Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 69

 
Aleksey Nikolayev #:

"camminare allo stesso modo" - può trattarsi di correlazione (collinearità, se ce ne sono molte) di incrementi, e per il pair trading è necessaria la cointegrazione (che non deriva affatto dalla correlazione).

Camminano allo stesso modo, allo stesso ritmo. Non è quello che tutti qui stanno mangiando, fischietto verde e puoi andare dal canarino :-)

Se qualcosa viene venduto a 1000 dollari, allora con quei 1000 dollari si compra qualcos'altro. La sopravvalutazione/sottovalutazione generale, l'inflazione mondiale, la deflazione non portano a cambiamenti a lungo termine nei tassi di cambio reciproci.

Pertanto, gli Shatan possono sfornare tutti i quid che vogliono e non cambierà nulla finché i volumi stampati avranno il tempo di essere scambiati e coordinati nei tassi/prezzi. Il debito nazionale degli Stati Uniti aumenterà, ma non avrà alcun effetto sui tassi di cambio.
Questo paradosso economico ha persino un nome e un autore rispettabile.
E anche l'equilibrio non ne risente: finché i volumi hanno il tempo di essere scambiati sul mercato nazionale, l'effetto complessivo sui tassi di cambio è trascurabile.

È come se tutti i valori A B C D fossero moltiplicati per K, allora questo stesso K si ridurrà reciprocamente nei tassi A/B C/D; solo che il processo non è istantaneo.

 

ecco l'USD H1:

l'oro e l'argento sono i più distribuiti,

e tutte le valute seguono in un unico gruppo.

Tuttavia, non è sorprendente: il rendimento (profitto% sulle operazioni per il tempo T) per tutte le valute è lo stesso e molto piccolo.

Se la crisi le disperde, la rivalutazione reciproca e gli sforzi delle banche centrali le faranno scendere comunque a pochi centesimi di punto percentuale all'anno, al netto dell'inflazione.

E i rischi valutari non sono così grandi come sembra guardando i punti di cambio, e nessuno investe in valute per un lungo periodo di tempo (12% all'anno, in un salto elevato e se si è fortunati).

Se la differenza di cambio è buona, anche i depositi privati saranno chiusi a destra e a manca, e questo comincerà a far tornare indietro i tassi di cambio.

 
Maxim Kuznetsov #:

e tutte le valute seguono un'unica mazzetta.

Mi chiedo in base a quale principio sia inclusa la corona svedese.
Perché non il real brasiliano, ad esempio? Il PIL del Brasile è 6 volte quello della Svezia.

 
Grigori.S.B #:

Mi chiedo in base a quale principio sia inclusa la corona svedese.
Perché non il real brasiliano, ad esempio? Il PIL del Brasile è 6 volte quello della Svezia.

Il PIL della Cina è più grande di quello del Brasile, ma lo yuan cinese non è una valuta liberamente convertibile. Inoltre, il renminbi non fa parte della base di calcolo del dollaro USA, mentre la corona svedese sì.
 
Grigori.S.B #:

Mi chiedo in base a quale principio sia inclusa la corona svedese.
Perché non il real brasiliano, ad esempio? Il PIL del Brasile è 6 volte quello della Svezia.

La corona svedese è la valuta di riserva della CE e fa parte dell'indice EURX dell'euro, un buon motivo per vederla.

 

A proposito degli indici - spaventosi gradi frazionari che spaventano alcune persone, nel grafico presentato è solo un coeff. alla solita media ponderata.

 
Ivan Butko paired trading con gli stop?

...

Cioèstop losscumulativo come % di depo, non uno stop diprezzo specifico .

Provato. Scarica...

Ora è chiaro da dove viene la media in questo pond)))))

Anche se, a dire il vero, ho controllato superficialmente. È possibile aggiungere un filtro per l'indicatore di forza delle valute: per esempio, quando sul TF senior due valute sono al top, cioè la forza che non permetterà a nessuna delle due di disperdersi rapidamente (come ipotesi).

Se non per qualità, allora per quantità. E poi ottimizzare la soglia di divergenza. In ogni caso, lo metto in coda

 

Patriottico:



 

a proposito, si può guardare al rublo contro il kiwi e ad altre piattezze basate su questo.

E sospetto che sia possibile che lo yuan e l'oro pesino sulla sterlina. Perché non conosco alcun legame diretto e forte tra le economie della Russia e della Nuova Zelanda.

Ma i legami evidenti sono la Cina (entrambe vicine), l'oro australiano, e la sterlina e il rublo sono due fratelli acrobati con una relazione molto profonda:-).

 
Gli spread possono non convergere, ma alcune coppie vanno in sincronia! Ma si comportano in questo modo: 1 coppia è salita di x pips, 2 Aya sono salite di 2x pips dopo un po'. Poi 1 è scesa di x pips e l'altra è scesa di 2x pips. Ma la seconda coppia è stata 2 volte più forte della prima! Quindi, dovremmo aspettare che la prima coppia salga, aprire un ordine di acquisto sulla seconda coppia e attendere il rialzo della seconda coppia. Non è necessario attendere i numeri di convergenza ASSOLUTI! Le coppie si muovono PRIVATAMENTE in modo sincrono, non assolutamente. L'assoluto è la cointegrazione, che non esiste nel Forex!