Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 104

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Grigori.S.B #:

Voglio dire, continueremo a drenare come prima.



Per ora sì, ma speriamo di no.

e anche sulla generazione di algoritmi: gli algoritmi di trading non devono essere completamente simmetrici. Più precisamente, devono avere un tipo di simmetria non speculare (e ci sono più tipi di simmetria).

Per esempio, nell'esempio dei panieri, il lancio simultaneo di due algoritmi opposti (compra il paniere, vendi il paniere) non porta al fatto che solo uno compra dall'altro e che la somma totale è garantita a 0.

 
Maxim Kuznetsov #:

пока да..но надеюсь что нет 

ну и заодно про генерацию алгоритмов : торговые алгоритмы не должны быть полностью симметричны. Точнее у них должен быть не-зеркальный тип симметрии (а типов симметрии более чем 1)

то есть в примере с корзинами, одновременный запуск двух противоположных алгоритмов (купить корзину, продать корзину) не ведёт к тому что просто один у другого покупает и в общей сумме гарантийный 0. 


Questo è vero, ma non è corretto.
non c'è un avvio simultaneo, i cestelli vengono accesi uno alla volta, a seconda di come si comporta lo spessore del canale. 

//DIFF for CROSSes und GAPs :-)
//GAP1
  if(css1_width < (css2_width+css3_width)/2 && css1_width < css2_width && 100*master_delta1<100)
  GAP1=1111;
  else  GAP1=0;
//CROSS1   
   if(css1_width > (css2_width+css3_width)/2 && css1_width > css2_width && 100*master_delta1<100)
   CROSS1=2222;
   else  CROSS1=0;
//CROSS2    
   if(css1_width > (css2_width+css3_width)/2 && css1_width > css2_width && 100*master_delta1>100)
   CROSS2=3333;
   else  CROSS2=0;
//GAP2   
   if(css1_width < (css2_width+css3_width)/2 && css1_width < css2_width && 100*master_delta1>100)
  GAP2=4444;
   else  GAP2=0;
 
Maxim Kuznetsov #:


altrimenti il ribilanciamento sarà una perdita per noi stessi: portafoglio iniziale 100k crescita dell'1% = 101k e ribilanciamento. Poi un calo dell'1% e ci troviamo in svantaggio rispetto al valore iniziale.

Un trucco simile a quello degli spammer-spammers e dei segnalatori-ingannatori...

L'algoritmo originale viene scambiato attraverso un ambiente virtuale, e quando l'equazione cresce, viene bloccata direttamente o attraverso altre coppie.

In questo modo, quando si torna indietro, non risulta essere 0 o meno. Risulta essere "conservativo", che viene aperto quando è necessario mostrare il profitto nel bilancio.

All'interno c'è il doppio conteggio, le vere chiusure di equi ed equi minus e il trading con piccoli lotti. All'esterno, volumi ragionevoli per operazione, crescita dell'equilibrio e capitale proprio in testa.

 
Alexander Pryakha #:
Esiste anche una strategia per trader molto pigri, in modalità algo-trading. Il tema è il seguente: si negozia il paniere dalla massima ampiezza del canale - dal punto di inversione alla massima compressione. Per il timeframe H4, si tratta di una o due settimane di movimento.
All'inizio si effettua un hammer su un lato della compressione del canale, quando questo si uniforma al 100% della larghezza, poi si opera su entrambi i lati con l'uso di martin, ma non di evil martin, che viene aperto solo in caso di segnale ripetuto. Si utilizzano trailing stop e takekporofit, e alla massima compressione del canale, si prende un viprigit o ci si siede ulteriormente. Non c'è uno stop, ma solo un take. L'equity cresce più velocemente del drawdown. Alla fine della seconda settimana con un paniere semibloccato si arriva al centro del canale, quindi si smette di fare trading e ci si siede finché il canale non si espande di nuovo al 100%. Ecco sullo schermo il risultato di oggi.
Non si può fare trading con un martin
 

un po' di basi e sull'importanza dell'orologio in tempo reale:

Особенностью расчётов через CLS является то, что в отличие от традиционной схемы межбанковских корреспондентских отношений, в которой контрагенты по сделке переводят друг другу проданные валюты через свои банки-корреспонденты, контрагенты, использующие данную платёжную систему, осуществляют расчёты по своим сделкам через счета специализированного расчетного учреждения по конверсионным операциям — CLS Bank. Действуя по принципу PvP (платёж против платежа), CLS Bank осуществляет выплату купленной валюты только в случае получения проданной валюты. Данный механизм практически полностью устраняет риск потери основной суммы сделки[4].

I fondatori della banca hanno unconto multivaluta presso CLS Bank e inviano direttamente alla banca le istruzioni per regolare le transazioni, che vengono immediatamente eseguite. Tutti gli altri utenti del sistema devono effettuare il regolamento attraverso i partecipanti che hanno conti presso CLS Bank. Per ogni valuta, l'ora delle transazioni di cambio è basata sull'ora locale della valuta[4]. I pagamenti attraverso la banca avvengono in diverse fasi. Alle 00:00 CET, i dealer inviano istruzioni di regolamento dettagliate a CLS Bank. Alle 06:30 CET, sulla base delle istruzioni di CLS Bank, quest'ultima calcola la posizione netta dei giocatori per ciascuna valuta e invia a tutti i dealer le tabelle dei pagamenti previsti. Dalle 07:00 alle 12:00 CET, la banca effettua tutti i regolamenti.

Durante la giornata operativa, CLS Bank può utilizzare i servizi di sette sistemi RTGS nazionali. In Australia, i regolamenti vengono effettuati durante una speciale sessione serale. I pagamenti tra i membri utenti e CLS Bank sono effettuati su base netta, mentre tra la banca e i partecipanti al regolamento sono effettuati su base lorda[3].

citazione da https://ru.wikipedia.org/wiki/CLS_( sistema_di_pagamento)

è circa il 50% (55-60 si dice) del totale del fatturato mondiale in valuta, i dati potrebbero essere obsoleti. Ma anche 30 è un bel po'

 

come idea commerciale - un "indicatore" che mostri un quadro simile con eventi periodici, sessioni nazionali e di borsa e transizione da una all'altra +10 ore sarebbe una buona cosa.

A differenza di altri. Tenendo conto dei fusi orari e delle transizioni inverno/estate in generale.

perché questo è più importante della SMA

 
A proposito, se si acquistano e si vendono 2 cross, e si vendono i principali, il saldo non sarà pari a zero, ad esempio, acquistando eurusd, vendendo gbpusd, vendendo eurgbp, lo zero finirà per scomparire.
 
Vladislav Vidiukov #:
A proposito, se si comprano e si vendono 2 cross, e si vendono i principali, il saldo non sarà pari a zero, ad esempio comprare eurusd , vendere gbpusd , vendere eurgbp, lo zero alla fine scomparirà

perché...

In breve, sto leggendo e leggendo.

e la mia opinione è questa.

nessuno ha capito


 
Renat Akhtyamov #:

perché...

Sto leggendo, leggendo, leggendo.

e mi viene da pensare.

nessuno si è trasferito


da pagina 77 Finora è tutto come al solito:

https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page77#comment_50177000

Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - Используйте индикатор мультиинструмент, который высчитывает максимальный размер раздвижки между двумя выбранными постоянно одними и теми же
Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - Используйте индикатор мультиинструмент, который высчитывает максимальный размер раздвижки между двумя выбранными постоянно одними и теми же
  • 2023.10.26
  • www.mql5.com
Разница между двумя реализациями отличается только выбором инструментов для торговли. То есть основная ошибка, которая прослеживается в попытках торговать парный трейдинг - не верный выбор инструментов для торговли
 
Renat Akhtyamov #:

perché...

Sto leggendo, leggendo, leggendo.

e mi viene da pensare.

nessuno si è trasferito


Ecco la distribuzione dei cestini, vedi il diagramma.
C'è un fermo sull'incrocio e un limitatore sulla distanza.
1...979899100101102103104105106107108109110111...231
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