Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 108
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Il 100% di correlazione non consente di guadagnare, e nemmeno l'80%, perché significa che le coppie divergono ogni periodo di tempo del 20%, cioè si allontanano illimitatamente l'una dall'altra del 20%, sempre di più, e non tornano mai insieme.
Le coppie possono divergere con una correlazione del 99%. E non possono divergere con una correlazione inferiore al 10%.
La cointegrazione è importante per non divergere.
Le coppie possono divergere anche con una correlazione del 99%. E non possono divergere con una correlazione inferiore al 10%.
La cointegrazione è importante per non divergere.
Qualcuno qui ha detto che l'euro "sta per rompere al rialzo", e non mi dispiace in linea di principio....
ma ripristinando vecchi strumenti con nuovi colori non ho potuto fare a meno di notare: su EURUSD c'è un classico pattern "Tre indiani", bello, bello, proprio come nei manuali di AT e nelle illustrazioni.
Il pattern dice che il movimento al rialzo è fallito e che il movimento al ribasso avrà luogo.
Abbiamo un'intera settimana davanti a noi, quindi vedremo.
qualcuno diceva che l'euro stava "per salire",
I miei strumenti mostrano il surriscaldamento dell'euro (non una coppia di valute, ma una valuta).
È molto probabile che entro la prossima settimana o due assisteremo a un crollo rapido e
relativamente profondo dell'euro.
La situazione dello yen è opposta.
Dovremmo prepararci a vendere EURJPY, ma non c'è ancora alcun segnale.
I termini "ipercomprato/ipervenduto" non riflettono
correttamente l'essenza, ma ci si avvicinano.
Le coppie possono divergere anche con una correlazione del 99%. E non possono divergere con una correlazione inferiore al 10%.
La cointegrazione è importante per non divergere.
E non c'è cointegrazione nel Forex.
Non ne consegue affatto che la cointegrazione possa essere sostituita dalla correlazione.
Si tratta di metriche completamente diverse, sebbene i nomi siano in qualche modo simili. )))
Non è detto che la cointegrazione possa essere sostituita dalla correlazione.
Ad esempio, Clive Granger e Michio Hatanaka parteciparono a un progetto sull'uso dell'analisi armonica nei dati economici come collaboratori di John Tukey (autore dei concetti di software e bit). Nel 1964 Granger e Hatanaka pubblicarono i risultati della loro ricerca nel best seller Spectral Analysis of Economic Time Series. Granger scrisse anche un articolo sugli stessi risultati, "The Typical Spectral Form of an Economic Variable" (La tipica forma spettrale di una variabile economica), apparso poco dopo sulla prestigiosa rivista Econometrica. Entrambe le pubblicazioni hanno fornito un supporto significativo per l'avanzamento delle nuove tecniche nella pratica.
Nel 1969, Granger, sulla stessa rivista Econometrica, propose un concetto che in seguito divenne noto come causalità di Granger. L'idea dell'approccio proposto era già stata espressa in precedenza, nel 1956 da Norbert Wiener, e consisteva nel fatto che se la considerazione dei dati relativi a un segnale aiuta a prevedere il comportamento di un altro segnale, ciò può significare che il processo che genera il primo segnale influenza il processo che genera il secondo segnale.
https://www.mathnet.ru/links/8ebd6927d22de40ef05e0d5087b75137/ivp345.pdf
e ora i DSP girano per il mondo con questa cointegrazione come un pezzo di carta....Ad esempio, Clive Granger e Michio Hatanaka parteciparono a un progetto sull'uso dell'analisi armonica nei dati economici come collaboratori di John Tukey (autore dei concetti di software e bit). Nel 1964 Granger e Hatanaka pubblicarono i risultati della loro ricerca nel best seller Spectral Analysis of Economic Time Series. Granger scrisse anche un articolo sugli stessi risultati, "The Typical Spectral Form of an Economic Variable" (La tipica forma spettrale di una variabile economica), apparso poco dopo sulla prestigiosa rivista Econometrica. Entrambe le pubblicazioni hanno fornito un supporto significativo per l'avanzamento delle nuove tecniche nella pratica.
Nel 1969, Granger, sulla stessa rivista Econometrica, propose un concetto che in seguito divenne noto come causalità di Granger. L'idea dell'approccio proposto era già stata espressa in precedenza, nel 1956 da Norbert Wiener, e consisteva nel fatto che se la considerazione dei dati relativi a un segnale aiuta a prevedere il comportamento di un altro segnale, ciò può significare che il processo che genera il primo segnale influenza il processo che genera il secondo segnale.
https://www.mathnet.ru/links/8ebd6927d22de40ef05e0d5087b75137/ivp345.pdf
e ora i DSP girano per il mondo con questa cointegrazione.