Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 169
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
perché è così difficile da calcolare?
esponente della somma di logaritmi è il prodotto di
MathExp(sum(MathLog(x[i]*W[i]))) = prod(x[i]*W[i]))
Nel codice sopra riportato, PREZZO[i] = MathLog(Chiudi[i]); e W[i] non è sotto un logaritmo
Vale a dire, conta letteralmente la ponderazione di Kolmogorov: MathExp( sum ( MathLog(Close[i])*W[i]) ) = ? ; // sum(W)=1.0, W~spicchio di onda sinusoidale.
oppure la mia memoria è sbagliata e sono confuso?
Penso che con i prodotti sarà peggio in termini di precisione.
Nel codice precedente, PRICE[i] = MathLog(Close[i]); e W[i] non è sotto il logaritmo
cioè conta letteralmente la ponderazione di Kolmogorov : MathExp( sum ( MathLog(Close[i])*W[i]) ) = ? ; // sum(W)=1.0, W~spicchio di sinusoide
o la mia memoria è sbagliata e sono confuso?
con i prodotti sembra che sia peggiore in termini di accuratezza
Stavo rispondendo al tuo post, e in esso la formula è tutta sotto il logaritmo.
sottraete l'uno dall'altro, il metac cattura numeri minuscoli, mettete il risultato nello scantinato.
Non è che per caso le cifre sono appese all'indicom?
Non faccio arrotondamenti/normalizzazioni, ovviamente.
sottrarre l'uno dall'altro - è ancora codice da scrivere ;-(
Beh, che tipo di terminale... puoi aggiungere due righe, ma non puoi sottrarle in modo semplice e veloce. È ora di comprarne un altro
Stavo rispondendo al tuo post, e in esso la formula ha tutto sotto il logaritmo.
Mi sto cospargendo il capo di cenere - è un errore di battitura :-(
Ovviamente senza arrotondamenti/normalizzazioni.
sottrarre l'uno dall'altro - è altro codice da scrivere ;-(
Beh, che terminale... si possono aggiungere due righe, ma non si possono sottrarre in modo semplice e veloce. È ora di comprarne un altro
Non c'è niente da scrivere.
Si aggiunge 1 buffer
in esso la differenza
tutta l'indica nel seminterrato
il 1° e il 2° alla fine inizializzano la moneta di svuotamento
e si vede solo una riga.
5 minutie un 4...
È un 4.
alcune condizioni uniche: nessuna commissione, spread fisso ma piccolo (permette di fare pipsing di notte), e nemmeno swap :-)
di norma, lo spread fisso è di un livello da cavallo, superiore alla volatilità e/o integrato con commissioni. Swap-free (islamico/arabo) con una leva piccola, ma con un rapporto di 1:500.
Non ci sono scommesse con commissioni e non ci sono spread overnight.
Sto valutando questa opzione anche dal punto di vista dell'applicazione.
attraente, molto
non c'è nulla da scrivere.
aggiungere 1 buffer
in esso la differenza
tutta l'indica nel seminterrato
Il 1° e il 2° alla fine inizializzano la moneta di svuotamento
e si vede solo una riga.
5 minuti.Rena, sono un programmatore per formazione, esperienza e professione ed è per questo che sono terribile a non andare in bicicletta :-) Mi piace usare cose già pronte
100500 posti dove non è necessario scrivere un programma speciale di 50-100 righe per sottrarre un valore da un altro....
Rena, sono un programmatore per formazione, esperienza e professione e quindi terribilmente non ciclista :-) Mi piace usare materiale di serie.
100500 posti dove non è necessario scrivere un programma speciale di 50-100 righe per sottrarre un valore da un altro.....
dipende dal proprietario, niente discussioni
Non ci dovrebbe essere un carry over notturno, per ordine di priorità tutto è coperto prima della pausa, se ci sono posizioni.
Come sta andando, stai facendo progressi o hai sputato?
Il mirroring serve solo per i test, è inutile nel trading.Come sta andando, stai facendo progressi o hai sputato?
Il mirroring serve solo per i test, non è utile nel trading.Mentre io sto facendo girare e rigirare diversi approcci di costruzione.
Il mirroring è molto utile, a seconda di come ci si approccia alla strategia.
Ho analizzato i trade di Alexander dal suo report, che ha postato, è emerso chiaramente che quando ha postato i messaggi di testo, ha costruito un paniere contro il dollaro.
E poi quando ha raccontato la strategia nei dettagli, ha già raccontato un altro approccio, attraverso il cross.
Ci sono diverse opzioni di costruzione che possono essere applicate. Paniere, triangolo, coppia.
In base ai miei calcoli, ottengo un mirroring.
In questo esempio, triangolo a cerchio senza formula.
Per un confronto, ecco la stessa cosa, ma con una formula.
Essenzialmente non c'è molta differenza, solo un offset.
E questo è tratto dal rapporto di Alexander, un paniere di quattro valute contro il dollaro, ma il calcolo include anche i cross.