e dati da esso
allora si tratta di scrivere un blocco di segnale: con i dati ricevuti dall'indicatore
e anche i parametri algoritmici sotto forma di formule che sono necessari per elaborare questi dati.
Ho scritto lì circa 16 equazioni, il calcolo dell'ampiezza del canale e della dimensione delle azioni,
ma sono propenso al fatto che anche la variazione dell'ampiezza è un parametro importante.
Quando nel canale ci sono "spaghetti", tutte le valute vanno in parallelo, non c'è niente da prendere.
Ma quando c'è un impulso, la velocità di cambiamento del canale aumenta (compressione o allungamento) - è necessario tenere conto di questo impulso.
L'impulso ha una frequenza di Hz, che viene calcolata in base all'ampiezza e al tempo.
Inoltre, è necessario tenere conto del fatto che l'impulso non è idealizzato, ma esiste un suo valore positivo e negativo (l'effetto di un'onda).
In base a questi impulsi di influenza dinamica - la teoria è applicabile al Forex, e può essere realizzata sotto forma di coefficiente di dinamicità.
coefficiente di dinamicità è un parametro variabile, deve essere utilizzato nella formula.
Per ogni periodo ci sarà un diverso coefficiente di dinamismo e il prezzo unitario dovrà essere moltiplicato per questo coefficiente di dinamismo per ottenere il prezzo unitario corretto.
Il coefficiente totale di dinamismo - è comune per l'intero canale e c'è un coefficiente per ogni valuta separatamente.
.
Senza di essa, si tratta di una variante in cui la linea di base si sposta a sinistra fino a raggiungere la barra più vecchia della storia?
Senza di essa, è quando il punto di base viene spostato verso il punto di interesse nella storia. Per vedere cosa c'era prima e cosa è diventato dopo.
Si può prendere come base:
* lo 0 più attuale - allora si può vedere come le valute sono arrivate a ciò che sono ora,
* momenti di fissazione delle valute sulle borse (di norma +30min, ora dopo l'apertura)
* o 1-2 periodi (giorno, settimana) fa
* un momento interessante trovato utilizzando le funzioni della finestra.
Se vi interessa sapere come appaiono i tassi attuali dal punto di vista di un investitore in valuta 2018, è così:
Senza è quando la linea di base si sposta su un punto di interesse nella storia.
Grazie, capisco.
Grazie, capisco.
Dopo gli sci covid lumberjack, la conicità massima era intorno al 2021.
Diamo un'occhiata laggiù:
normale funzionamento del mercato - fa una parabola stretta. (e quella che vedete è una parabola).
Ma a differenza della classica passeggiata casuale indipendente, i "buchi" vengono riempiti. O per un restringimento generale del raggio, o per una ridistribuzione.
Dopo gli sci da tronco covariati, la conicità massima è stata di circa 2021.
Diamo un'occhiata lì:
normale funzionamento del mercato - fa una parabola stretta. (e quella che vedete è una parabola)
Ma a differenza della classica passeggiata casuale indipendente, i "buchi" vengono riempiti. O per un restringimento generale del raggio, o per una ridistribuzione.
Il restringimento successivo è avvenuto all'inizio di quest'anno, per cui salto lo screenshot.
e ancora, la risoluzione dei grafici giornalieri è insufficiente (i precedenti sono basati su D1), conviene passare a TF inferiori.
e così via.
Per facilitare l'esecuzione di queste iterazioni ricorsive, si dovrebbe prendere anche la scala temporale Ln. In questo modo non solo tutte le valute saranno su un unico grafico, ma anche una retrospettiva con una transizione fluida dei timeframe.
E qui arriva la @opa: per fare una cosa del genere e per poter valutare e leggere visivamente il grafico, è necessario preparare i dati. Se vi limitate a prendere Ln(t) per ogni punto, otterrete un'immagine da espressionista.
Salve a tutti. Posso allineare i lotti normalmente solo a partire da 0,1 con una gradazione di 0,01. Di conseguenza, il deposito è di 100000 tugriks, centesimi o reale.
Anche in questo caso tutti gli indici mentono. Sono tornato alla mia teoria di utilizzare solo il prezzo e la divergenza dalla media. Posterò i risultati del mio lavoro un po' più tardi. I test saranno terminati. Credo che per quest'anno sia tutto. Buona fortuna e buon profitto.
V1 EURUSD-GBPUSD
È stato ottenuto uno strano effetto se prendo come base la percentuale di movimento dei prezzi delle coppie di valute. Cioè, sommo tutte le coppie in cui c'è la stessa valuta in termini di percentuale di movimento del prezzo.
Come risultato, le valute sono allineate uniformemente l'una sull'altra, come in un sismografo
.