Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 109

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Maxim Dmitrievsky reti di Gann e alle forchette di Andrews :)

È una strana supposizione che le correlazioni reali sui mercati finanziari siano state analizzate attraverso l'elaborazione digitale dei grafici dei prezzi))))) Al massimo la dipendenza statistica. E le cause del mercato finanziario non sono certo l'AT e il COC))))

 
Maxim Dmitrievsky reti di Gann e alle forchette di Andrews :)

Questa è un'opinione da profano. Per un'affermazione così forte è necessario analizzare circa un milione di ticker su tutte le borse del mondo.
La cointegrazione viene utilizzata con successo sul mercato azionario e forse anche su altri mercati. Sì, non funziona sul forex.

Ilconcetto di cointegrazione è stato proposto dagli economisti, non dai COC.

 
Alexander Sevastyanov #:

Questa è l'opinione di un dilettante. Per un'affermazione così forte si dovrebbero analizzare circa un milione di ticker su tutte le borse del mondo.
La cointegrazione viene utilizzata con successo sul mercato azionario e forse anche su altri mercati. Sì, non funziona sul forex.

Ilconcetto di cointegrazione è stato proposto dagli economisti, non dai COC.

È utilizzato con successo da voi?
 
Aleksey Nikolayev #:
Ma si tratta di una torba molto più avanzata di quella abituale - la ricerca di cicli nei prezzi per mezzo di Fourier. Avrà 100 anni in più della cointegrazione.
Non c'è che dire, è fatto benissimo :)
 
Maxim Dmitrievsky #:
L'avete usato con successo?

Usato da quelli con cui ho iniziato circa 18 anni fa.
Per una serie di motivi, ho scelto una strada diversa.

 
Alexander Sevastyanov #:

Usato da persone con cui ho iniziato circa 18 anni fa.
Per una serie di ragioni sono passato dall'altra parte.

I riferimenti sono già andati a infotsygan, sì, e anche a qualche youtuber famoso che usa qualche youtuber famoso :)
 

Signori, potete fare un dibattito infantile su"quale sensei è più figo" in un altro thread?

 
Maxim Kuznetsov #:

Signori, potete fare un dibattito infantile su"quale sensei è più figo" in un altro thread?

Rena è la più figa. )))

 
Alexander Sevastyanov #:

Questa è un'opinione da profani. Per un'affermazione così forte si dovrebbero analizzare circa un milione di ticker su tutte le borse del mondo.
La cointegrazione viene utilizzata con successo sul mercato azionario e forse anche su altri mercati. Sì, non funziona sul forex.

Il concetto di cointegrazione è stato proposto dagli economisti, non dai COC.

C'è un problema legato ai test di ipotesi multipli. Se facciamo un test di cointegrazione con un valore di p=0,05 per un milione di coppie, allora circa 50000 coppie avranno "trovato" la cointegrazione secondo il WBC. Probabilmente questo numero sarà diverso a causa di alcune violazioni delle condizioni del WBC, ma non sarà insignificante. Se introduciamo correzioni di test come la correzione di Bonferroni, potremmo perdere quelle coppie in cui la cointegrazione è sicuramente presente (ad esempio, gli spread di calendario).
 
Valeriy Yastremskiy #:

È una strana supposizione che le interrelazioni reali nei mercati finanziari siano state analizzate attraverso l'elaborazione digitale dei grafici dei prezzi))))) Al massimo la dipendenza statistica. E le cause del mercato finanziario non sono certo TA e COC))))

Beh, il forex è ovviamente un mercato, ma non esattamente finanziario, bensì di informazione.

L'arbitraggio statistico tra indici, futures e altri derivati - possiamo condizionatamente chiamare alcuni di essi cointegrati, ma questi strumenti sono stati appositamente creati in anticipo, altrimenti non avrebbero senso. E i rendimenti sono piccoli.

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