Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 103
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Supponiamo di investire in un paniere, cioè di acquistare un paniere ponderato di valute. Dopo un periodo di tempo T, il prezzo del paniere cambierà e l'equilibrio sarà alterato.
Sì, dovrebbe essere monitorato e possibilmente previsto.
Il riequilibrio si effettua ancora una volta in tre modi: 1) aggiungere il mancante in proporzione, 2) ridistribuire l'esistente 3) rimuovere il surplus in proporzione
Nel portafoglio classico, tutto si svolge come al punto 2)
c'è un importo allocato, ad esempio 100k, e tutto viene ridistribuito all'interno di questo importo.
Maxim Kuznetsov #:
e riducendo la lista nel paniere a un minimo di 3, si può ottenere l'algoritmo "im.Renat"; ma 3 dovrà rimanere in agguato per molto tempo.
Esiste un singolo fatto che dimostri l'esistenza del suo sistema?
Supponiamo che esista un mercato e che i panieri vengano scambiati, allora
a) variazione del tasso di cambio, ad esempio, tra USD e USD
1 È sbagliato aprire e chiudere un paniere in una sola volta. Gli ordini vengono aperti e chiusi da segnali dell'algoritmo quando vengono soddisfatte le condizioni.
Anche tra cinque giorni non è possibile chiudere il paniere. Ci sarà un segnale - e allora verrà aperto.
2 Quando un ordine viene chiuso, non sempre viene aperta la contro-operazione. È necessario utilizzare 2 timeframe - in modo ottimale il maggiore 240 e il minore 15
3. Il take profit e lo stop loss non devono essere chiusi. Il take profit e lo stop loss non devono essere messi o devono essere messi solo per una lunga distanza t=10080; t=43200; (ricordate lo sweep del CHF nel 2014?)
4. Se non ci sono ordini nel paniere, non è sempre possibile aprirli. Se non ci sono ordini nel paniere, non significa che il paniere sia incompleto. Di solito questo non accade - c'è sempre un numero normale di ordini nel lavoro. Un ordine viene chiuso, viene aperto.
Si può usare anche la Martingala, ma con la chiusura su un segnale se è contro il trend. La martingala viene aperta raramente se l'algoritmo non "rattle".
Il rattling dell'indicatore è trattato da formule algoritmiche con coefficienti dinamici fluttuanti.
5. Non ha senso determinare la velocità del segnale se il segnale non è in trend. Non ha senso determinare la valuta più veloce - viene calcolato il momentum dell'intero mercato, vengono prese le scommesse che corrono più velocemente,
tutti gli ordini vengono aperti con lo stesso rischio, e quindi con lotti diversi.
Sì, deve essere monitorato e possibilmente previsto.
Nel portafoglio classico, penso che tutto sia fatto come al punto 2)
C'è un importo allocato, ad esempio 100.000, e tutto viene ridistribuito all'interno di tale importo.
Esiste un singolo fatto che dimostri l'esistenza del suo sistema?
Un portafoglio, non proprio riallocando al suo interno. Il prezzo del portafoglio è aumentato di 1000 usd, una parte viene prelevata, una parte viene ridistribuita per mantenere l'equilibrio (e qualcosa va in spese/spread/commissioni). Alla fine si hanno 800 in tasca e gli stessi 100k in un portafoglio bilanciato.
Altrimenti il bilanciamento sarà in perdita: portafoglio iniziale 100k crescita dell'1% = 101k e ribilanciamento. Poi un calo dell'1% e siamo in svantaggio rispetto al valore iniziale.
Quasi un algoritmo:
1. creiamo un paniere basato sui giorni e su ln(x)
2. quando il prezzo del paniere devia verso l'alto, ritiriamo una parte del volume del leader nella sua sessione nazionale (alla massima volatilità intraday)
3. quando il prezzo si discosta verso il basso, aggiungiamo al meno ritardatario al di fuori della sua sessione nazionale (alla minima volatilità intraday).
Per "deviazione" intendiamo una deviazione statistica, non solo una variazione di prezzo.
Si tratta solo di calcolare il paniere, i limiti di deviazione e i volumi di deposito/prelievo :-) e un po' di programmazione.
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PS/ se l'algoritmo è più o meno funzionante, mostrerà anche come il denaro viene prelevato dalle economie nazionali negli USA.
Nelle sessioni nazionali non c'è solo la parte speculativa nel volume totale e rientra anche nei prelievi, e i rifornimenti avvengono al di fuori delle sessioni da denaro speculativo.
PPS/ e se i rifornimenti avvengono la sera, e si alternano seguendo il sole, raccolgono più di un (fino a 2,5) tasso di sconto al giorno. Il denaro trabocca in un ampio flusso
Il denaro sta affluendo.
Ecco, scegliete i vostri yacht!
non se ne parla...questa è più un'alg.di zii(e zie) molto ricchi.
1) non siamo i destinatari della scommessa, ma al contrario la loro differenza 2) non abbiamo nessuna visione, nessuna influenza sugli eventi, nessuna capacità tecnica e saremo gli ultimi ad entrare/ribilanciare. 3) abbiamo requisiti di alta percentuale di profitto e anche commissioni. 4) L'elevata leva finanziaria non consente di effettuare operazioni lunghe.
Il nostro metodo consiste nel trovare i movimenti più bruschi e prenderli con il massimo rischio.
Per noi l'alg. è più di natura accademica.
creare un paniere in base ai giorni
1. nel paniere ci devono essere 4 sottopanieri!
se non si rispetta la condizione #1 - il deposito precipiterà, veloce o lento - non importa.
i sotto-cestini sono divisi in 4 tipi
gap1,gap2, cross1, cross2 - (compressione/allungamento e larghezza del canale quanto più 100%/meno del 100%) ne ho scritto un paio di pagine fa.
sessioni nazionali - per dirla in modo blando alla schiena, si dovrebbe prendere quando il segnale, può essere a Tokyo, o nel pomeriggio non importa.
2. . nei cestini c'è un differenziale tra le condizioni #1 e quelle #2.. nei panieri c'è un differenziale! che comprare debole o comprare forte, vendere debole o vendere forte -
è necessario farlo quando ci sono certe condizioni per esso, ma è corretto farlo specificamente a seconda di quale movimento. Dovrebbero esserci 4 panieri.
Se non si cambiano le condizioni per l'apertura degli ordini in base a gap1, gap2, cross1, cross2 - allora il drenaggio del depo in un paniere multi-trade è assicurato.
Assolutamente no... è più simile all'alg. di zii e zie molto ricchi.
Il nostro modo di fare è trovare le mosse più azzeccate e prenderle con il massimo rischio.
Ovvero, ci prosciugheremo come prima.
Esiste anche una strategia per trader molto pigri, in modalità algo-trading. Il tema è il seguente: si negozia il paniere dalla massima ampiezza del canale - dal punto di inversione alla massima compressione. Per il timeframe H4, si tratta di una o due settimane di movimento.
)))
statistiche serie