Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 110
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La cointegrazione nei mercati finanziari è un altro mito,
E non c'è cointegrazione tra l'attività sottostante e i suoi futures?
Beh, mi faccia un esempio.
Qui sul forum, gli agenti di cambio hanno ripetutamente fornito esempi di trading.
Il forex è certamente un mercato, ma non esattamente un mercato finanziario, bensì più un mercato dell'informazione.
L'arbitraggio statistico tra indici, futures e altri derivati - possiamo condizionatamente chiamare alcuni di essi cointegrati, ma questi strumenti sono stati appositamente creati in anticipo, altrimenti non avrebbero senso. E i rendimenti sono piccoli.
Il legame tra il sottostante e lo strumento secondario dovrebbe essere sempre presente, i rendimenti (tra il sottostante e il derivato) non possono essere elevati, così come le perdite, a meno che, ovviamente, il sottostante non crolli/si rialzi, non si tratta di un calcolo di un prezzo equo rispetto al reale))). E per le valute, o gli stessi indici, non c'è nulla da fare. Anche le azioni, le materie prime a livello locale, in generale, sono troppo voluminose e spesso non univoche. E i derivati da essi del primo, o al massimo del secondo ordine, diciamo))))) È ancora possibile farvi fronte in qualche modo)))))
Quella di Rena è la più bella. )))
Se l'hai già visto, non ricordarmelo.
Lasciate che lo cerchino da soli.
Il legame tra il sottostante e lo strumento secondario deve sempre esserci, i rendimenti (tra il sottostante e il derivato) non possono essere elevati, così come le perdite, a meno che ovviamente il sottostante non crolli/si rialzi, non è un calcolo di prezzo equo rispetto al reale)))) E per le valute, o gli stessi indici, non c'è nulla da fare. Le azioni, le materie prime a livello locale, in generale, sono anche troppo voluminose e spesso non univoche. E i derivati da essi del primo, o al massimo del secondo ordine, diciamo))))) È ancora possibile farvi fronte in qualche modo)))))
Beh, questa connessione è artificiale, non considererei questi strumenti come cointegrati, perché sono essenzialmente la stessa cosa. E possono essere negoziati anche attraverso la correlazione :)
imho, naturalmente
Questa correlazione è artificiale, non considererei questi strumenti come cointegrati, perché sono essenzialmente la stessa cosa. E possono essere negoziati anche attraverso la correlazione :)
imho, naturalmente
Non capisco un po' la correlazione artificiale, una correlazione (cointegrazione) o c'è o non c'è. La correlazione è una conferma di questa connessione, ma non un segno assoluto di connessione. L'holivar non è chiaro. È chiaro che se c'è una correlazione, non è male trovare il perché e le ragioni di questa correlazione, ma questa non è più tecnoanalisi, è il labirinto del reale))))
forse non so qualcosa))))
Certo, possiamo esagerare nel ritenere che la proprietà costante della relazione lineare tra le serie implichi una qualche relazione causale, magari anche non rivelata, ma la costanza lascia intendere che una relazione c'è)))).
Non capisco nulla della connessione artificiale, la connessione (cointegrazione) o c'è o non c'è. La correlazione è una conferma di questa connessione, ma non un segno assoluto di connessione. La holivar non è chiara. È chiaro che se c'è una correlazione, non è male trovare il perché e le ragioni di questa correlazione, ma questa non è più tecnoanalisi, questo è il labirinto del real))))
Forse non so qualcosa)))
Certo, possiamo esagerare nel ritenere che la proprietà costante della relazione lineare tra le serie implichi una qualche relazione causale, magari anche non rivelata, ma la costanza lascia intendere che c'è una relazione)))).
Il significato della nozione di cointegrazione, quando uno strumento derivato ripete tutte le proprietà di quello originale, ma è leggermente diverso, scompare. E così è chiaro a tutti che le serie sono le stesse.
Non è necessario costruire un grafico z-score per fare trading di arbitraggio statistico. Si può fare in altri modi.
Il contrario è prendere 2 azioni dello stesso settore e dimostrare che sono cointegrate. Oppure alcuni indicatori macroeconomici.Valeriy Yastremskiy #:
Si può naturalmente esagerare nel ritenere che la proprietà costante di una relazione lineare tra serie suggerisca un qualche nesso causale, magari nemmeno rivelato, ma la costanza lascia intendere che esiste un nesso))))
Questo fenomeno viene comunemente definito multicollinearità. È quasi sempre presente nel mercato e rovina la vita quando si fanno i portafogli, ecco perché ci sono così tanti articoli su questo argomento.
La cointegrazione è molto diversa e consente di ottenere un portafoglio con un prezzo stazionario.