Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 120
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Sono solo io ad avere problemi con il sito https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page117#comment_50610478?
sia stato tradotto in inglese un po' di tempo dopo la pubblicazione? L'originale era sicuramente in russo e anche subito dopo la pubblicazione
Una nota puramente filosofica (sulla punta della mia penna):
in termini di aritmetica, i "nodi di equilibrio o luoghi di attrazione" sarebbero:
* 1/N - quando tutte le valute hanno lo stesso peso nel paniere
* oppure i nodi (frazioni) formano una serie esponenziale. (nota per i trader dei paesi semplici: una serie di frazioni di fibo ).
In questo modo si riduce al minimo l'influenza delle altre valute. In matematica astratta, tutte tendono a distribuirsi in posizioni neutrali.
Ma in termini di mercati, commercio, economia, questo è impossibile.
* Una posizione neutrale equivale a non effettuare alcuno scambio, il che è impossibile,
* Oppure il fatturato è sempre lo stesso. Altrimenti, qualsiasi fruscio proveniente da lì viene rapidamente eliminato.
Si tratta di inversioni/pivot all'interno di un paniere (peraltro qualsiasi).
Possono anche essere contati. In teoria :-))
Verificarlo in pratica è un peccato di tempo - difficilmente ho 20 anni per verificare l'ipotesi.
Sono solo io ad avere problemi con il sito https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page117#comment_50610478?
sia stato tradotto in inglese un po' di tempo dopo la pubblicazione? L'originale era sicuramente in russo e anche subito dopo la pubblicazione
Sì, è strano.
Ma c'è un pulsante per la traduzione "RU".
È così che l'ho letto.
;)
alcuni risultati davvero inaspettati :-)
Il fatto che siano tutti vicini tra loro in un intervallo ristretto, e che non fluttuino molto, è in linea di principio atteso.
Per me è molto improvviso che EUR e CHF si "guardino come uno specchio" :-)
E questa è la seconda variante del calcolo del paniere, con lo stesso risultato caratteristico;
Domani dovrò ricontrollare il tutto.
sono ancora più vicini se si scava ulteriormente.
Per esempio, lo yen è al contrario sul CME....
Non ho creato questo thread per niente, ma con un certo senso:
Perché nella storia delle quotazioni l'euro parte dal 1971???? - Discussione generale - MQL5 Algo-Traders ForumBene, tu e Rena avete capito che a/b * b/c * c/a = 1, ma cosa possiamo farci se non ci sono deviazioni? E se c'è una deviazione, è dovuta all'assenza di citazioni per una qualsiasi delle coppie.
Ho scritto che questa non è nulla.
Ti ho mostrato l'altro.
Sì, va bene.
ma c'è un pulsante di traduzione "RU".
È così che lo leggo.
;)
deve essere un moderatore anglofono che ha cancellato .ex5 (nell'originale ce n'era uno compilato oltre al sorgente),
una feroce lotta corpo a corpo con .ex5 consentita a livello di sito :-)
PS/ e in generale sono una persona sospettosa, non dico Koo tre volte.
Credo di aver finito tutto molto tempo fa, ma non vedo i risultati del test.
In generale, questo è più simile a un appuntamento con uno psicologo che a una discussione sul pair trading.Lei conosce la riqualificazione dei dati, vero?
È la stessa cosa. Solo che l'output non sarà qualsiasi cosa, ma dati veri e stazionari senza errori.
Si può già provare a fare trading, e chi è più forte può andare avanti nello sviluppo.
È strano che tu sia muto in questo caso.
Hai una conoscenza della riqualificazione dei dati, vero?
È la stessa cosa. Solo che l'output non sarà solo qualcosa, ma dati veri e stazionari senza errori.
Si può già provare a fare trading, e chi è più forte può andare avanti nello sviluppo.
È strano che tu sia muto in questo caso.
È stato scritto un indice professionale con una linea aggiuntiva - equity+balance.
Un algoritmo di strategia è già incorporato in esso.
Possiamo vedere il risultato in pochissimo tempo e non dobbiamo preoccuparci dei test.
Esattamente (nel caso ideale). Ma dobbiamo (!) operare sul prezzo e sul volume di tre caratteri (il caso non sarà ideale). Come è stato mostrato qui.
Ma, come ha correttamente sottolineato l'autore del post, il volume di uno dei caratteri dovrà essere arrotondato. Ciò significa che otteniamo uno scorrimento a priori che non è un dato che convergerà. Otteniamo una relazione tra il volume di GBPUSD e il prezzo di EURGBP. Se il prezzo di EURGBP è uguale al volume di GBPUSD (al momento dell'apertura della coppia) - allora lo scorrimento convergerà.
Il link è buono, ma non funziona su un dts. Cosa succede se creiamo un programma per seguire 10 dts per esempio? Cosa ne pensate? Verrà spammato?
Te l'avevo detto che questo non era niente.
Ti ho mostrato l'altro.
Me lo mostri, per favore. Non l'ho visto. Grazie, grazie.
un'indicazione professionale è scritta con una riga aggiuntiva - equity+balance
L'algoritmo della strategia è già incorporato in esso
in un attimo si vede il risultato e non ci si deve preoccupare dei test.
Sì, è chiaro, si può fare in questo modo, è più che altro con il codice che si impacchetta.
Non è il compito principale per ora.